คำเตือน: เนื่องจากความต้องการสื่อสูงมาก เราจะปิดการลงทะเบียน ณ วันที่ วว /ดด/ ปปปป - HURRY mm:ss

Bitcoin Code - เขียนโค้ดว่าแนวทางการซื้อขายเชิงปริมาณทำงานอย่างไร

เขียนโค้ดว่าแนวทางการซื้อขายเชิงปริมาณทำงานอย่างไร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการซื้อขายเชิงปริมาณได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรด หลายคนยังไม่คุ้นเคยกับมัน พวกเขาไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรหรือจะเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์หรือการวิเคราะห์ด้วยการซื้อขายเชิงปริมาณได้อย่างไร

Bitcoin Code - Anton Kovačić
Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić
Bitcoin Code - Anton Kovačić

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นี้จะช่วยคุณในการเริ่มต้น เรากำลังรวมสิ่งสำคัญบางอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี

การซื้อขายเชิงปริมาณเป็นวิธีการซื้อขายที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเรียนรู้ว่าเมื่อใดควรซื้อหรือขาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สูตรทางคณิตศาสตร์โดยการตรวจสอบตัวเลขและทบทวนข้อมูล

ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของคุณคุณสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์นั้น ๆ จะได้รับหรือมีมูลค่าลดลงตามราคา

นอกเหนือจากการซื้อขายเชิงปริมาณแล้วกลยุทธ์นี้ยังเรียกอีกอย่างว่าการซื้อขายแบบอัลกอริทึม

หลายครั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณทำได้ง่ายเหมือนกับการศึกษาตัวเลขสำคัญสองตัวในการซื้อขาย: ปริมาณและราคา ด้วยอินสแตนซ์ที่ซับซ้อนกว่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณอาจต้องใช้ปัจจัยหลายร้อยหรือหลายพันปัจจัยในการพิจารณาผลลัพธ์ของคุณ

นักลงทุนชั้นนำของโลกหลายคนตัดสินใจซื้อขายอย่างมีความรู้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ กองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจมีทีมนักลงทุนที่ทุ่มเทให้กับการซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียดและครบถ้วนของการซื้อขายทุกครั้ง จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้อาจมีการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนป้องกันความเสี่ยง

นักลงทุนโดยเฉลี่ยอาจค้นพบการซื้อขายเชิงปริมาณทางออนไลน์ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ทางออนไลน์จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่จะใช้กลยุทธ์เหล่านี้กับพอร์ตการลงทุนประเภทต่างๆ

ในความเป็นจริงการซื้อขายทั้งหมดต้องมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคตจะถือว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Bitcoin Code - มันทำงานอย่างไร?

มันทำงานอย่างไร?

การวิเคราะห์เชิงปริมาณพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการวิจัยในตัวบ่งชี้ข้อมูลพื้นฐานสองตัว ได้แก่ ปริมาณและราคา ปัจจัยทั้งสองนี้มักใช้ในการศึกษา

นักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในการซื้อขายเชิงปริมาณอาจใช้ปริมาณและราคาในการคำนวณและคาดการณ์มูลค่าของสินทรัพย์

ด้วยเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายเชิงปริมาณแบบรูปภาพที่รวมฐานข้อมูลและคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ประเภทนี้ครอบคลุมและดึงข้อมูลและผลลัพธ์ที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจในการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายเชิงปริมาณมีสี่องค์ประกอบหลัก:

การระบุกลยุทธ์: คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการค้นพบกลยุทธ์ คุณสามารถค้นคว้าแนวทางหรือพัฒนาของคุณเอง ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบที่คุณอาจมีและเลือกว่าระบบจะซื้อขายบ่อยเพียงใด

Bitcoin Code - Anton Kovačić

กลยุทธ์การทดสอบย้อนหลัง:

ใช้กลยุทธ์ที่คุณค้นพบใหม่โดยใช้สภาพตลาดและข้อมูลในอดีต ทดสอบเพื่อดูว่ากลยุทธ์ของคุณจะทำงานได้ดีเพียงใดในปี 2559 หรือกลยุทธ์ของคุณจะทำกำไรได้เพียงใดในปี 2492

Bitcoin Code - Anton Kovačić

การจัดการความเสี่ยง:

เมื่อระบบของคุณพร้อมใช้งานแล้วให้จัดสรรเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและฝึกฝนการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุง ระบบการซื้อขายเชิงปริมาณของคุณอย่างต่อเนื่อง

การซื้อขายเชิงปริมาณเป็นสาขาการศึกษาที่กว้างขวาง วิธีนี้สามารถเพิ่มลงในกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ ได้ เทคนิคเพิ่มเติมที่ขึ้นอยู่กับการซื้อขายเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมสถิติและการซื้อขายที่มีความถี่สูง

Bitcoin Code - Anton Kovačić

ระบบปฏิบัติการ:

คุณจะต้องเชื่อมโยงเพื่อทำให้กลยุทธ์การซื้อขายของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือไปยังนายหน้าเพื่อรับประโยชน์จากต้นทุนการทำธุรกรรมที่ลดลง

ผู้ค้าเชิงปริมาณ - พวกเขาทำอะไร?

ผู้ค้าที่ใช้ระบบเชิงปริมาณจะพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และนำไปใช้กับกลยุทธ์การซื้อขาย พวกเขาจะใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์

ผู้ค้าเชิงปริมาณจะพัฒนาโปรแกรมที่รวมเทคนิคเข้ากับข้อมูลการตลาดในอดีต วิธีนี้ได้รับการทดสอบกับข้อมูลในอดีตและได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการปรับปรุง หากผู้ซื้อขายพอใจกับผลลัพธ์กลยุทธ์นี้จะใช้ในตลาดแบบเรียลไทม์สำหรับการซื้อขายด้วยกองทุนจริง

หลายครั้งผู้ค้าเชิงปริมาณสามารถเขียนโค้ดและใช้ภาษาโปรแกรมเพื่อพัฒนาวิธีการซื้อขายได้ พวกเขาใช้ภาษาเช่น Python สำหรับการซื้อขายความถี่ต่ำหรือ C ++ สำหรับการซื้อขายที่มีความถี่สูง

Bitcoin Code - ตัวอย่างการซื้อขาย Quant

ตัวอย่างการซื้อขาย Quant

จุดสำคัญของนักเทรดเชิงปริมาณที่ยอดเยี่ยมคือการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ในความเป็นจริงไม่มีโปรแกรมการซื้อขายที่อาศัยการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำตลอดเวลา มีโปรแกรมการซื้อขายเชิงปริมาณที่แม่นยำกว่าหลายเท่าและโปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างที่ดีของการซื้อขายเชิงปริมาณคือหากนักลงทุนต้องการเอาชนะตลาดโดยการคาดการณ์ราคาหุ้นในอนาคต เธอชอบที่จะใช้ โมเมนตัมในการซื้อขาย ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อเลือกหุ้นแต่ละตัวที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นแกว่งตัวขึ้น โปรแกรมของเธอซื้อหุ้นที่เธอเลือกและพวกเขาก็ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ นี่คือตัวอย่างของกระบวนการซื้อขายเชิงปริมาณ

โดยทั่วไปนักลงทุนจะใช้หลายวิธีในการเลือกหุ้นที่ทำกำไรได้ นอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วพวกเขาอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงมูลค่าหรือการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคและพื้นฐาน ด้วยการผสมผสานเทคนิคเหล่านี้เข้าด้วยกันผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด

Quant Trading - ข้อดีและข้อเสีย

ควรสังเกตว่าการซื้อขายเชิงปริมาณไม่ถูกต้องตลอดเวลาหรือนักลงทุนและผู้ค้าทุกคนจะใช้กลยุทธ์นี้

ข้อดี

นำอารมณ์ออกจากการซื้อขาย: การซื้อขายเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตัวเลขปัจจัยการผลิตและสูตร ไม่มีความรู้สึกใด ๆ กับกลยุทธ์การซื้อขายนี้ เป็นข้อมูลทั้งหมด

ทำได้ดีกับกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ : ผู้ค้าชั้นนำบางรายใช้เทคนิคที่แตกต่างกันสองสามอย่างรวมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย

เลือกสินทรัพย์จำนวนมากอย่างมั่นใจ: การซื้อขายเชิงปริมาณสามารถช่วยให้คุณศึกษาสินทรัพย์จำนวนมากได้พร้อมกัน คุณสามารถป้อนข้อมูลลงในสูตรเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นได้

ไม่แม่นยำ 100% ทุกครั้ง: ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายใดที่แม่นยำ 100% ทุกครั้ง แต่การมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายเชิงปริมาณคือการได้รับการซื้อขายที่ถูกต้องมากกว่าที่จะผิด

จุดด้อย

ข้อมูลเกินพิกัด: มีข้อมูลจำนวนมากสำหรับผู้ค้าเชิงปริมาณ ผู้ซื้อขายสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นสำหรับกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย สามารถช่วยในการศึกษาข้อมูลเป็นระยะเวลานานและยังสามารถครอบงำสำหรับนักลงทุนบางราย

การปรับเปลี่ยนหลายอย่าง: เมื่อกลายเป็นนักเทรดเชิงปริมาณที่ชาญฉลาดควรปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดเมื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย ตลาดเป็นแบบไดนามิกและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวโน้มบางอย่างเพิ่มขึ้นและลดลงและนักลงทุนที่ชาญฉลาดจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปรับให้เข้ากับพวกเขาโดยทำการปรับเปลี่ยนเทคนิคการซื้อขายของพวกเขา

การแข่งขันกองทุนป้องกันความเสี่ยง: กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีเงินไม่น้อยที่จะได้รับเครื่องมือและกลยุทธ์การวิเคราะห์ที่ดีที่สุด พวกเขาสามารถจ้างเครือข่ายนักวิเคราะห์โปรแกรมเมอร์และนักสถิติเพื่อค้นหารูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในฐานะนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณคุณจะต้องแข่งขันกับพวกเขา

Bitcoin Code - การค้นหาและพัฒนาเทคนิคการซื้อขาย Quant

การค้นหาและพัฒนาเทคนิคการซื้อขาย Quant

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อเริ่มรับผลกำไรอย่างสม่ำเสมอกับตลาดหุ้น

ข่าวดีก็คือการหากลยุทธ์ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก มีทรัพยากรสาธารณะมากมายที่มีอยู่ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเผยแพร่ผลการซื้อขายตามทฤษฎีโดยใช้การวิเคราะห์ที่หลากหลายและสูตรที่ซับซ้อน คุณยังสามารถค้นหากลยุทธ์สำหรับการซื้อขายในวารสารการค้าและสิ่งพิมพ์จากอุตสาหกรรมการเงิน หลายคนแบ่งปันความลับสุดยอดจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

คุณอาจสงสัยว่าทำไมคนอื่น ๆ ถึงแบ่งปันกลยุทธ์ที่ทำกำไรในการซื้อขายเชิงปริมาณและพวกเขาไม่ต้องการให้ข้อมูลนี้ปลอดภัยหรือไม่? หากทุกคนรู้กลยุทธ์เหล่านี้พวกเขาจะไม่ได้ผลน้อยลงหรือ?

คำตอบอยู่ในข้อมูลพื้นฐานที่ออกโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยง พวกเขาไม่เปิดเผยรายละเอียดและกระบวนการที่แน่นอนและไม่ใช่แผนโดยละเอียดทีละขั้นตอนเพื่อความมั่งคั่งที่แบ่งปัน คุณจะไม่พบพารามิเตอร์ที่แน่นอนหรือเทคนิคการปรับแต่งที่ใช้สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำกำไรจากแนวทางนี้

ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลฟรีชั้นนำสำหรับค้นหาเทคนิคและกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ:

ค้นหาอัลฟ่า - https://seekingalpha.com/

ArXiv การเงินเชิงปริมาณ - https://arxiv.org/archive/q-fin

เครือข่ายการวิจัยทางสังคมศาสตร์ - https://www.ssrn.com/

Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/

กลยุทธ์การซื้อขาย Quant และการทดสอบย้อนหลัง

การทดสอบย้อนหลังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ เมื่อคุณระบุกลยุทธ์การซื้อขายของคุณแล้วคุณจะต้องการทราบว่ามันทำงานอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดโลกแห่งความเป็นจริง มีข้อมูลจำนวนมากเพื่อทดสอบกลยุทธ์ของคุณในหลาย ๆ ตลาดที่คุณเลือก

ผู้ค้ารายใหม่มักใช้ข้อมูลการซื้อขายในอดีตฟรีที่นำเสนอโดย Yahoo Finance, MarketWatch หรือ NASDAQ ทางออนไลน์ ผู้ค้าที่มีประสบการณ์มักจะพึ่งพาข้อมูลแบบชำระเงินและฐานข้อมูลทางการเงินแบบสมัครสมาชิก

มีหลายเหตุผลในการพิจารณาซื้อข้อมูลการตลาดสำหรับกลยุทธ์เชิงปริมาณของคุณ ด้วยข้อมูลฟรีคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตามอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องและข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

Bitcoin Code - Anton Kovačić

Anton Kovačić

Anton จบการศึกษาด้านการเงินและผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัส
เขาเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การตลาดและการวิเคราะห์ทางเทคนิคและสนใจ Bitcoin และมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในตลาด crypto ตั้งแต่ปี 2013
นอกเหนือจากงานเขียนงานอดิเรกและความสนใจของ Anton ยังรวมถึงกีฬาและภาพยนตร์
SB2.0 2023-04-20 05:28:08