Codifique como funciona o comércio quantitativo
Nos últimos anos, a negociação de quantias se tornou muito popular entre os traders. Mesmo assim, muitas pessoas não estão familiarizadas com ele; eles não têm ideia de como isso funciona, ou como começar com estratégias ou análises com negociação de quant.
Este guia útil o ajudará a começar. Estamos incluindo algumas das coisas essenciais que você deve saber sobre negociação quantitativa para obter um bom entendimento.
A negociação por quant é um método de negociação que usa análise quantitativa para saber quando comprar ou vender. A análise quantitativa usa fórmulas matemáticas examinando números e revisando dados.
Dependendo dos resultados de sua análise quantitativa, você pode estabelecer que um determinado ativo vai ganhar ou cair de valor com o preço.
Além da negociação quantitativa, essa estratégia também é conhecida como negociação algorítmica.
Muitas vezes, a análise quantitativa é tão fácil quanto estudar dois números significativos na negociação: volume e preço. Com instâncias mais complexas na análise quantitativa, podem ser necessários centenas ou milhares de fatores diferentes para determinar seus resultados.
Muitos dos maiores investidores do mundo tomam decisões de negociação informadas usando a análise de quant. Os fundos de hedge podem ter uma equipe de investidores dedicados à negociação de quantias para uma análise completa e completa de cada negociação. Com base nessa análise quantitativa, pode haver negócios de bilhões de dólares feitos no fundo de hedge.
O investidor médio pode descobrir a negociação de quantias online antes de começar a negociar. Por causa de todas as informações disponíveis online, é fácil para novos investidores usar essas estratégias em muitos tipos diferentes de carteiras.
Na realidade, toda negociação requer algum tipo de análise quantitativa. Sempre que você usa estatísticas envolvendo matemática para fazer previsões sobre o desempenho no futuro, isso seria considerado uma análise quantitativa.
Como funciona?
A análise quantitativa fundamental envolve a pesquisa de dois indicadores básicos de dados: volume e preço. Esses dois fatores são mais comumente usados no estudo.
Um analista especializado em negociação quantitativa pode usar o volume e o preço para calcular e fazer uma previsão sobre o valor de um ativo.
Com a tecnologia, há também negociação quantitativa de imagens que combina bancos de dados completos e matemática. Este tipo de análise é abrangente e extrai os dados e resultados de que você precisa para decidir sobre as negociações.
Existem quatro componentes principais para sistemas de negociação quantitativos:
Identificando estratégias: você vai querer começar descobrindo uma estratégia. Você pode pesquisar uma abordagem ou desenvolver a sua própria. Aproveite uma vantagem que você possa ter e escolha a frequência com que o sistema será negociado.
Estratégia de backtesting:
Use sua estratégia recém-descoberta usando dados e condições históricas de mercado. Teste para ver se sua estratégia funcionaria bem em 2016, ou quão lucrativa sua estratégia teria sido em 1949?
Gestão de risco:
Uma vez que seu sistema esteja instalado, aproveite ao máximo a alocação de capital e pratique o gerenciamento de risco enquanto continuamente analisa e aprimora seu sistema de negociação quantitativo.
A negociação quant é um vasto campo de estudo. O método pode ser adicionado a outras estratégias de negociação. Técnicas adicionais que dependem de negociação quantitativa envolvem algoritmos, estatísticas e negociação de alta frequência.
Sistema de execução:
Você desejará criar um link para automatizar sua estratégia de negociação ou uma corretora para se beneficiar de custos de transação mais baixos.
Comerciantes quantitativos - o que eles fazem?
Os negociantes que usam um sistema quantitativo desenvolvem um modelo matemático e o aplicam a uma estratégia de negociação. Eles também usarão a técnica para coletar dados e resultados.
O trader quantitativo desenvolverá um programa que combina a técnica com dados históricos do mercado. O método é testado em relação aos dados históricos e otimizado para melhorias. Se o trader estiver satisfeito com os resultados, a estratégia é usada em mercados em tempo real para negociar com fundos reais.
Muitas vezes, os traders quantitativos podem codificar e usar linguagens de programação para desenvolver metodologias de negociação. Eles usam linguagens como Python para negociação de baixa frequência ou C ++ para negociação de alta frequência.
Exemplos de negociação de quantia
O foco de um grande operador de quantias é desenvolver um programa de computador que preveja o futuro com precisão.
Na realidade, não existem programas de negociação baseados em análises quantitativas que podem prever com precisão o futuro o tempo todo. Existem programas de negociação quantitativos que são mais precisos do que não, e esses programas são aqueles com a capacidade de gerar lucros de forma consistente.
Um excelente exemplo de quant trading é se um investidor deseja vencer o mercado prevendo um determinado preço futuro de ação. Ela prefere usar o momentum trading , então decide desenvolver um programa que seleciona as ações individuais que irão aumentar de preço durante uma oscilação ascendente nos mercados de ações. Seu programa compra as ações que ela escolheu e elas se tornam consistentemente lucrativas. Este é um exemplo do processo de negociação de quant.
Geralmente, um investidor usará muitos métodos para selecionar ações lucrativas. Além da análise de quant, eles podem usar estratégias de investimento de valor ou análise técnica e fundamental de ações. Ao combinar essas técnicas, o investidor pode aproveitar ao máximo seus retornos.
Quant Trading - Prós e Contras
Deve-se notar que a negociação quantitativa não é precisa o tempo todo, ou todo investidor e negociante estaria usando essa estratégia.
Prós
Tira as emoções da negociação: a negociação de quant envolve matemática, números, entradas e fórmulas. Não há emoção com esta estratégia de negociação; são todos dados.
Funciona bem com outras estratégias de negociação: Alguns dos melhores traders usam algumas técnicas diferentes combinadas para criar estratégias de negociação.
Selecione muitos ativos com confiança: a negociação quantitativa pode ajudá-lo a estudar muitos ativos simultaneamente. Você pode simplesmente inserir os dados em uma fórmula para obter as informações sobre os estoques.
Não 100% preciso todas as vezes: Não há estratégias de negociação que sejam 100% precisas todas as vezes, mas o foco com a negociação de quantias é obter mais negociações certas ao invés de erradas.
Contras
Sobrecarga de dados: existem grandes quantidades de dados disponíveis para os negociantes de quant. Os comerciantes podem revisar as negociações de ações em muitos períodos diferentes para desenvolver estratégias de negociação. Estudar dados por longos períodos pode ajudar, mas também pode ser opressor para alguns investidores.
Muitos ajustes: ao se tornar um operador de quantia astuto, é melhor se adaptar às condições do mercado ao desenvolver estratégias de negociação. O mercado é dinâmico e está em constante mudança. Algumas tendências sobem e descem, e um investidor inteligente reconhecerá essas mudanças e se adaptará a elas fazendo ajustes em suas técnicas de negociação.
Competição de fundos de hedge: Os fundos de hedge têm bastante dinheiro para adquirir as melhores ferramentas e estratégias de análise. Eles podem contratar uma rede de analistas, programadores e estatísticos para encontrar os melhores e mais eficazes modelos de negociação quântica. Como um investidor que usa estratégias de negociação quantitativas, você estará competindo com eles.
Encontrando e Desenvolvendo Técnicas de Negociação Quant
É essencial encontrar e desenvolver estratégias de negociação quantitativas para começar a lucrar de forma consistente com os mercados de ações.
A boa notícia é que encontrar uma boa estratégia não é difícil. Existem muitos recursos públicos disponíveis. Profissionais e acadêmicos publicam os resultados das negociações com base na teoria, usando uma variedade de análises e fórmulas complexas. Você também pode encontrar estratégias de negociação em periódicos e publicações do setor financeiro. Muitos deles compartilham os principais segredos de alguns dos fundos de hedge de melhor desempenho.
Você pode se perguntar por que outras pessoas compartilhariam estratégias lucrativas em negociações quantitativas e não gostariam de manter esses dados protegidos? Se todos conhecessem essas estratégias, elas não se tornariam menos eficazes?
As respostas estão nas informações fundamentais divulgadas pelos fundos de hedge. Eles não compartilham detalhes e processos exatos, e não é um plano detalhado passo a passo de riqueza que é compartilhado. Você não encontrará os parâmetros exatos ou técnicas de ajuste usados para a estratégia de negociação, pois eles são essenciais para lucrar com a abordagem.
A seguir estão alguns dos principais recursos gratuitos para encontrar técnicas e estratégias de negociação de quantia:
Buscando Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Rede de Pesquisa em Ciências Sociais - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Estratégia de negociação quant e backtesting
O backtesting é uma parte essencial da criação de uma estratégia de negociação quantitativa. Depois de identificar sua estratégia de negociação, você desejará descobrir como ela se sai em condições de mercado do mundo real. Há uma quantidade enorme de dados disponíveis para testar sua estratégia em muitos mercados de sua escolha.
Os novos negociantes geralmente usam informações históricas de negociação gratuitas oferecidas pelo Yahoo Finance, MarketWatch ou NASDAQ online. Os negociantes experientes geralmente contam com dados pagos e bancos de dados financeiros baseados em assinaturas.
Há muitos motivos para considerar a compra de dados de mercado para suas estratégias quantitativas. Com dados gratuitos, você obtém muitas informações úteis; no entanto, pode haver problemas de precisão e informações incompletas.
