Kode hvordan kvantitativ handel fungerer guide
De siste årene har kvanthandel blitt veldig populær blant handelsmenn. Likevel er det mange som ikke er kjent med det; de aner ikke hvordan det fungerer, eller hvordan de kommer i gang med strategier eller analyse med kvanthandel.
Denne nyttige guiden vil hjelpe deg i gang. Vi inkluderer noen av de viktigste tingene du må vite om kvantitativ handel for å få en god forståelse.
Kvanthandel er en handelsmetode som bruker kvantitativ analyse for å lære når du skal kjøpe eller selge. Kvantitativ analyse bruker matematiske formler ved å undersøke tall og gjennomgå data.
Avhengig av resultatene av den kvantitative analysen din, kan du fastslå at en bestemt eiendel vil øke eller falle i verdi med prisen.
I tillegg til kvantitativ handel blir denne strategien også referert til som algoritmisk handel.
Mange ganger er kvantitativ analyse like enkelt som å studere to betydelige tall i handel: volum og prising. I tilfeller som er mer komplekse i kvantitativ analyse, kan det ta hundrevis eller tusenvis av forskjellige faktorer å bestemme resultatene dine.
Mange av verdens beste investorer tar utdannede handelsbeslutninger ved hjelp av kvantanalyse. Hedgefond kan ha et team av investorer som viet til quant trading for en grundig, fullstendig analyse av hver handel. Basert på denne kvantitative analysen kan det handle milliarder dollar i hedgefondet.
Den gjennomsnittlige investoren kan oppdage kvanthandel online før han begynner å handle. På grunn av all informasjon som er tilgjengelig online, er det enkelt for nye investorer å bruke disse strategiene på mange forskjellige typer porteføljer.
I realiteten krever all handel en slags kvantitativ analyse. Hver gang du bruker statistikk som involverer matematikk for å forutsi prestasjoner i fremtiden, vil dette bli ansett som en kvantitativ analyse.
Hvordan virker det?
Fundamental kvantitativ analyse innebærer forskning på to grunnleggende dataindikatorer: volum og pris. Disse to faktorene brukes oftest i studien.
En analytiker som spesialiserer seg på kvantitativ handel kan bruke volum og prising for å beregne og forutsi verdien av en eiendel.
Med teknologi er det også bildekvantitativ handel som kombinerer komplette databaser og matematikk. Denne typen analyser er omfattende og trekker ut dataene og resultatene du trenger for å bestemme handler.
Det er fire hovedkomponenter til kvantitative handelssystemer:
Identifisere strategier: Du vil begynne med å oppdage en strategi. Du kan undersøke en tilnærming eller utvikle din egen. Dra nytte av en fordel du måtte ha, og velg hvor ofte systemet vil handle.
Strategi for backtesting:
Bruk den nylig oppdagede strategien din ved hjelp av historiske markedsforhold og data. Test for å se hvor bra strategien din vil fungere i løpet av 2016, eller hvor lønnsom ville strategien din vært i 1949?
Håndtere risiko:
Når systemet ditt er på plass, kan du få mest mulig ut av tildeling av kapital og øve risikostyring mens du kontinuerlig gjennomgår og forbedrer det kvantitative handelssystemet .
Kvanthandel er et stort felt av studier. Metoden kan legges til andre handelsstrategier. Ytterligere teknikker som avhenger av kvantitativ handel, involverer algoritmer, statistikk og høyfrekvent handel.
System for utførelse:
Du vil koble til for å automatisere handelsstrategien eller til en megling for å dra nytte av lavere transaksjonskostnader.
Kvantitative handelsmenn - hva gjør de?
Handlere som bruker et kvantitativt system utvikler en matematisk modell og bruker den på en handelsstrategi. De vil også bruke teknikken til å samle inn data og resultater.
Den kvantitative handelsmannen vil utvikle et program som kombinerer teknikken med historiske markedsdata. Metoden testes mot historiske data og optimaliseres for forbedringer. Hvis den næringsdrivende er fornøyd med resultatene, brukes strategien i sanntidsmarkeder for handel med realfond.
Mange ganger kan kvantitative handelsmenn kode og bruke programmeringsspråk for å utvikle handelsmetoder. De bruker språk som Python for lavfrekvent handel eller C ++ for høyfrekvent handel.
Eksempler på Quant Trading
Fokuset til en stor kvantehandler er å utvikle et dataprogram som nøyaktig forutsier fremtiden.
I virkeligheten er det ingen handelsprogrammer basert på kvantitativ analyse som nøyaktig kan forutsi fremtiden hele tiden. Det er kvantitative handelsprogrammer som er nøyaktige flere ganger enn ikke, og disse programmene er de som har muligheten til å generere fortjeneste konsekvent.
Et utmerket eksempel på kvanthandel er hvis en investor ønsker å slå markedet ved å forutsi en bestemt fremtidig aksjekurs. Hun foretrekker å bruke momentumhandel , så hun bestemmer seg for å utvikle et program som velger de enkelte aksjene som vil øke i kurs under en oppadgående sving i aksjemarkedene. Programmet hennes kjøper aksjene hun plukket, og de blir konsekvent lønnsomme. Dette er et eksempel på quant trading-prosessen.
Generelt vil en investor bruke mange metoder for å velge lønnsomme aksjer. I tillegg til kvantanalyse kan de bruke strategier for verdiinvestering eller teknisk og grunnleggende aksjeanalyse. Ved å kombinere disse teknikkene kan investoren få mest mulig ut av avkastningen.
Quant Trading - Fordeler og ulemper
Det bør bemerkes at kvantitativ handel ikke er nøyaktig hele tiden, ellers ville enhver investor og handelsmann benyttet seg av denne strategien.
Fordeler
Tar følelsene ut av handel: Kvanthandel involverte matte, tall, innganger og formler. Det er ingen følelser med denne handelsstrategien; det er alle data.
Gjør seg bra med andre handelsstrategier: Noen av de beste handelsmennene bruker noen forskjellige teknikker for å lage handelsstrategier.
Velg mange eiendeler trygt: Kvantitativ handel kan hjelpe deg med å studere mange eiendeler samtidig. Du kan ganske enkelt legge inn dataene i en formel for å få informasjon om aksjene.
Ikke 100% nøyaktig hver gang: Det er ingen handelsstrategier som er 100% nøyaktige hver gang, men fokuset med kvanthandel er å få flere handler riktig enn galt.
Ulemper
Dataoverbelastning: Det er store mengder data tilgjengelig for kvantehandlere. Handlere kan se gjennom aksjebehandlinger i mange forskjellige tidsrammer for å utvikle handelsstrategier. Det kan hjelpe å studere data i lange perioder, det kan også være overveldende for noen investorer.
Mange justeringer: Når du blir en klar kvantforhandler, er det best å tilpasse seg markedsforholdene når du utvikler handelsstrategier. Markedet er dynamisk og stadig i endring. Noen trender klatrer og faller, og en smart investor vil gjenkjenne disse endringene og tilpasse seg dem ved å gjøre justeringer i deres handelsteknikker.
Hedgefondkonkurranse: Hedgefond har ganske mye penger på å skaffe seg de beste analyseverktøyene og strategiene. De kan ansette et nettverk av analytikere, programmerere og statistikere for å finne de beste og mest effektive kvantehandelsmodellene. Som investor som bruker kvantitative handelsstrategier, vil du konkurrere med dem.
Finne og utvikle Quant Trading-teknikker
Det er viktig å finne og utvikle kvantitative handelsstrategier for å begynne å tjene fortjeneste konsekvent med aksjemarkedene.
Den gode nyheten er at det ikke er vanskelig å finne en god strategi. Det er mange offentlige ressurser tilgjengelig. Fagpersoner og akademikere publiserer handelsresultater basert på teori ved hjelp av en rekke analyser og komplekse formler. Du kan også finne strategier for handel i fagjournaler og publikasjoner fra finansnæringen. Mange av dem deler topphemmeligheter fra noen av de beste ytelsesfondene.
Du lurer kanskje på hvorfor andre vil dele lønnsomme strategier i kvantitativ handel, og vil de ikke holde disse dataene sikret? Hvis alle kjenner til disse strategiene, ville de ikke blitt mindre effektive?
Svarene ligger i grunnleggende informasjon som frigjøres av hedgefondene. De deler ikke nøyaktige detaljer og prosesser, og det er ikke en detaljert plan for rikdom som deles. Du finner ikke de nøyaktige parametrene eller justeringsteknikkene som brukes til handelsstrategien, da disse er nøkkelen for å dra nytte av tilnærmingen.
Følgende er noen av de beste gratis ressursene for å finne kvanthandelsteknikker og strategier:
Søker Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Samfunnsvitenskapelig forskningsnettverk - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Quant Trading-strategi og backtesting
Backtesting er en viktig del av å lage en kvantitativ handelsstrategi. Når du har identifisert handelsstrategien din, vil du finne ut hvordan den presterer under virkelige markedsforhold. Det er en overveldende mengde data tilgjengelig for å teste strategien din i mange markeder du velger.
Nye handelsmenn bruker vanligvis gratis historisk handelsinformasjon som tilbys av Yahoo Finance, MarketWatch eller NASDAQ online. Erfarne handelsmenn stoler vanligvis på betalte data og abonnementsbaserte økonomiske databaser.
Det er mange grunner til å vurdere å kjøpe markedsdata for dine kvantitative strategier. Med gratis data får du mye nyttig informasjon; Det kan imidlertid være problemer med nøyaktighet og ufullstendig informasjon.
