Koodu bawo ni iṣowo titobi ṣiṣẹ itọsọna
Ni awọn ọdun aipẹ, iṣowo pipọ ti di olokiki pupọ laarin awọn oniṣowo. Sibẹsibẹ, ọpọlọpọ eniyan ko mọ pẹlu rẹ; wọn ko ni imọran bawo ni o ṣe n ṣiṣẹ, tabi bii o ṣe le bẹrẹ pẹlu awọn imọran tabi itupalẹ pẹlu iṣowo opoiye.
Itọsọna iranlọwọ yii yoo ran ọ lọwọ lati bẹrẹ. A wa pẹlu diẹ ninu awọn nkan pataki ti o gbọdọ mọ nipa iṣowo titobi lati ni oye ti o dara.
Iṣowo Quant jẹ ọna ti iṣowo ti o lo onínọmbà titobi lati kọ ẹkọ nigbati o ra tabi ta. Onínọmbà pipo nlo awọn agbekalẹ mathimatiki nipasẹ ayẹwo awọn nọmba ati atunyẹwo data.
O da lori awọn abajade ti onínọmbà titobi rẹ, o le fi idi rẹ mulẹ pe dukia kan pato yoo ni ere tabi ṣubu ni iye pẹlu idiyele naa.
Ni afikun si iṣowo titobi, igbimọ yii tun tọka si bi iṣowo algorithmic.
Ni ọpọlọpọ awọn igba, onínọmbà titobi jẹ irọrun bi keko awọn nọmba pataki meji ni iṣowo: iwọn didun ati ifowoleri. Pẹlu awọn iṣẹlẹ ti o ni eka sii ninu onínọmbà titobi, o le gba ọgọọgọrun tabi ẹgbẹẹgbẹrun awọn ifosiwewe oriṣiriṣi lati pinnu awọn abajade rẹ.
Ọpọlọpọ awọn oludokoowo ti o ga julọ ni agbaye ṣe awọn ipinnu iṣowo ti oye nipa lilo onínọmbà titobi. Awọn owo Hejii le ni ẹgbẹ ti awọn oludokoowo ṣe iyasọtọ si iṣowo titobi fun pipe, igbekale pipe ti gbogbo iṣowo. Da lori onínọmbà titobi yii, awọn iṣowo bilionu-dola le wa ti a ṣe ninu apo inawo.
Oludokoowo apapọ le ṣe awari iṣowo opoiye lori ayelujara ṣaaju ki o to bẹrẹ si iṣowo. Nitori gbogbo alaye ti o wa lori ayelujara, o rọrun fun awọn oludokoowo tuntun lati lo awọn ọgbọn wọnyi lori ọpọlọpọ awọn oriṣiriṣi awọn apo-iṣẹ.
Ni otitọ, gbogbo iṣowo nilo diẹ ninu iru onínọmbà titobi. Nigbakugba ti o ba lo awọn iṣiro ti o ni iṣiro-ọrọ lati ṣe awọn asọtẹlẹ nipa iṣẹ ni ọjọ iwaju, eyi ni a yoo ka si itupalẹ titobi.
Bawo Ni O Ṣe N ṣiṣẹ?
Onínọmbà titobi titobi jẹ iwadi sinu awọn afihan data ipilẹ meji: iwọn didun ati idiyele. Awọn ifosiwewe meji wọnyi ni lilo pupọ julọ ninu iwadi naa.
Oluyanju kan ti o ṣe amọja ni iṣowo titobi le lo iwọn didun ati idiyele lati ṣe iṣiro ati ṣe asọtẹlẹ nipa iye ti dukia kan.
Pẹlu imọ-ẹrọ, iṣowo titobi aworan tun wa ti o ṣopọ awọn apoti isura data pipe ati iṣiro. Iru onínọmbà yii jẹ okeerẹ ati yọ awọn data ati awọn abajade ti o nilo lati pinnu lori awọn iṣowo.
Awọn paati akọkọ mẹrin wa si awọn eto iṣowo titobi.
Awọn ogbon idanimọ: Iwọ yoo fẹ lati bẹrẹ nipasẹ wiwa imọran kan. O le ṣe iwadi ọna kan tabi dagbasoke tirẹ. Lo anfani ti eti ti o le ni, ki o yan bii igbagbogbo eto naa yoo ṣowo.
Ilana Atilẹyin
Lo igbimọ tuntun ti a ṣe awari rẹ nipa lilo awọn ipo ọja itan ati data. Ṣe idanwo lati rii bii igbimọ rẹ yoo ṣiṣẹ daradara lori 2016, tabi bawo ni ere ti igbimọ rẹ yoo ti wa ni 1949?
Ṣiṣakoso Ewu:
Lọgan ti eto rẹ ba wa ni ipo, ṣe pupọ julọ ti ipin ipin ati ṣiṣe iṣakoso eewu lakoko atunyẹwo nigbagbogbo ati imudarasi eto iṣowo titobi rẹ.
Iṣowo Quant jẹ aaye ikẹkọ nla. Ọna le fi kun si awọn imọran iṣowo miiran. Awọn imuposi afikun ti o dale lori iṣowo titobi ni awọn alugoridimu, awọn iṣiro, ati iṣowo igbohunsafẹfẹ giga.
Eto ipaniyan:
Iwọ yoo fẹ lati sopọ lati ṣe adaṣe adaṣe ilana iṣowo rẹ tabi si alagbata lati ni anfani lati awọn idiyele iṣowo kekere.
Awọn oniṣowo Oniduro - Kini Wọn Ṣe?
Awọn oniṣowo ti o lo eto iye kan dagbasoke awoṣe mathimatiki ati lo si imọran iṣowo kan. Wọn yoo tun lo ilana naa lati ṣajọ data ati awọn abajade.
Oniṣowo titobi yoo ṣe agbekalẹ eto kan ti o ṣe idapọ ilana naa si data ọja itan. Ọna naa ni idanwo lodi si data itan ati iṣapeye fun awọn ilọsiwaju. Ti oniṣowo ba ni idunnu pẹlu awọn abajade, a lo ilana naa ni awọn ọja akoko gidi fun iṣowo pẹlu awọn owo gidi.
Ni ọpọlọpọ awọn igba, awọn oniṣowo titobi le ṣe koodu ati lo awọn ede siseto lati ṣe agbekalẹ awọn ilana iṣowo. Wọn lo awọn ede bii Python fun iṣowo igbohunsafẹfẹ kekere tabi C ++ fun iṣowo igbohunsafẹfẹ giga.
Awọn apẹẹrẹ Titaja Quant
Idojukọ ti oniṣowo titobi nla ni lati ṣe agbekalẹ eto kọnputa kan ti o sọ asọtẹlẹ ọjọ iwaju deede.
Ni otitọ, ko si awọn eto iṣowo ti o da lori itupalẹ titobi ti o le sọ asọtẹlẹ ọjọ iwaju ni gbogbo igba. Awọn eto iṣowo titobi wa ti o pe deede awọn igba diẹ sii ju kii ṣe, ati awọn eto wọnyi ni awọn pẹlu agbara lati ṣe awọn ere ni igbagbogbo.
Apẹẹrẹ ti o dara julọ ti iṣowo opoiye jẹ ti oludokoowo fẹ lati lu ọja nipasẹ asọtẹlẹ idiyele ọja iṣura ọjọ iwaju kan pato. O fẹ lati lo iṣowo igba diẹ , nitorinaa o pinnu lati ṣe agbekalẹ eto kan ti o yan awọn akojopo kọọkan ti yoo pọ si ni idiyele lakoko fifa soke ni awọn ọja iṣura. Eto rẹ ra awọn mọlẹbi ti o mu, wọn si di ere nigbagbogbo. Eyi jẹ apẹẹrẹ ti ilana iṣowo opoiye.
Ni gbogbogbo, oludokoowo kan yoo lo ọpọlọpọ awọn ọna lati yan awọn akojopo anfani. Ni afikun si onínọmbà titobi, wọn le lo awọn ọgbọn idokowo iye tabi imọ-ẹrọ ati igbekale ọja ipilẹ. Nipa apapọ awọn imuposi wọnyi, oludokoowo le ṣe pupọ julọ ti awọn ipadabọ wọn.
Iṣowo Quant - Aleebu ati Awọn konsi
O yẹ ki o ṣe akiyesi pe iṣowo titobi ko pe ni gbogbo igba, tabi gbogbo oludokoowo ati oniṣowo yoo lo ilana yii.
Aleebu
Gba Awọn ẹdun Ninu Iṣowo: Iṣowo titobi pẹlu iṣiro, awọn nọmba, awọn igbewọle, ati awọn agbekalẹ. Ko si imolara pẹlu imọran iṣowo yii; gbogbo data ni.
Ṣe Daradara pẹlu Awọn Ogbon Iṣowo Miiran: Diẹ ninu awọn oniṣowo ti o ga julọ lo awọn imuposi oriṣiriṣi oriṣiriṣi darapọ lati ṣẹda awọn ilana iṣowo.
Yan Ọpọlọpọ Awọn Dukia Ni igboya: Iṣowo iye le ṣe iranlọwọ fun ọ lati ka ọpọlọpọ awọn ohun-ini nigbakanna. O le jiroro tẹ data sinu agbekalẹ kan lati ni alaye lori awọn akojopo.
Kii ṣe 100% Deede Ni Gbogbo Akoko: Ko si awọn ilana iṣowo ti o jẹ 100% deede ni gbogbo igba, ṣugbọn idojukọ pẹlu iṣowo titobi ni lati gba awọn iṣowo diẹ sii ni ẹtọ ju aṣiṣe lọ.
Konsi
Apọju data: Awọn oye idapọ ti data wa si awọn oniṣowo titobi. Awọn oniṣowo le ṣe atunyẹwo awọn iṣowo ọja fun ọpọlọpọ awọn fireemu akoko oriṣiriṣi lati ṣe agbekalẹ awọn ọgbọn iṣowo. O le ṣe iranlọwọ lati kawe data fun awọn akoko pipẹ, o tun le bori fun diẹ ninu awọn oludokoowo.
Ọpọlọpọ awọn atunṣe: Nigbati o ba di oniṣowo oniye titobi pupọ, o dara julọ lati ṣe deede si awọn ipo ọja nigba idagbasoke awọn ọgbọn iṣowo. Oja naa jẹ agbara ati iyipada nigbagbogbo. Diẹ ninu awọn aṣa ngun ati isubu, ati oludokoowo ọlọgbọn yoo da awọn ayipada wọnyi mọ ki o ṣe deede si wọn nipa ṣiṣe awọn atunṣe ni awọn imọ-ẹrọ iṣowo wọn.
Idije Fund Hejii: Awọn owo ihaju ni owo pupọ lati gba awọn irinṣẹ onínọmbà ti o dara julọ ati awọn imọran. Wọn le bẹwẹ nẹtiwọọki ti awọn atunnkanka, awọn olutẹpa eto, ati awọn onimọ-iṣiro lati wa awọn awoṣe iṣowo iye ti o dara julọ ati ti o munadoko julọ. Gẹgẹbi oludokoowo nipa lilo awọn ọgbọn iṣowo iṣowo titobi, iwọ yoo dije pẹlu wọn.
Wiwa ati Idagbasoke Awọn ilana iṣowo Quant
O ṣe pataki lati wa ati dagbasoke awọn ilana iṣowo titobi lati bẹrẹ nini ere ni gbogbo igba pẹlu awọn ọja iṣura.
Irohin ti o dara ni pe wiwa igbimọ ti o dara ko nira. Ọpọlọpọ awọn orisun ilu wa. Awọn akosemose ati awọn akẹkọ ṣe atẹjade awọn abajade iṣowo ti o da lori ilana nipa lilo ọpọlọpọ awọn itupalẹ ati awọn ilana agbekalẹ. O tun le wa awọn imọran fun iṣowo ni awọn iwe iroyin iṣowo ati awọn atẹjade lati ile-iṣẹ iṣuna. Ọpọlọpọ wọn pin awọn aṣiri giga lati diẹ ninu awọn owo idena ti o dara julọ ti n ṣe.
O le ṣe iyalẹnu idi ti awọn miiran yoo ṣe pin awọn ọgbọn ere ni iṣowo titobi, ati pe kii yoo fẹ lati tọju data yii ni aabo? Ti gbogbo eniyan ba mọ awọn ọgbọn wọnyi, ṣe wọn ko ni di alailẹgbẹ diẹ?
Awọn idahun wa ni alaye ipilẹ ti o ti tu silẹ nipasẹ awọn owo idena. Wọn ko pin awọn alaye ati ilana deede, ati pe kii ṣe igbesẹ nipa igbesẹ alaye alaye si ọrọ ti o pin. Iwọ kii yoo rii awọn ipilẹ deede tabi awọn imuposi yiyi ti a lo fun igbimọ iṣowo, nitori iwọnyi jẹ bọtini fun jijere lati ọna naa.
Atẹle yii jẹ diẹ ninu awọn orisun ọfẹ ọfẹ fun wiwa awọn imọ-ẹrọ iṣowo pupọ ati awọn imọran:
Alpha ti n wa - https://seekingalpha.com/
ArXiv Isuna Pipo - https://arxiv.org/archive/q-fin
Nẹtiwọọki Iwadi Iwadi Awujọ - https://www.ssrn.com/
Oniṣowo Gbajumo - https://www.elitetrader.com/et/
Ilana Quant Trading ati Backtesting
Backtesting jẹ apakan pataki ti ṣiṣẹda ilana iṣowo titobi kan. Ni kete ti o ti ṣe idanimọ ilana iṣowo rẹ, iwọ yoo fẹ lati wa bi o ti n ṣe labẹ awọn ipo ọja gidi-agbaye. Iye data ti o lagbara wa lati ṣe idanwo igbimọ rẹ ni ọpọlọpọ awọn ọja ti o yan.
Awọn oniṣowo tuntun lo gbogbo alaye iṣowo itan ọfẹ ti o funni nipasẹ Yahoo Finance, MarketWatch, tabi NASDAQ lori ayelujara. Awọn oniṣowo ti o ni iriri gbarale igbagbogbo lori data isanwo ati awọn apoti isura data ti o da lori ṣiṣe alabapin.
Awọn idi pupọ lo wa lati ronu rira data ọja fun awọn ọgbọn iye rẹ. Pẹlu data ọfẹ, o n gba ọpọlọpọ alaye to wulo; sibẹsibẹ, awọn ọran le wa pẹlu pipeye ati alaye ti ko pe.
