Code kung paano gumana ang gabay sa dami ng kalakalan
Sa mga nagdaang taon, ang dami ng kalakalan ay naging napakapopular sa mga negosyante. Gayunpaman, maraming tao ang hindi pamilyar dito; wala silang ideya kung paano ito gumagana, o kung paano magsimula sa mga diskarte o pagtatasa sa dami ng kalakalan.
Ang kapaki-pakinabang na patnubay na ito ay makakatulong sa iyong magsimula. Nagsasama kami ng ilan sa mahahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa dami ng kalakalan upang makakuha ng isang mahusay na pag-unawa.
Ang Quant trading ay isang paraan ng kalakalan na gumagamit ng dami ng pagsusuri upang malaman kung kailan bibili o magbebenta. Ang dami ng pagsusuri ay gumagamit ng mga formula sa matematika sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga numero at pagsusuri sa data.
Nakasalalay sa mga resulta ng iyong dami ng pagsusuri, maaari mong maitaguyod na ang isang partikular na pag-aari ay makakakuha o mahuhulog sa halaga sa presyo.
Bilang karagdagan sa dami ng kalakalan, ang diskarteng ito ay tinukoy din bilang algorithmic trading.
Maraming beses, ang dami na pagsusuri ay kasing dali ng pag-aaral ng dalawang makabuluhang numero sa kalakalan: dami at pagpepresyo. Sa mga pagkakataong mas kumplikado sa dami ng pagsusuri, maaaring tumagal ng daan-daang o libu-libong iba't ibang mga kadahilanan upang matukoy ang iyong mga resulta.
Marami sa mga nangungunang namumuhunan sa buong mundo ang gumagawa ng mga pinag-aralan na desisyon sa kalakalan gamit ang dami ng pagtatasa. Ang mga pondo sa hedge ay maaaring magkaroon ng isang pangkat ng mga namumuhunan na nakatuon sa dami ng kalakalan para sa isang masusing, kumpletong pag-aaral ng bawat kalakal. Batay sa dami ng pagsusuri na ito, maaaring mayroong isang bilyong dolyar na kalakalan na ginawa sa pondo ng hedge.
Ang average na mamumuhunan ay maaaring makatuklas ng dami ng kalakalan sa online bago simulan ang kalakalan. Dahil sa lahat ng magagamit na impormasyon sa online, madali para sa mga bagong namumuhunan na gamitin ang mga diskarteng ito sa maraming iba't ibang mga uri ng mga portfolio.
Sa katotohanan, ang lahat ng pangangalakal ay nangangailangan ng ilang uri ng dami ng pagsusuri. Kailan man gagamit ka ng mga istatistika na kinasasangkutan ng matematika upang makagawa ng mga hula tungkol sa pagganap sa hinaharap, ito ay maituturing na isang dami ng pagsusuri.
Paano Ito Gumagana?
Ang pangunahing pagsusuri sa dami na nagsasangkot ng pagsasaliksik sa dalawang pangunahing tagapagpahiwatig ng data: dami at presyo. Ang dalawang salik na ito ay karaniwang ginagamit sa pag-aaral.
Ang isang analyst na nagdadalubhasa sa dami ng kalakalan ay maaaring gumamit ng dami at pagpepresyo upang makalkula at gumawa ng isang hula tungkol sa halaga ng isang pag-aari.
Sa teknolohiya, mayroon ding larawan na dami ng kalakalan na pinagsasama ang kumpletong mga database at matematika. Ang ganitong uri ng pagtatasa ay komprehensibo at kinukuha ang data at mga resulta na kailangan mo upang magpasya sa mga kalakal.
Mayroong apat na pangunahing mga bahagi sa dami ng mga sistema ng kalakalan:
Pagkilala ng Mga Istratehiya: gugustuhin mong magsimula sa pamamagitan ng pagtuklas ng isang diskarte. Maaari kang magsaliksik ng isang diskarte o bumuo ng iyong sarili. Samantalahin ang isang gilid na maaaring mayroon ka, at piliin kung gaano kadalas magpapalit ang system.
Diskarte sa Backtesting:
Gamitin ang iyong bagong natuklasang diskarte gamit ang makasaysayang mga kundisyon sa merkado at data. Subukan upang makita kung gaano kahusay gagana ang iyong diskarte sa paglipas ng 2016, o kung gaano kita kumita ang iyong diskarte noong 1949?
Pamamahala sa Panganib:
Kapag ang iyong system ay nasa lugar na, sulitin ang paglalaan ng kapital at magsanay sa pamamahala ng peligro habang patuloy na suriin at pagbutihin ang iyong dami ng sistemang pangkalakalan .
Ang Quant trading ay isang malawak na larangan ng pag-aaral. Ang pamamaraan ay maaaring idagdag sa iba pang mga diskarte sa pangangalakal. Ang mga karagdagang diskarte na nakasalalay sa dami ng kalakalan ay may kasamang mga algorithm, istatistika, at mataas na dalas na kalakalan.
Sistema ng Pagpapatupad:
Gusto mong mag-link upang mai-automate ang iyong diskarte sa pangangalakal o sa isang brokerage upang makinabang mula sa mas mababang mga gastos sa transaksyon.
Dami ng mga Mangangalakal - Ano ang Ginagawa Nila?
Ang mga negosyante na gumagamit ng isang dami ng sistema ay bumuo ng isang modelo ng matematika at inilalapat ito sa isang diskarte sa pangangalakal. Gagamitin din nila ang pamamaraan upang makalikom ng data at mga resulta.
Ang dami na negosyante ay bubuo ng isang programa na pinagsasama ang pamamaraan sa data ng makasaysayang merkado. Ang pamamaraan ay nasubok laban sa makasaysayang data at na-optimize para sa mga pagpapabuti. Kung ang negosyante ay nasisiyahan sa mga resulta, ang diskarte ay ginagamit sa real-time na merkado para sa pangangalakal na may totoong pondo.
Maraming beses, ang mga nagbebenta ng dami ay maaaring mag-code at gumamit ng mga wika ng programa upang makabuo ng mga pamamaraan sa pangangalakal. Gumagamit sila ng mga wika tulad ng Python para sa low-frequency trading o C ++ para sa high-frequency trading.
Mga Halimbawa ng Quant Trading
Ang pokus ng isang mahusay na negosyante ng dami ay upang bumuo ng isang programa sa computer na tumpak na hinuhulaan ang hinaharap.
Sa katotohanan, walang mga programang pangkalakalan batay sa dami ng pagsusuri na maaaring tumpak na mahulaan ang hinaharap sa lahat ng oras. Mayroong mga dami ng programa sa pangangalakal na tumpak nang mas maraming beses kaysa sa hindi, at ang mga programang ito ay ang may kakayahang makabuo ng kita nang palagi.
Ang isang mahusay na halimbawa ng dami ng kalakalan ay kung nais ng isang mamumuhunan na talunin ang merkado sa pamamagitan ng paghula ng isang partikular na presyo ng stock sa hinaharap. Mas gusto niyang gumamit ng momentum trading , kaya't nagpasya siyang bumuo ng isang programa na pipiliin ang mga indibidwal na stock na tataas sa presyo habang pataas ang swing sa mga stock market. Bumibili ang kanyang programa ng pagbabahagi na kanyang pinili, at sila ay patuloy na kumikita. Ito ay isang halimbawa ng proseso ng dami ng kalakalan.
Pangkalahatan, ang isang namumuhunan ay gagamit ng maraming pamamaraan upang pumili ng mga kumikitang stock. Bilang karagdagan sa dami ng pagtatasa, maaari silang gumamit ng mga diskarte sa pamumuhunan ng halaga o panteknikal at pangunahing pagsusuri ng stock. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga diskarteng ito, maaaring masulit ng mamumuhunan ang kanilang mga pagbabalik.
Quant Trading - Mga kalamangan at kahinaan
Dapat pansinin na ang dami ng kalakalan ay hindi tumpak sa lahat ng oras, o ang bawat namumuhunan at negosyante ay gumagamit ng diskarteng ito.
Mga kalamangan
Kinukuha ang Mga Emosyon sa Pagbabawas: Ang dami ng pakikipagkalakalan ay kasangkot sa matematika, mga numero, mga input, at mga formula. Walang emosyon sa diskarteng pangkalakalan na ito; lahat ng ito ay data.
Mabuti ba sa Ibang Mga Diskarte sa Trading: Ang ilan sa mga nangungunang mangangalakal ay gumagamit ng ilang iba't ibang mga diskarte na pagsamahin upang lumikha ng mga diskarte sa pangangalakal.
Pumili ng Maraming Mga Asset na Walang Kumpiyansa: Makakatulong sa iyo ang dami ng kalakalan na pag-aralan ang maraming mga assets nang sabay-sabay. Maaari mo lamang ipasok ang data sa isang formula upang makuha ang impormasyon sa mga stock.
Hindi 100% Tumpak sa Bawat Oras: Walang mga diskarte sa pangangalakal na 100% tumpak sa bawat oras, ngunit ang pagtuon sa dami ng kalakalan ay upang makakuha ng mas maraming mga kalakalan nang tama kaysa sa mali.
Kahinaan
Overload ng Data: Mayroong maraming halaga ng data na magagamit sa mga mangangalakal na dami. Maaaring suriin ng mga negosyante ang mga stock trade para sa maraming iba't ibang mga time frame upang makabuo ng mga diskarte sa kalakalan. Maaari itong makatulong na mag-aral ng data sa mahabang panahon, maaari rin itong maging napakalaki para sa ilang mga namumuhunan.
Maraming Mga Pagsasaayos: Kapag naging isang matalinong dami ng negosyante, pinakamahusay na umangkop sa mga kondisyon sa merkado kapag nagkakaroon ng mga diskarte sa pangangalakal. Ang merkado ay pabago-bago at palaging nagbabago. Ang ilang mga trend ay umakyat at nahuhulog, at makikilala ng isang matalinong namumuhunan ang mga pagbabagong ito at umangkop sa mga ito sa pamamagitan ng pagsasaayos sa kanilang mga diskarte sa pangangalakal.
Hedge Fund Competition: Ang mga pondo ng hedge ay may kaunting pera upang makakuha ng pinakamahusay na mga tool at diskarte sa pag-aaral. Maaari silang umarkila ng isang network ng mga analista, programmer, at istatistika upang makahanap ng pinakamahusay at pinakamabisang mga modelo ng dami ng kalakalan. Bilang isang namumuhunan na gumagamit ng mga diskarte sa dami ng kalakalan, nakikipagkumpitensya ka sa kanila.
Paghahanap at Pagbuo ng Mga Diskarte sa Dami ng Trading
Mahalaga ito upang makahanap at makabuo ng mga diskarte sa dami ng kalakalan upang simulang kumita nang palagiang kumita sa mga stock market.
Ang magandang balita ay ang paghahanap ng isang mahusay na diskarte ay hindi mahirap. Maraming magagamit na mapagkukunang pampubliko. Ang mga propesyonal at akademiko ay naglalathala ng mga resulta sa pangangalakal batay sa teorya gamit ang iba't ibang mga pagsusuri at kumplikadong mga pormula. Maaari ka ring makahanap ng mga diskarte para sa pangangalakal sa mga journal sa kalakalan at mga pahayagan mula sa industriya ng pananalapi. Marami sa kanila ang nagbabahagi ng mga nangungunang lihim mula sa ilan sa mga pinakamahusay na gumaganap na pondo ng hedge.
Maaari kang magtaka kung bakit ang iba ay magbabahagi ng mga kumikitang diskarte sa dami ng kalakalan, at hindi nila nais na panatilihing ligtas ang data na ito? Kung alam ng lahat ang mga diskarteng ito, hindi ba sila magiging mas epektibo?
Ang mga sagot ay nakasalalay sa pangunahing impormasyon na inilabas ng mga pondo ng hedge. Hindi sila nagbabahagi ng eksaktong mga detalye at proseso, at hindi ito isang hakbang-hakbang na detalyadong plano sa yaman na ibinabahagi. Hindi mo mahahanap ang eksaktong mga parameter o mga diskarte sa pag-tune na ginagamit para sa diskarte sa pangangalakal, dahil ang mga ito ay susi para sa pag-Profit mula sa diskarte.
Ang mga sumusunod ay ilan sa mga nangungunang libreng mapagkukunan para sa paghahanap ng mga diskarte sa diskarte at diskarte:
Naghahanap ng Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Social Science Research Network - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Diskarte sa Quant Trading at Backtesting
Ang backtesting ay isang mahalagang bahagi ng paglikha ng isang diskarte sa dami ng kalakalan. Kapag natukoy mo ang iyong diskarte sa pangangalakal, gugustuhin mong malaman kung paano ito gumaganap sa ilalim ng mga kundisyon ng real-world market. Mayroong isang napakaraming data na magagamit upang subukan ang iyong diskarte sa maraming mga merkado na iyong pinili.
Ang mga bagong mangangalakal sa pangkalahatan ay gumagamit ng libreng impormasyon sa kasaysayan ng kalakalan na inaalok ng Yahoo Finance, MarketWatch, o ng NASDAQ online. Karaniwang umaasa ang mga nakaranasang mangangalakal sa bayad na data at mga database ng pananalapi na nakabatay sa subscription.
Maraming mga kadahilanan upang isaalang-alang ang pagbili ng data ng merkado para sa iyong mga diskarte sa dami. Sa libreng data, nakakakuha ka ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon; subalit, maaaring may mga isyu sa kawastuhan at hindi kumpletong impormasyon.
