Kantitatif ticaretin nasıl çalıştığını kodlayın kılavuzu
Son yıllarda, miktar ticareti tüccarlar arasında çok popüler hale geldi. Yine de birçok insan buna aşina değil; nasıl çalıştığına veya nicelik ticareti ile stratejilere veya analize nasıl başlayacaklarına dair hiçbir fikirleri yok.
Bu yararlı kılavuz, başlamanıza yardımcı olacaktır. İyi bir anlayış kazanmak için kantitatif ticaret hakkında bilmeniz gereken bazı temel şeyleri dahil ediyoruz.
Nicelik ticareti, ne zaman satın alınacağını veya satılacağını öğrenmek için nicel analiz kullanan bir ticaret yöntemidir. Nicel analiz, sayıları inceleyerek ve verileri gözden geçirerek matematiksel formülleri kullanır.
Kantitatif analizinizin sonuçlarına bağlı olarak, belirli bir varlığın fiyatla birlikte değer kazanacağını veya düşeceğini belirleyebilirsiniz.
Kantitatif ticarete ek olarak, bu strateji aynı zamanda algoritmik ticaret olarak da adlandırılır.
Çoğu zaman, nicel analiz, ticarette iki önemli rakamı incelemek kadar kolaydır: hacim ve fiyatlandırma. Nicel analizde daha karmaşık olan örneklerle, sonuçlarınızı belirlemek yüzlerce veya binlerce farklı faktör alabilir.
Dünyanın en iyi yatırımcılarının çoğu, nicelik analizini kullanarak eğitimli ticaret kararları verir. Hedge fonları, her işlemin kapsamlı ve eksiksiz bir analizi için işlem yapmaya adayan bir yatırımcı ekibine sahip olabilir. Bu nicel analize göre, hedge fonunda milyar dolarlık işlemler yapılabilir.
Ortalama bir yatırımcı, ticarete başlamadan önce çevrimiçi olarak nicelik ticareti keşfedebilir. Çevrimiçi olarak mevcut olan tüm bilgiler nedeniyle, yeni yatırımcıların bu stratejileri birçok farklı portföy türünde kullanması kolaydır.
Gerçekte, tüm ticaret bir tür nicel analiz gerektirir. Gelecekteki performans hakkında tahminlerde bulunmak için matematik içeren istatistikleri her kullandığınızda, bu nicel bir analiz olarak kabul edilecektir.
O nasıl çalışır?
Temel nicel analiz, iki temel veri göstergesine yönelik araştırmayı içerir: hacim ve fiyat. Bu iki faktör, çalışmada en yaygın olarak kullanılmaktadır.
Niceliksel ticarette uzmanlaşmış bir analist, bir varlığın değerini hesaplamak ve bununla ilgili bir tahmin yapmak için hacim ve fiyatlandırmayı kullanabilir.
Teknolojiyle birlikte, eksiksiz veritabanları ile matematiği birleştiren resimli nicel ticaret de vardır. Bu tür analizler kapsamlıdır ve işlemlere karar vermeniz için gereken verileri ve sonuçları çıkarır.
Kantitatif ticaret sistemlerinin dört ana bileşeni vardır:
Stratejileri Belirleme: Bir strateji keşfederek başlamak isteyeceksiniz. Bir yaklaşımı araştırabilir veya kendi yaklaşımınızı geliştirebilirsiniz. Sahip olabileceğiniz avantajlardan yararlanın ve sistemin ne sıklıkla ticaret yapacağını seçin.
Geriye Dönük Test Stratejisi:
Geçmiş piyasa koşullarını ve verilerini kullanarak yeni keşfedilen stratejinizi kullanın. Stratejinizin 2016'da ne kadar iyi işleyeceğini veya stratejinizin 1949'da ne kadar karlı olacağını görmek için test edin?
Riski Yönetmek:
Sisteminiz devreye girdiğinde, niceliksel ticaret sisteminizi sürekli gözden geçirip iyileştirirken sermaye tahsisinden en iyi şekilde yararlanın ve risk yönetimi uygulayın.
Quant ticareti geniş bir çalışma alanıdır. Yöntem, diğer ticaret stratejilerine eklenebilir. Kantitatif ticarete dayanan ek teknikler, algoritmaları, istatistikleri ve yüksek frekanslı ticareti içerir.
Yürütme Sistemi:
Daha düşük işlem maliyetlerinden yararlanmak için ticaret stratejinizi otomatikleştirmek için veya bir aracı kurumla bağlantı kurmak isteyeceksiniz.
Kantitatif Tüccarlar - Ne Yaparlar?
Nicel bir sistem kullanan tüccarlar matematiksel bir model geliştirir ve bunu bir ticaret stratejisine uygular. Bu tekniği veri ve sonuç toplamak için de kullanacaklar.
Kantitatif tüccar, tekniği tarihsel piyasa verileriyle birleştiren bir program geliştirecektir. Yöntem, geçmiş verilerle test edilir ve iyileştirmeler için optimize edilir. Tüccar sonuçlardan memnunsa, strateji gerçek fonlarla ticaret yapmak için gerçek zamanlı piyasalarda kullanılır.
Çoğu zaman, kantitatif tüccarlar ticaret metodolojileri geliştirmek için programlama dillerini kodlayabilir ve kullanabilir. Düşük frekanslı ticaret için Python veya yüksek frekanslı ticaret için C ++ gibi dilleri kullanırlar.
Quant Trading Örnekleri
Büyük bir miktar tüccarının odak noktası, geleceği doğru bir şekilde tahmin eden bir bilgisayar programı geliştirmektir.
Gerçekte, geleceği her zaman doğru bir şekilde tahmin edebilen kantitatif analize dayalı hiçbir ticaret programı yoktur. Çoğu kez doğru olan kantitatif ticaret programları vardır ve bu programlar tutarlı bir şekilde kar elde etme yeteneğine sahip olanlardır.
Nicelik ticaretinin mükemmel bir örneği, bir yatırımcının belirli bir gelecekteki hisse senedi fiyatını tahmin ederek piyasayı yenmek istemesidir. Momentum ticaretini kullanmayı tercih ediyor, bu yüzden borsalarda yükseliş sırasında fiyatı artacak olan münferit hisse senetlerini seçen bir program geliştirmeye karar veriyor. Programı, seçtiği hisseleri satın alır ve sürekli olarak karlı hale gelirler. Bu, nicelik ticareti sürecinin bir örneğidir.
Genel olarak, bir yatırımcı karlı hisse senetlerini seçmek için birçok yöntem kullanacaktır. Miktar analizine ek olarak, değer yatırım stratejileri veya teknik ve temel stok analizi kullanabilirler. Yatırımcı, bu teknikleri birleştirerek getirilerinin çoğunu elde edebilir.
Quant Trading - Artıları ve Eksileri
Kantitatif ticaretin her zaman doğru olmadığı veya her yatırımcı ve tüccarın bu stratejiyi kullanacağı unutulmamalıdır.
Artıları
Alım Satımdan Duyguları Çıkarır: Nicelik ticareti matematik, sayılar, girdiler ve formüller içerir. Bu ticaret stratejisinde duygu yok; hepsi veri.
Diğer Ticaret Stratejileriyle İyi İşler: En iyi tüccarlardan bazıları, ticaret stratejileri oluşturmak için birkaç farklı tekniği bir araya getirir.
Birçok Varlığı Güvenle Seçin: Kantitatif ticaret, birçok varlığı aynı anda incelemenize yardımcı olabilir. Hisse senetleri hakkında bilgi almak için verileri bir formüle girebilirsiniz.
Her Seferinde% 100 Doğru Değil: Her seferinde% 100 doğru olan hiçbir alım satım stratejisi yoktur, ancak nicelik ticareti ile odak noktası, yanlış yerine doğru alım satım yapmaktır.
Eksileri
Veri Aşırı Yüklemesi: Nicelik tüccarları için bol miktarda veri mevcuttur. Tüccarlar, alım satım stratejileri geliştirmek için birçok farklı zaman dilimi için hisse senedi alım satımlarını inceleyebilirler. Verileri uzun süreler boyunca incelemeye yardımcı olabilir, aynı zamanda bazı yatırımcılar için bunaltıcı olabilir.
Birçok Ayarlama: Zeki bir miktar tüccarı olurken, ticaret stratejileri geliştirirken piyasa koşullarına uyum sağlamak en iyisidir. Pazar dinamik ve sürekli değişiyor. Bazı trendler yükselir ve düşer ve akıllı bir yatırımcı bu değişiklikleri tanıyacak ve ticaret tekniklerinde ayarlamalar yaparak bunlara uyum sağlayacaktır.
Hedge Fund Rekabeti: Hedge fonlarının en iyi analiz araçlarını ve stratejilerini elde etmek için epeyce parası vardır. En iyi ve en etkili nicelik ticaret modellerini bulmak için bir analist, programcı ve istatistikçi ağını işe alabilirler. Kantitatif ticaret stratejileri kullanan bir yatırımcı olarak, onlarla rekabet edeceksiniz.
Quant Trading Tekniklerinin Bulunması ve Geliştirilmesi
Hisse senedi piyasalarıyla tutarlı bir şekilde kar elde etmeye başlamak için kantitatif ticaret stratejileri bulmak ve geliştirmek çok önemlidir.
İyi haber şu ki, iyi bir strateji bulmak zor değil. Mevcut birçok kamu kaynağı vardır. Profesyoneller ve akademisyenler, çeşitli analizler ve karmaşık formüller kullanarak teoriye dayalı ticaret sonuçlarını yayınlar. Ticaret dergilerinde ve finans sektöründen yayınlarda alım satım stratejileri de bulabilirsiniz. Birçoğu, en iyi performans gösteren hedge fonlarından bazılarının en önemli sırlarını paylaşıyor.
Başkalarının neden kantitatif ticarette karlı stratejiler paylaştığını merak edebilirsiniz ve bu verileri güvende tutmak istemezler mi? Herkes bu stratejileri bilirse, daha az etkili olmaz mıydı?
Cevaplar, hedge fonların yayınladığı temel bilgilerde yatmaktadır. Kesin ayrıntıları ve süreçleri paylaşmazlar ve paylaşılan servet için adım adım ayrıntılı bir plan değildir. Yaklaşımdan kar elde etmenin anahtarı olduğundan, ticaret stratejisi için kullanılan kesin parametreleri veya ayarlama tekniklerini bulamazsınız.
Aşağıda, kantitatif ticaret teknikleri ve stratejileri bulmak için en iyi ücretsiz kaynaklardan bazıları verilmiştir:
Alfa arıyor - https://seekingalpha.com/
ArXiv Kantitatif Finans - https://arxiv.org/archive/q-fin
Sosyal Bilimler Araştırma Ağı - https://www.ssrn.com/
Elit Tüccar - https://www.elitetrader.com/et/
Quant Trading Stratejisi ve Geriye Dönük Test
Geriye dönük test, nicel bir ticaret stratejisi oluşturmanın önemli bir parçasıdır. Ticaret stratejinizi belirledikten sonra, gerçek dünya piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini öğrenmek isteyeceksiniz. Stratejinizi seçtiğiniz birçok pazarda test etmek için çok büyük miktarda veri mevcuttur.
Yeni tüccarlar genellikle Yahoo Finance, MarketWatch veya NASDAQ tarafından çevrimiçi olarak sunulan ücretsiz tarihsel ticaret bilgilerini kullanır. Deneyimli tüccarlar genellikle ücretli verilere ve abonelik tabanlı finansal veritabanlarına güvenirler.
Nicel stratejileriniz için pazar verilerini satın almayı düşünmeniz için birçok neden vardır. Ücretsiz verilerle birçok yararlı bilgi elde edersiniz; ancak, doğruluk ve eksik bilgilerle ilgili sorunlar olabilir.
