Kódujte, ako funguje sprievodca kvantitatívnym obchodovaním
V posledných rokoch sa kvantové obchodovanie stalo medzi obchodníkmi veľmi populárne. Mnoho ľudí to stále nepozná; netušia, ako to funguje, alebo ako začať so stratégiami alebo analýzami s kvantovým obchodovaním.
Táto užitočná príručka vám pomôže začať. Zahŕňame niektoré základné veci, ktoré musíte vedieť o kvantitatívnom obchodovaní, aby ste dobre porozumeli.
Kvantové obchodovanie je metóda obchodovania, ktorá pomocou kvantitatívnej analýzy umožňuje zistiť, kedy nakupovať alebo predávať. Kvantitatívna analýza využíva matematické vzorce pomocou skúmania čísel a kontroly údajov.
Na základe výsledkov vašej kvantitatívnej analýzy môžete zistiť, že konkrétne aktívum bude s cenou stúpať alebo klesať na hodnote.
Okrem kvantitatívneho obchodovania sa táto stratégia označuje aj ako algoritmické obchodovanie.
Mnohokrát je kvantitatívna analýza taká ľahká, ako štúdium dvoch významných čísel v obchodovaní: objem a cena. V prípadoch, ktoré sú v kvantitatívnej analýze zložitejšie, môže určenie vašich výsledkov trvať stovky alebo tisíce rôznych faktorov.
Mnoho z popredných svetových investorov robí kvalifikované obchodné rozhodnutia pomocou kvantovej analýzy. Hedge fondy môžu mať tím investorov, ktorí sa venujú kvantovému obchodovaniu pre dôkladnú a úplnú analýzu každého obchodu. Na základe tejto kvantitatívnej analýzy by sa v hedžovom fonde mohli uskutočniť obchody za miliardy dolárov.
Priemerný investor môže pred začatím obchodovania zistiť kvantové obchodovanie online. Pretože sú všetky informácie dostupné online, je pre nových investorov ľahké použiť tieto stratégie na mnohých rôznych druhoch portfólií.
V skutočnosti všetko obchodovanie vyžaduje určitý druh kvantitatívnej analýzy. Kedykoľvek použijete štatistiku zahŕňajúcu matematiku na predpovedanie výkonnosti v budúcnosti, bude to považované za kvantitatívnu analýzu.
Ako to funguje?
Základná kvantitatívna analýza zahŕňa výskum dvoch základných ukazovateľov údajov: objem a cena. Tieto dva faktory sa v štúdii používajú najčastejšie.
Analytik špecializujúci sa na kvantitatívne obchodovanie môže na výpočet a predikciu hodnoty aktíva použiť objem a ceny.
Vďaka tejto technológii existuje aj obrazové kvantitatívne obchodovanie, ktoré kombinuje úplné databázy a matematiku. Tento typ analýzy je komplexný a extrahuje údaje a výsledky, ktoré potrebujete pri rozhodovaní o obchodoch.
Kvantitatívne obchodné systémy majú štyri hlavné komponenty:
Identifikácia stratégií: Budete chcieť začať objavením stratégie. Môžete preskúmať prístup alebo vytvoriť svoj vlastný. Využite výhodu, ktorú môžete mať, a vyberte si, ako často bude systém obchodovať.
Stratégia spätného testovania:
Použite svoju novoobjavenú stratégiu pomocou historických trhových podmienok a údajov. Vyskúšajte, či by vaša stratégia fungovala v roku 2016 alebo aká výnosná by bola vaša stratégia v roku 1949?
Riadenie rizika:
Len čo bude váš systém zavedený, vyťažte maximum z alokácie kapitálu a nacvičte si riadenie rizík a neustále kontrolujte a vylepšujte svoj kvantitatívny obchodný systém .
Kvantové obchodovanie je rozsiahly študijný odbor. Metódu je možné pridať k ďalším obchodným stratégiám. Medzi ďalšie techniky, ktoré závisia od kvantitatívneho obchodovania, patria algoritmy, štatistiky a vysokofrekvenčné obchodovanie.
Systém vykonania:
Budete chcieť prepojiť, aby ste automatizovali svoju obchodnú stratégiu alebo sprostredkovateľskú činnosť, aby ste mohli ťažiť z nižších transakčných nákladov.
Kvantitatívni obchodníci - čo robia?
Obchodníci, ktorí používajú kvantitatívny systém, vypracujú matematický model a použijú ho na obchodnú stratégiu. Tiež použijú túto techniku na zhromažďovanie údajov a výsledkov.
Kvantitatívny obchodník vypracuje program, ktorý kombinuje túto techniku s historickými údajmi o trhu. Metóda je testovaná na základe historických údajov a optimalizovaná na vylepšenia. Ak je obchodník spokojný s výsledkami, stratégia sa použije na trhoch v reálnom čase na obchodovanie so skutočnými fondmi.
Mnohokrát môžu kvantitatívni obchodníci kódovať a používať programovacie jazyky na vývoj metodík obchodovania. Používajú jazyky ako Python na nízkofrekvenčné obchodovanie alebo C ++ na vysokofrekvenčné obchodovanie.
Príklady obchodovania s množstvom
Zameranie veľkého obchodníka s kvantami je vývoj počítačového programu, ktorý presne predpovedá budúcnosť.
V skutočnosti neexistujú žiadne obchodné programy založené na kvantitatívnej analýze, ktoré by vždy dokázali presne predpovedať budúcnosť. Existujú programy kvantitatívneho obchodovania, ktoré sú viackrát presné, a tieto programy sú schopné vytvárať konzistentne zisky.
Vynikajúcim príkladom kvantového obchodovania je, ak chce investor poraziť trh predikciou konkrétnej budúcej ceny akcií. Najradšej využíva obchodovanie s hybnosťou , preto sa rozhodne vytvoriť program, ktorý vyberie jednotlivé akcie, ktoré sa počas prudkého výkyvu na akciových trhoch zvýšia na cene. Jej program nakupuje akcie, ktoré vybrala, a tie sa stávajú trvale ziskovými. Toto je príklad procesu kvantového obchodovania.
Všeobecne platí, že investor použije na výber ziskových akcií veľa metód. Okrem kvantovej analýzy môžu využiť stratégie investovania do hodnoty alebo technickú a základnú analýzu zásob. Kombináciou týchto techník môže investor vyťažiť maximum zo svojich výnosov.
Quant Trading - klady a zápory
Je potrebné poznamenať, že kvantitatívne obchodovanie nie je vždy presné, alebo by každý investor a obchodník využívali túto stratégiu.
Pros
Odstraňuje emócie z obchodovania: Kvantové obchodovanie zahŕňalo matematiku, čísla, vstupy a vzorce. S touto obchodnou stratégiou nie sú žiadne emócie; sú to všetko údaje.
Robí dobre s inými obchodnými stratégiami: Niektorí z najlepších obchodníkov používajú na vytvorenie obchodných stratégií niekoľko rôznych kombinovaných techník.
Vyberte si veľa aktív s istotou: Kvantitatívne obchodovanie vám môže pomôcť študovať veľa aktív súčasne. Údaje môžete jednoducho zadať do vzorca, aby ste získali informácie o skladových zásobách.
Nie vždy 100% presné: Neexistujú žiadne obchodné stratégie, ktoré by boli zakaždým stopercentne presné, ale pri kvantovom obchodovaní sa sústreďujeme na to, aby ste viac obchodov získali skôr ako správne.
Zápory
Preťaženie dát: Pre kvantových obchodníkov existuje veľké množstvo dát. Obchodníci môžu kontrolovať obchody s akciami v rôznych časových rámcoch a rozvíjať tak obchodné stratégie. Môže pomôcť pri dlhodobom štúdiu údajov, môže to byť pre mnohých investorov tiež ohromujúce.
Mnoho úprav: Keď sa stanete vychytralým kvantovým obchodníkom, je najlepšie sa pri vývoji obchodných stratégií prispôsobiť trhovým podmienkam. Trh je dynamický a neustále sa meniaci. Niektoré trendy stúpajú a klesajú a inteligentný investor tieto zmeny rozpozná a prispôsobí sa im vykonaním úprav vo svojich obchodných technikách.
Konkurencia zaisťovacích fondov: Zabezpečovacie fondy majú dosť peňazí na získanie najlepších analytických nástrojov a stratégií. Môžu si najať sieť analytikov, programátorov a štatistikov, aby našli najlepšie a najefektívnejšie modely kvantového obchodovania. Ako investor využívajúci kvantitatívne obchodné stratégie budete s nimi konkurovať.
Nájdenie a vývoj techník obchodovania s kvantom
Je nevyhnutné hľadať a rozvíjať kvantitatívne obchodné stratégie, aby ste mohli začať zarábať zisky konzistentne s akciovými trhmi.
Dobrá správa je, že nájsť dobrú stratégiu nie je ťažké. Existuje veľa verejných zdrojov. Odborníci a akademici publikujú výsledky obchodovania založené na teórii pomocou rôznych analýz a zložitých vzorcov. Môžete tiež nájsť stratégie obchodovania v obchodných časopisoch a publikáciách z finančného priemyslu. Mnohé z nich zdieľajú prísne tajomstvá niektorých z najvýkonnejších hedžových fondov.
Možno by vás zaujímalo, prečo by iní zdieľali ziskové stratégie v kvantitatívnom obchodovaní a nechceli by, aby boli tieto údaje zabezpečené? Ak každý pozná tieto stratégie, nestali by sa menej efektívnymi?
Odpovede spočívajú v základných informáciách, ktoré zaisťovacie fondy zverejňujú. Nezdieľajú presné podrobnosti a procesy a nejde o zdieľaný podrobný plán bohatstva. Nenájdete presné parametre alebo techniky ladenia použité pre obchodnú stratégiu, pretože sú kľúčové pre zisk z prístupu.
Nasledujú niektoré z najlepších bezplatných zdrojov na hľadanie techník a stratégií kvantového obchodovania:
Hľadám alfa - https://seekingalpha.com/
ArXiv Kvantitatívne financovanie - https://arxiv.org/archive/q-fin
Social Science Research Network - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Kvantová obchodná stratégia a spätné testovanie
Spätné testovanie je nevyhnutnou súčasťou tvorby kvantitatívnej obchodnej stratégie. Len čo identifikujete svoju obchodnú stratégiu, budete chcieť zistiť, ako si vedie v podmienkach reálneho trhu. Na otestovanie vašej stratégie na mnohých trhoch podľa vášho výberu je k dispozícii obrovské množstvo údajov.
Noví obchodníci spravidla používajú bezplatné historické obchodné informácie, ktoré ponúkajú Yahoo Finance, MarketWatch alebo NASDAQ online. Skúsení obchodníci sa zvyčajne spoliehajú na platené údaje a finančné databázy založené na predplatnom.
Existuje mnoho dôvodov, prečo zvážiť kvantitatívne stratégie nákupu údajov o trhu. Vďaka bezplatným údajom získate veľa užitočných informácií; môžu sa však vyskytnúť problémy s presnosťou a neúplnosťou informácií.
