Кодируйте, как работает количественная торговля.
В последние годы квантовая торговля стала очень популярной среди трейдеров. Тем не менее, многие люди с ним не знакомы; они понятия не имеют, как это работает, или как начать работу со стратегиями или анализом с помощью количественной торговли.
Это полезное руководство поможет вам начать работу. Мы включаем некоторые важные вещи, которые вы должны знать о количественной торговле, чтобы получить хорошее представление.
Количественная торговля - это метод торговли, который использует количественный анализ, чтобы узнать, когда покупать или продавать. Количественный анализ использует математические формулы, исследуя числа и анализируя данные.
В зависимости от результатов вашего количественного анализа вы можете установить, что конкретный актив будет расти или падать в цене вместе с ценой.
В дополнение к количественной торговле эта стратегия также называется алгоритмической торговлей.
Во многих случаях количественный анализ так же прост, как изучение двух важных чисел в торговле: объема и цены. В случаях, когда количественный анализ более сложен, для определения результатов могут потребоваться сотни или тысячи различных факторов.
Многие ведущие инвесторы мира принимают обоснованные торговые решения с помощью количественного анализа. У хедж-фондов может быть команда инвесторов, занимающихся количественной торговлей для тщательного и полного анализа каждой сделки. На основе этого количественного анализа в хедж-фонде могут быть совершены сделки на миллиард долларов.
Средний инвестор может открыть для себя количественную торговлю в Интернете еще до того, как начать торговать. Благодаря тому, что вся информация доступна в Интернете, новым инвесторам легко использовать эти стратегии для различных типов портфелей.
На самом деле любая торговля требует какого-то количественного анализа. Всякий раз, когда вы используете статистику, включающую математику, для прогнозирования производительности в будущем, это будет считаться количественным анализом.
Как это работает?
Фундаментальный количественный анализ включает исследование двух основных показателей данных: объема и цены. Эти два фактора чаще всего используются в исследовании.
Аналитик, специализирующийся на количественной торговле, может использовать объем и цены для расчета и прогнозирования стоимости актива.
Вместе с технологиями существует также количественная торговля картинками, сочетающая в себе полные базы данных и математику. Этот тип анализа является всеобъемлющим и извлекает данные и результаты, необходимые для принятия решения о сделках.
Количественные торговые системы состоят из четырех основных компонентов:
Определение стратегий: вы захотите начать с открытия стратегии. Вы можете изучить подход или разработать свой собственный. Воспользуйтесь преимуществом, которое у вас может быть, и выберите, как часто система будет торговать.
Стратегия тестирования на истории:
Используйте свою недавно обнаруженную стратегию, используя исторические рыночные условия и данные. Проверьте, насколько хорошо ваша стратегия будет работать в 2016 году или насколько прибыльной была бы ваша стратегия в 1949 году?
Управление рисками:
Как только ваша система будет внедрена, максимально эффективно распределяйте капитал и практикуйте управление рисками, постоянно анализируя и улучшая свою количественную торговую систему .
Квантовый трейдинг - обширная область изучения. Метод может быть добавлен к другим торговым стратегиям. Дополнительные методы, зависящие от количественной торговли, включают алгоритмы, статистику и высокочастотную торговлю.
Система исполнения:
Вы захотите установить ссылку для автоматизации своей торговой стратегии или обратиться к брокеру, чтобы получить выгоду от более низких транзакционных издержек.
Количественные трейдеры - что они делают?
Трейдеры, использующие количественную систему, разрабатывают математическую модель и применяют ее к торговой стратегии. Они также будут использовать эту технику для сбора данных и результатов.
Количественный трейдер разработает программу, которая объединит этот метод с историческими рыночными данными. Метод протестирован на исторических данных и оптимизирован для улучшения. Если трейдер доволен результатами, стратегия используется на рынках в реальном времени для торговли реальными средствами.
Часто количественные трейдеры могут кодировать и использовать языки программирования для разработки торговых методологий. Они используют такие языки, как Python для низкочастотной торговли или C ++ для высокочастотной торговли.
Примеры количественной торговли
В центре внимания великого количественного трейдера - разработка компьютерной программы, которая точно предсказывает будущее.
На самом деле не существует торговых программ, основанных на количественном анализе, которые могли бы все время точно предсказывать будущее. Существуют программы количественной торговли, которые более точны, чем нет, и именно эти программы способны стабильно приносить прибыль.
Отличный пример квантовой торговли - это когда инвестор хочет обойти рынок, предсказывая конкретную будущую цену акций. Она предпочитает использовать импульсную торговлю , поэтому решает разработать программу, которая выбирает отдельные акции, которые будут расти в цене во время восходящего колебания фондовых рынков. Ее программа покупает акции, которые она выбрала, и они становятся стабильно прибыльными. Это пример процесса квантовой торговли.
Как правило, инвестор использует множество методов для выбора прибыльных акций. В дополнение к количественному анализу они могут использовать стратегии стоимостного инвестирования или технический и фундаментальный анализ акций. Комбинируя эти методы, инвестор может получить максимальную прибыль.
Quant Trading - плюсы и минусы
Следует отметить, что количественная торговля не всегда точна, иначе каждый инвестор и трейдер использовали бы эту стратегию.
Плюсы
Исключает эмоции из торговли: количественная торговля включает математику, числа, исходные данные и формулы. В этой торговой стратегии нет эмоций; это все данные.
Хорошо сочетается с другими торговыми стратегиями: некоторые из ведущих трейдеров используют несколько различных методов в сочетании для создания торговых стратегий.
Выбирайте множество активов с уверенностью: количественная торговля может помочь вам изучить множество активов одновременно. Вы можете просто ввести данные в формулу, чтобы получить информацию о запасах.
Не на 100% точны каждый раз: не существует торговых стратегий, которые каждый раз были бы на 100% точными, но фокус при количественной торговле состоит в том, чтобы получить больше правильных сделок, а не ошибочных.
Минусы
Перегрузка данных: количественным трейдерам доступно огромное количество данных. Трейдеры могут просматривать сделки с акциями на разных временных интервалах для разработки торговых стратегий. Это может помочь в изучении данных за длительные периоды времени, а также может быть ошеломляющим для некоторых инвесторов.
Множество корректировок: когда вы станете проницательным трейдером-количественным трейдером, при разработке торговых стратегий лучше адаптироваться к рыночным условиям. Рынок динамичен и постоянно меняется. Некоторые тенденции растут и падают, и умный инвестор распознает эти изменения и адаптируется к ним, внося коррективы в свои методы торговли.
Конкуренция хедж-фондов: у хедж-фондов довольно много денег для приобретения лучших инструментов и стратегий анализа. Они могут нанять сеть аналитиков, программистов и статистиков, чтобы найти лучшие и наиболее эффективные модели количественной торговли. Как инвестор, использующий количественные торговые стратегии, вы будете конкурировать с ними.
Поиск и разработка методов количественной торговли
Важно найти и разработать количественные торговые стратегии, чтобы начать получать прибыль в соответствии с фондовыми рынками.
Хорошая новость в том, что найти хорошую стратегию несложно. Доступно множество общедоступных ресурсов. Профессионалы и ученые публикуют результаты торговли, основанные на теории, с использованием различных анализов и сложных формул. Вы также можете найти стратегии торговли в торговых журналах и публикациях финансовой индустрии. Многие из них делятся главными секретами одних из самых эффективных хедж-фондов.
Вы можете задаться вопросом, почему другие делятся прибыльными стратегиями количественной торговли и не хотят ли они хранить эти данные в безопасности? Если бы все знали эти стратегии, не стали бы они менее эффективными?
Ответы кроются в фундаментальной информации, которую выпускают хедж-фонды. Они не делятся точными деталями и процессами, и это не подробный пошаговый план, который делится. Вы не найдете точных параметров или методов настройки, используемых для торговой стратегии, поскольку они являются ключевыми для получения прибыли от этого подхода.
Ниже приведены некоторые из лучших бесплатных ресурсов для поиска методов и стратегий количественной торговли:
В поисках альфы - https://seekingalpha.com/
ArXiv Количественные финансы - https://arxiv.org/archive/q-fin
Сеть исследований в области социальных наук - https://www.ssrn.com/
Элитный трейдер - https://www.elitetrader.com/et/
Торговая стратегия Quant и тестирование на истории
Бэктестинг - важная часть создания количественной торговой стратегии. Определив свою торговую стратегию, вы захотите узнать, как она работает в реальных рыночных условиях. Доступно огромное количество данных для проверки вашей стратегии на многих рынках по вашему выбору.
Новые трейдеры обычно используют бесплатную историческую торговую информацию, которую предлагают Yahoo Finance, MarketWatch или NASDAQ в Интернете. Опытные трейдеры обычно полагаются на платные данные и финансовые базы данных на основе подписки.
Есть много причин рассмотреть возможность приобретения рыночных данных для ваших количественных стратегий. С бесплатными данными вы получаете много полезной информации; однако могут быть проблемы с точностью и неполной информацией.
