Kod hur kvantitativ handel fungerar guide
Under senare år har kvanthandel blivit mycket populär bland handlare. Ändå känner många inte till det; de har ingen aning om hur det fungerar, eller hur man kommer igång med strategier eller analys med kvanthandel.
Den här användbara guiden hjälper dig att komma igång. Vi inkluderar några av de viktigaste sakerna du måste veta om kvantitativ handel för att få en god förståelse.
Kvanthandel är en handelsmetod som använder kvantitativ analys för att lära sig när man ska köpa eller sälja. Kvantitativ analys använder matematiska formler genom att undersöka siffror och granska data.
Beroende på resultaten av din kvantitativa analys kan du fastställa att en viss tillgång kommer att vinna eller sjunka i värde med priset.
Förutom kvantitativ handel kallas denna strategi också för algoritmisk handel.
Många gånger är kvantitativ analys lika lätt som att studera två betydande siffror i handeln: volym och prissättning. Med instanser som är mer komplexa i kvantitativ analys kan det ta hundratals eller tusentals olika faktorer för att bestämma dina resultat.
Många av världens främsta investerare fattar utbildade handelsbeslut med kvantanalys. Hedgefonder kan ha ett team av investerare som ägnar sig åt kvanthandel för en grundlig, fullständig analys av varje handel. Baserat på denna kvantitativa analys kan det ske handel med miljarder dollar i hedgefonden.
Den genomsnittliga investeraren kan upptäcka kvanthandel online innan han börjar handla. På grund av all information som finns online är det enkelt för nya investerare att använda dessa strategier på många olika typer av portföljer.
I själva verket kräver all handel någon form av kvantitativ analys. Närhelst du använder statistik som involverar matematik för att förutsäga prestationer i framtiden, skulle detta betraktas som en kvantitativ analys.
Hur fungerar det?
Grundläggande kvantitativ analys involverar forskning om två grundläggande dataindikatorer: volym och pris. Dessa två faktorer används oftast i studien.
En analytiker som specialiserat sig på kvantitativ handel kan använda volym och prissättning för att beräkna och göra en förutsägelse om värdet på en tillgång.
Med teknik finns det också bildkvantitativ handel som kombinerar kompletta databaser och matematik. Denna typ av analys är omfattande och extraherar de data och resultat du behöver för att besluta om affärer.
Det finns fyra huvudkomponenter i kvantitativa handelssystem:
Identifiera strategier: Du vill börja med att upptäcka en strategi. Du kan undersöka ett tillvägagångssätt eller utveckla ditt eget. Dra nytta av en fördel du kan ha och välj hur ofta systemet ska handlas.
Strategi för backtest:
Använd din nyupptäckta strategi med hjälp av historiska marknadsförhållanden och data. Testa för att se hur bra din strategi skulle fungera under 2016, eller hur lönsam skulle din strategi ha varit 1949?
Hantera risk:
När ditt system är på plats kan du få ut det mesta av att fördela kapital och öva riskhantering medan du kontinuerligt granskar och förbättrar ditt kvantitativa handelssystem .
Kvanthandel är ett stort studieområde. Metoden kan läggas till andra handelsstrategier. Ytterligare tekniker som är beroende av kvantitativ handel involverar algoritmer, statistik och högfrekvent handel.
System för utförande:
Du vill länka för att automatisera din handelsstrategi eller till en mäklare för att dra nytta av lägre transaktionskostnader.
Kvantitativa handlare - Vad gör de?
Handlare som använder ett kvantitativt system utvecklar en matematisk modell och tillämpar den på en handelsstrategi. De kommer också att använda tekniken för att samla in data och resultat.
Den kvantitativa näringsidkaren kommer att utveckla ett program som kombinerar tekniken med historisk marknadsinformation. Metoden testas mot historisk data och optimeras för förbättringar. Om näringsidkaren är nöjd med resultaten används strategin på realtidsmarknader för handel med realfonder.
Många gånger kan kvantitativa handlare koda och använda programmeringsspråk för att utveckla handelsmetoder. De använder språk som Python för lågfrekvent handel eller C ++ för högfrekvent handel.
Exempel på kvanthandel
Fokus för en stor kvanthandlare är att utveckla ett datorprogram som förutsäger framtiden exakt.
I verkligheten finns det inga handelsprogram baserade på kvantitativ analys som kan förutsäga framtiden hela tiden. Det finns kvantitativa handelsprogram som är korrekta fler gånger än inte, och dessa program är de med förmågan att generera vinster konsekvent.
Ett utmärkt exempel på kvanthandel är om en investerare vill slå marknaden genom att förutsäga ett visst framtida aktiekurs. Hon föredrar att använda momentumhandel , så hon bestämmer sig för att utveckla ett program som väljer de enskilda aktierna som kommer att öka i pris under en uppåtgående svängning på aktiemarknaderna. Hennes program köper de aktier hon valde och de blir konsekvent lönsamma. Detta är ett exempel på kvanthandeln.
Generellt kommer en investerare att använda många metoder för att välja lönsamma aktier. Förutom kvantanalys kan de använda värdeinvesteringsstrategier eller teknisk och grundläggande aktieanalys. Genom att kombinera dessa tekniker kan investeraren få ut det mesta av sin avkastning.
Quant Trading - För- och nackdelar
Det bör noteras att kvantitativ handel inte är korrekt hela tiden, annars skulle alla investerare och näringsidkare använda denna strategi.
Fördelar
Tar känslorna ur handel: Kvanthandel involverade matematik, siffror, ingångar och formler. Det finns inga känslor med denna handelsstrategi; det är all data.
Går bra med andra handelsstrategier: Några av de bästa handlarna använder några olika tekniker för att skapa handelsstrategier.
Välj säkert många tillgångar: Kvantitativ handel kan hjälpa dig att studera många tillgångar samtidigt. Du kan helt enkelt mata in uppgifterna i en formel för att få information om aktierna.
Inte 100% exakt varje gång: Det finns inga handelsstrategier som är 100% korrekta varje gång, men fokus med kvanthandel är att få fler affärer rätt snarare än fel.
Nackdelar
Dataöverbelastning: Det finns stora mängder data tillgängliga för kvanthandlare. Handlare kan granska aktiehandeln under många olika tidsramar för att utveckla handelsstrategier. Det kan hjälpa till att studera data under långa perioder, det kan också vara överväldigande för vissa investerare.
Många justeringar: När du blir en skicklig kvanthandlare är det bäst att anpassa sig till marknadsförhållandena när du utvecklar handelsstrategier. Marknaden är dynamisk och ständigt föränderlig. Vissa trender klättrar och faller, och en smart investerare kommer att känna igen dessa förändringar och anpassa sig till dem genom att göra justeringar i sin handelsteknik.
Hedgefondkonkurrens: Hedgefonder har en hel del pengar för att skaffa de bästa analysverktygen och strategierna. De kan anställa ett nätverk av analytiker, programmerare och statistiker för att hitta de bästa och mest effektiva kvanthandelsmodellerna. Som investerare som använder kvantitativa handelsstrategier kommer du att konkurrera med dem.
Hitta och utveckla kvanthandelstekniker
Det är viktigt att hitta och utveckla kvantitativa handelsstrategier för att börja tjäna vinster konsekvent med aktiemarknaderna.
Den goda nyheten är att det inte är svårt att hitta en bra strategi. Det finns många offentliga resurser tillgängliga. Professionella och akademiker publicerar handelsresultat baserat på teori med hjälp av en mängd analyser och komplexa formler. Du kan också hitta strategier för handel med tidskrifter och publikationer från finansbranschen. Många av dem delar topphemligheter från några av de bäst presterande hedgefonderna.
Du kanske undrar varför andra skulle dela lönsamma strategier i kvantitativ handel, och skulle de inte vilja skydda dessa uppgifter? Om alla känner till dessa strategier, skulle de inte bli mindre effektiva?
Svaren ligger i den grundläggande informationen som frigörs av hedgefonderna. De delar inte exakta detaljer och processer, och det är inte en steg för steg detaljerad plan till rikedom som delas. Du hittar inte de exakta parametrarna eller justeringsteknikerna som används för handelsstrategin, eftersom dessa är nycklar för att dra nytta av strategin.
Följande är några av de bästa kostnadsfria resurserna för att hitta tekniker och strategier för kvanthandel:
Söker Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Social Science Research Network - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Quant Trading-strategi och backtesting
Backtesting är en viktig del av att skapa en kvantitativ handelsstrategi. När du väl har identifierat din handelsstrategi vill du ta reda på hur den fungerar under verkliga marknadsförhållanden. Det finns en överväldigande mängd data tillgängliga för att testa din strategi på många marknader du väljer.
Nya handlare använder i allmänhet gratis historisk handelsinformation som erbjuds av Yahoo Finance, MarketWatch eller NASDAQ online. Erfarna handlare förlitar sig vanligtvis på betald data och prenumerationsbaserade finansiella databaser.
Det finns många skäl att överväga att köpa marknadsdata för dina kvantitativa strategier. Med gratis data får du mycket användbar information; Det kan dock finnas problem med noggrannhet och ofullständig information.
