เขียนโค้ดว่าแนวทางการซื้อขายเชิงปริมาณทำงานอย่างไร

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นี้จะช่วยคุณในการเริ่มต้น เรากำลังรวมสิ่งสำคัญบางอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี

การซื้อขายเชิงปริมาณเป็นวิธีการซื้อขายที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเรียนรู้ว่าเมื่อใดควรซื้อหรือขาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สูตรทางคณิตศาสตร์โดยการตรวจสอบตัวเลขและทบทวนข้อมูล

ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของคุณคุณสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์นั้น ๆ จะได้รับหรือมีมูลค่าลดลงตามราคา

นอกเหนือจากการซื้อขายเชิงปริมาณแล้วกลยุทธ์นี้ยังเรียกอีกอย่างว่าการซื้อขายแบบอัลกอริทึม

หลายครั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณทำได้ง่ายเหมือนกับการศึกษาตัวเลขสำคัญสองตัวในการซื้อขาย: ปริมาณและราคา ด้วยอินสแตนซ์ที่ซับซ้อนกว่าในการวิเคราะห์เชิงปริมาณอาจต้องใช้ปัจจัยหลายร้อยหรือหลายพันปัจจัยในการพิจารณาผลลัพธ์ของคุณ

นักลงทุนชั้นนำของโลกหลายคนตัดสินใจซื้อขายอย่างมีความรู้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ กองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจมีทีมนักลงทุนที่ทุ่มเทให้กับการซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียดและครบถ้วนของการซื้อขายทุกครั้ง จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้อาจมีการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนป้องกันความเสี่ยง

นักลงทุนโดยเฉลี่ยอาจค้นพบการซื้อขายเชิงปริมาณทางออนไลน์ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ทางออนไลน์จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่จะใช้กลยุทธ์เหล่านี้กับพอร์ตการลงทุนประเภทต่างๆ

ในความเป็นจริงการซื้อขายทั้งหมดต้องมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคตจะถือว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ตัวอย่างการซื้อขาย Quant

จุดสำคัญของนักเทรดเชิงปริมาณที่ยอดเยี่ยมคือการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ในความเป็นจริงไม่มีโปรแกรมการซื้อขายที่อาศัยการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำตลอดเวลา มีโปรแกรมการซื้อขายเชิงปริมาณที่แม่นยำกว่าหลายเท่าและโปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างที่ดีของการซื้อขายเชิงปริมาณคือหากนักลงทุนต้องการเอาชนะตลาดโดยการคาดการณ์ราคาหุ้นในอนาคต เธอชอบที่จะใช้ โมเมนตัมในการซื้อขาย ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อเลือกหุ้นแต่ละตัวที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นแกว่งตัวขึ้น โปรแกรมของเธอซื้อหุ้นที่เธอเลือกและพวกเขาก็ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ นี่คือตัวอย่างของกระบวนการซื้อขายเชิงปริมาณ

โดยทั่วไปนักลงทุนจะใช้หลายวิธีในการเลือกหุ้นที่ทำกำไรได้ นอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วพวกเขาอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงมูลค่าหรือการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคและพื้นฐาน ด้วยการผสมผสานเทคนิคเหล่านี้เข้าด้วยกันผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด

การค้นหาและพัฒนาเทคนิคการซื้อขาย Quant

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อเริ่มรับผลกำไรอย่างสม่ำเสมอกับตลาดหุ้น

ข่าวดีก็คือการหากลยุทธ์ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก มีทรัพยากรสาธารณะมากมายที่มีอยู่ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเผยแพร่ผลการซื้อขายตามทฤษฎีโดยใช้การวิเคราะห์ที่หลากหลายและสูตรที่ซับซ้อน คุณยังสามารถค้นหากลยุทธ์สำหรับการซื้อขายในวารสารการค้าและสิ่งพิมพ์จากอุตสาหกรรมการเงิน หลายคนแบ่งปันความลับสุดยอดจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

คุณอาจสงสัยว่าทำไมคนอื่น ๆ ถึงแบ่งปันกลยุทธ์ที่ทำกำไรในการซื้อขายเชิงปริมาณและพวกเขาไม่ต้องการให้ข้อมูลนี้ปลอดภัยหรือไม่? หากทุกคนรู้กลยุทธ์เหล่านี้พวกเขาจะไม่ได้ผลน้อยลงหรือ?

คำตอบอยู่ในข้อมูลพื้นฐานที่ออกโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยง พวกเขาไม่เปิดเผยรายละเอียดและกระบวนการที่แน่นอนและไม่ใช่แผนโดยละเอียดทีละขั้นตอนเพื่อความมั่งคั่งที่แบ่งปัน คุณจะไม่พบพารามิเตอร์ที่แน่นอนหรือเทคนิคการปรับแต่งที่ใช้สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำกำไรจากแนวทางนี้

ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลฟรีชั้นนำสำหรับค้นหาเทคนิคและกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ:

ค้นหาอัลฟ่า - https://seekingalpha.com/

ArXiv การเงินเชิงปริมาณ - https://arxiv.org/archive/q-fin

เครือข่ายการวิจัยทางสังคมศาสตร์ - https://www.ssrn.com/

Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/