Kod, jak działa handel ilościowy, przewodnik
W ostatnich latach handel ilościowy stał się bardzo popularny wśród traderów. Mimo to wielu ludzi go nie zna; nie mają pojęcia, jak to działa, ani jak zacząć ze strategiami lub analizą w handlu ilościowym.
Ten pomocny przewodnik pomoże Ci rozpocząć. Uwzględniamy kilka podstawowych rzeczy, które musisz wiedzieć o handlu ilościowym, aby uzyskać dobre zrozumienie.
Handel ilościowy to metoda handlu, która wykorzystuje analizę ilościową, aby dowiedzieć się, kiedy kupować lub sprzedawać. Analiza ilościowa wykorzystuje wzory matematyczne poprzez badanie liczb i przeglądanie danych.
W zależności od wyników analizy ilościowej możesz ustalić, że dany składnik aktywów zyska lub spadnie wraz z ceną.
Oprócz handlu ilościowego strategia ta jest również określana jako handel algorytmiczny.
Często analiza ilościowa jest tak prosta, jak badanie dwóch istotnych liczb w handlu: wolumenu i cen. W przypadku wystąpień, które są bardziej złożone w analizie ilościowej, określenie wyników może wymagać setek lub tysięcy różnych czynników.
Wielu czołowych inwestorów na świecie podejmuje świadome decyzje handlowe, korzystając z analizy ilościowej. Fundusze hedgingowe mogą mieć zespół inwestorów zajmujących się handlem ilościowym w celu dokładnej, pełnej analizy każdej transakcji. Na podstawie tej analizy ilościowej w funduszu hedgingowym mogą być zawierane transakcje o wartości miliardów dolarów.
Przeciętny inwestor może odkryć handel ilościowy online przed rozpoczęciem handlu. Ze względu na wszystkie informacje dostępne w Internecie nowi inwestorzy mogą łatwo stosować te strategie w przypadku wielu różnych typów portfeli.
W rzeczywistości każdy handel wymaga jakiejś analizy ilościowej. Ilekroć używasz statystyk obejmujących matematykę do prognozowania wydajności w przyszłości, będzie to traktowane jako analiza ilościowa.
Jak to działa?
Podstawowa analiza ilościowa obejmuje badanie dwóch podstawowych wskaźników danych: ilości i ceny. Te dwa czynniki są najczęściej używane w badaniu.
Analityk specjalizujący się w handlu ilościowym może wykorzystać wolumen i ceny do obliczania i prognozowania wartości aktywów.
Dzięki technologii istnieje również handel ilościowy, który łączy pełne bazy danych i matematykę. Ten rodzaj analizy jest kompleksowy i wyodrębnia dane oraz wyniki potrzebne do podjęcia decyzji o transakcjach.
Istnieją cztery główne elementy systemów handlu ilościowego:
Identyfikacja strategii: Będziesz chciał zacząć od odkrycia strategii. Możesz zbadać podejście lub opracować własne. Skorzystaj z przewagi, którą możesz mieć, i wybierz, jak często system będzie handlował.
Strategia testowania wstecznego:
Skorzystaj z nowo odkrytej strategii, korzystając z historycznych warunków rynkowych i danych. Przetestuj, aby zobaczyć, jak dobrze Twoja strategia działałaby w 2016 roku lub jak zyskowna byłaby Twoja strategia w 1949 roku?
Zarządzanie ryzykiem:
Po wdrożeniu systemu wykorzystaj jak najlepiej alokację kapitału i ćwicz zarządzanie ryzykiem, jednocześnie stale przeglądając i ulepszając swój ilościowy system transakcyjny .
Handel ilościowy to rozległa dziedzina nauki. Metodę można dodać do innych strategii handlowych. Dodatkowe techniki, które zależą od handlu ilościowego, obejmują algorytmy, statystyki i transakcje o wysokiej częstotliwości.
System wykonania:
Będziesz chciał połączyć się w celu zautomatyzowania swojej strategii handlowej lub do biura maklerskiego, aby skorzystać z niższych kosztów transakcji.
Handlowcy ilościowi - co robią?
Handlowcy korzystający z systemu ilościowego opracowują model matematyczny i stosują go w strategii handlowej. Będą również wykorzystywać tę technikę do zbierania danych i wyników.
Handlowiec ilościowy opracuje program, który łączy tę technikę z historycznymi danymi rynkowymi. Metoda jest testowana na podstawie danych historycznych i zoptymalizowana pod kątem ulepszeń. Jeśli trader jest zadowolony z wyników, strategia jest wykorzystywana na rynkach czasu rzeczywistego do handlu prawdziwymi środkami.
Często traderzy ilościowi mogą kodować i używać języków programowania do opracowywania metodologii handlu. Używają języków takich jak Python do handlu o niskiej częstotliwości lub C ++ do handlu o wysokiej częstotliwości.
Przykłady handlu ilościowego
Celem wielkiego tradera ilościowego jest opracowanie programu komputerowego, który dokładnie przewiduje przyszłość.
W rzeczywistości nie ma programów handlowych opartych na analizie ilościowej, które mogą przez cały czas dokładnie przewidywać przyszłość. Istnieją ilościowe programy handlowe, które są dokładne więcej razy niż nie, i te programy są w stanie konsekwentnie generować zyski.
Doskonałym przykładem handlu ilościowego jest to, że inwestor chce pokonać rynek, przewidując konkretną przyszłą cenę akcji. Woli wykorzystywać momentum trading , dlatego postanawia opracować program, który wybierze poszczególne akcje, których cena będzie rosła podczas zwyżki na giełdach. Jej program kupuje akcje, które wybrała, a one stale przynoszą zyski. To jest przykład procesu handlu ilościowego.
Generalnie inwestor będzie wybierał zyskowne akcje na wiele sposobów. Oprócz analizy ilościowej mogą stosować strategie inwestowania wartości lub techniczną i fundamentalną analizę akcji. Łącząc te techniki, inwestor może maksymalnie wykorzystać swoje zyski.
Quant Trading - wady i zalety
Należy zauważyć, że handel ilościowy nie jest dokładny przez cały czas lub każdy inwestor i trader korzystałby z tej strategii.
Plusy
Eliminuje emocje z handlu: handel ilościowy obejmował matematykę, liczby, dane wejściowe i formuły. W tej strategii handlowej nie ma emocji; to wszystkie dane.
Dobrze radzi sobie z innymi strategiami handlowymi: Niektórzy czołowi handlowcy używają kilku różnych technik, aby tworzyć strategie handlowe.
Pewny wybór wielu aktywów: Handel ilościowy może pomóc w jednoczesnym badaniu wielu aktywów. Możesz po prostu wprowadzić dane do formuły, aby uzyskać informacje o zapasach.
Nie w 100% dokładne za każdym razem: Nie ma strategii handlowych, które byłyby w 100% dokładne za każdym razem, ale handel ilościowy koncentruje się na tym, aby więcej transakcji było dobrych, a nie złych.
Cons
Przeciążenie danych: dla traderów ilościowych dostępne są obfite ilości danych. Handlowcy mogą przeglądać transakcje giełdowe dla wielu różnych przedziałów czasowych, aby opracować strategie handlowe. Może pomóc w badaniu danych przez długi czas, może też być przytłaczający dla niektórych inwestorów.
Wiele korekt: zostając wnikliwym inwestorem ilościowym, najlepiej dostosować się do warunków rynkowych podczas opracowywania strategii handlowych. Rynek jest dynamiczny i ciągle się zmienia. Niektóre trendy rosną i opadają, a inteligentny inwestor rozpozna te zmiany i dostosuje się do nich, wprowadzając korekty w swoich technikach handlowych.
Konkurencja funduszy hedgingowych: Fundusze hedgingowe mają sporo pieniędzy, aby nabyć najlepsze narzędzia i strategie analityczne. Mogą zatrudnić sieć analityków, programistów i statystyków, aby znaleźć najlepsze i najbardziej efektywne modele handlu ilościowego. Jako inwestor stosujący ilościowe strategie handlowe będziesz z nimi konkurować.
Znajdowanie i rozwijanie technik handlu ilościowego
Istotne jest, aby znaleźć i opracować ilościowe strategie handlowe, aby zacząć zarabiać konsekwentnie na giełdach.
Dobra wiadomość jest taka, że znalezienie dobrej strategii nie jest trudne. Dostępnych jest wiele zasobów publicznych. Specjaliści i naukowcy publikują wyniki handlowe oparte na teorii przy użyciu różnych analiz i złożonych formuł. Możesz również znaleźć strategie handlowe w czasopismach branżowych i publikacjach z branży finansowej. Wiele z nich dzieli się tajemnicami niektórych z najlepiej prosperujących funduszy hedgingowych.
Możesz się zastanawiać, dlaczego inni mieliby dzielić się dochodowymi strategiami w handlu ilościowym i czy nie chcieliby zabezpieczyć tych danych? Gdyby wszyscy znali te strategie, czy nie stałyby się one mniej skuteczne?
Odpowiedzi leżą w fundamentalnych informacjach udostępnianych przez fundusze hedgingowe. Nie udostępniają dokładnych szczegółów i procesów, a szczegółowy plan dotyczący bogactwa nie jest dzielony krok po kroku. Nie znajdziesz dokładnych parametrów ani technik strojenia używanych w strategii handlowej, ponieważ są one kluczowe dla czerpania zysków z tego podejścia.
Oto niektóre z najlepszych darmowych zasobów do znajdowania technik i strategii handlu ilościowego:
Szukam Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Sieć badawcza nauk społecznych - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Quant Trading Strategy i Backtesting
Backtesting jest istotną częścią tworzenia ilościowej strategii handlowej. Po zidentyfikowaniu swojej strategii handlowej będziesz chciał dowiedzieć się, jak działa ona w rzeczywistych warunkach rynkowych. Dostępnych jest przytłaczająca ilość danych do przetestowania Twojej strategii na wielu wybranych przez Ciebie rynkach.
Nowi handlowcy zazwyczaj korzystają z bezpłatnych historycznych informacji handlowych, które są oferowane przez Yahoo Finance, MarketWatch lub NASDAQ online. Doświadczeni handlowcy zazwyczaj polegają na płatnych danych i bazach danych finansowych opartych na subskrypcji.
Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć zakup danych rynkowych dla swoich strategii ilościowych. Dzięki darmowym danym otrzymujesz wiele przydatnych informacji; mogą jednak wystąpić problemy z dokładnością i niekompletnymi informacjami.
