Code hoe kwantitatieve handel werkt gids
In de afgelopen jaren is kwantitatieve handel erg populair geworden onder handelaren. Toch zijn veel mensen er niet bekend mee; ze hebben geen idee hoe het werkt, of hoe ze aan de slag kunnen met strategieën of analyse met kwantitatieve handel.
Deze handige gids helpt u op weg. We nemen enkele van de essentiële dingen op die u moet weten over kwantitatieve handel om een goed begrip te krijgen.
Kwantitatieve handel is een handelsmethode die gebruikmaakt van kwantitatieve analyse om te leren wanneer u moet kopen of verkopen. Kwantitatieve analyse maakt gebruik van wiskundige formules door getallen te onderzoeken en gegevens te herzien.
Afhankelijk van de resultaten van uw kwantitatieve analyse, kunt u vaststellen dat een bepaald activum met de prijs in waarde zal stijgen of dalen.
Naast kwantitatieve handel wordt deze strategie ook wel algoritmische handel genoemd.
Vaak is kwantitatieve analyse net zo eenvoudig als het bestuderen van twee significante cijfers in de handel: volume en prijsstelling. Met gevallen die complexer zijn in kwantitatieve analyse, kunnen er honderden of duizenden verschillende factoren nodig zijn om uw resultaten te bepalen.
Veel van 's werelds beste investeerders nemen weloverwogen handelsbeslissingen met behulp van kwantitatieve analyse. Hedgefondsen kunnen een team van investeerders hebben dat zich toelegt op kwantitatieve handel voor een grondige, volledige analyse van elke transactie. Op basis van deze kwantitatieve analyse kunnen er transacties van miljarden dollars in het hedgefonds plaatsvinden.
De gemiddelde belegger kan kwantitatieve handel online ontdekken voordat hij begint met handelen. Vanwege alle online beschikbare informatie, is het voor nieuwe beleggers gemakkelijk om deze strategieën voor veel verschillende soorten portefeuilles te gebruiken.
In werkelijkheid vereist alle handel een soort kwantitatieve analyse. Telkens wanneer u statistieken met wiskunde gebruikt om voorspellingen te doen over prestaties in de toekomst, zou dit als een kwantitatieve analyse worden beschouwd.
Hoe werkt het?
Fundamentele kwantitatieve analyse omvat onderzoek naar twee basisgegevensindicatoren: volume en prijs. Deze twee factoren worden het meest gebruikt in het onderzoek.
Een analist die gespecialiseerd is in kwantitatieve handel, kan volume en prijzen gebruiken om de waarde van een actief te berekenen en een voorspelling te doen.
Met technologie is er ook beeldkwantitatieve handel die complete databases en wiskunde combineert. Dit type analyse is uitgebreid en extraheert de gegevens en resultaten die u nodig hebt om over transacties te beslissen.
Kwantitatieve handelssystemen bestaan uit vier hoofdcomponenten:
Strategieën identificeren: u wilt beginnen met het ontdekken van een strategie. U kunt een aanpak onderzoeken of uw eigen aanpak ontwikkelen. Profiteer van een voordeel dat u mogelijk heeft en kies hoe vaak het systeem zal handelen.
Backtesting-strategie:
Gebruik uw nieuw ontdekte strategie met behulp van historische marktomstandigheden en gegevens. Test om te zien hoe goed uw strategie zou werken in 2016, of hoe winstgevend zou uw strategie in 1949 zijn geweest?
Risicobeheer:
Als uw systeem eenmaal op zijn plaats is, haalt u het meeste uit het toewijzen van kapitaal en oefent u risicobeheer uit terwijl u uw kwantitatieve handelssysteem voortdurend beoordeelt en verbetert.
Quant trading is een enorm studiegebied. De methode kan worden toegevoegd aan andere handelsstrategieën. Aanvullende technieken die afhankelijk zijn van kwantitatieve handel zijn algoritmen, statistieken en hoogfrequente handel.
Systeem van uitvoering:
U wilt koppelen om uw handelsstrategie te automatiseren of naar een makelaardij om te profiteren van lagere transactiekosten.
Kwantitatieve handelaren - wat doen ze?
Handelaren die een kwantitatief systeem gebruiken, ontwikkelen een wiskundig model en passen dit toe op een handelsstrategie. Ze zullen de techniek ook gebruiken om gegevens en resultaten te verzamelen.
De kwantitatieve handelaar zal een programma ontwikkelen dat de techniek combineert met historische marktgegevens. De methode wordt getoetst aan de historische data en geoptimaliseerd voor verbeteringen. Als de handelaar tevreden is met de resultaten, wordt de strategie gebruikt in realtime markten om met echte fondsen te handelen.
Vaak kunnen kwantitatieve handelaren programmeertalen coderen en gebruiken om handelsmethodologieën te ontwikkelen. Ze gebruiken talen zoals Python voor laagfrequente handel of C ++ voor hoogfrequente handel.
Voorbeelden van kwantitatieve handel
De focus van een grote kwantitatieve handelaar is om een computerprogramma te ontwikkelen dat de toekomst nauwkeurig voorspelt.
In werkelijkheid zijn er geen handelsprogramma's op basis van kwantitatieve analyse die de toekomst altijd nauwkeurig kunnen voorspellen. Er zijn kwantitatieve handelsprogramma's die vaker wel dan niet accuraat zijn, en deze programma's zijn degene die consistent winst kunnen genereren.
Een uitstekend voorbeeld van kwantitatieve handel is als een belegger de markt wil verslaan door een bepaalde toekomstige aandelenkoers te voorspellen. Ze geeft de voorkeur aan momentum trading , dus besluit ze een programma te ontwikkelen dat de individuele aandelen selecteert die in prijs stijgen tijdens een opwaartse beweging op de aandelenmarkten. Haar programma koopt de aandelen die ze heeft uitgekozen, en ze worden consequent winstgevend. Dit is een voorbeeld van het kwantitatieve handelsproces.
Over het algemeen zal een belegger veel methoden gebruiken om winstgevende aandelen te selecteren. Naast kwantitatieve analyse kunnen ze waardebeleggingsstrategieën of technische en fundamentele aandelenanalyse gebruiken. Door deze technieken te combineren, kan de belegger het meeste uit zijn rendement halen.
Quant Trading - Voors en tegens
Opgemerkt moet worden dat kwantitatieve handel niet altijd nauwkeurig is, of dat elke belegger en handelaar deze strategie zou gebruiken.
Voordelen
Haal de emoties uit het handelen: Quant trading omvatte wiskunde, getallen, invoer en formules. Er is geen emotie bij deze handelsstrategie; het zijn allemaal gegevens.
Doet het goed met andere handelsstrategieën: sommige van de tophandelaren gebruiken een paar verschillende technieken die worden gecombineerd om handelsstrategieën te creëren.
Selecteer veel activa met vertrouwen: kwantitatieve handel kan u helpen veel activa tegelijkertijd te bestuderen. U kunt de gegevens eenvoudig in een formule invoeren om informatie over de aandelen te krijgen.
Niet elke keer 100% nauwkeurig: er zijn geen handelsstrategieën die elke keer 100% nauwkeurig zijn, maar de focus bij kwantitatieve handel is om meer transacties goed te krijgen in plaats van fout.
Nadelen
Overbelasting van gegevens: er zijn grote hoeveelheden gegevens beschikbaar voor kwantitatieve handelaren. Handelaren kunnen aandelentransacties voor veel verschillende tijdsbestekken bekijken om handelsstrategieën te ontwikkelen. Het kan helpen om gegevens gedurende lange perioden te bestuderen, maar het kan voor sommige investeerders ook overweldigend zijn.
Veel aanpassingen: wanneer u een slimme kwantitatieve handelaar wordt, kunt u zich het beste aanpassen aan de marktomstandigheden bij het ontwikkelen van handelsstrategieën. De markt is dynamisch en verandert voortdurend. Sommige trends stijgen en dalen, en een slimme belegger zal deze veranderingen herkennen en zich eraan aanpassen door zijn handelstechnieken aan te passen.
Hedgefondscompetitie: Hedgefondsen hebben nogal wat geld om de beste analysetools en -strategieën te verwerven. Ze kunnen een netwerk van analisten, programmeurs en statistici inhuren om de beste en meest effectieve kwantitatieve handelsmodellen te vinden. Als belegger die kwantitatieve handelsstrategieën gebruikt, concurreert u met hen.
Kwantitatieve handelstechnieken vinden en ontwikkelen
Het is essentieel om kwantitatieve handelsstrategieën te vinden en te ontwikkelen om te beginnen met het maken van winst in overeenstemming met de aandelenmarkten.
Het goede nieuws is dat het vinden van een goede strategie niet moeilijk is. Er zijn veel openbare middelen beschikbaar. Professionals en academici publiceren handelsresultaten op basis van theorie met behulp van een verscheidenheid aan analyses en complexe formules. Ook vindt u strategieën om te handelen in vakbladen en publicaties uit de financiële sector. Velen van hen delen topgeheimen van enkele van de best presterende hedgefondsen.
U vraagt zich misschien af waarom anderen winstgevende strategieën zouden delen in kwantitatieve handel, en zouden ze deze gegevens niet beveiligd willen houden? Als iedereen deze strategieën kent, zouden ze dan niet minder effectief worden?
De antwoorden liggen in de fundamentele informatie die de hedgefondsen vrijgeven. Ze delen geen exacte details en processen, en het is geen stap voor stap gedetailleerd plan om rijkdom te delen. U zult niet de exacte parameters of afstemmingstechnieken vinden die worden gebruikt voor de handelsstrategie, aangezien deze essentieel zijn om van de benadering te profiteren.
Hieronder volgen enkele van de beste gratis bronnen voor het vinden van kwantitatieve handelstechnieken en -strategieën:
Alpha zoeken - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Social Science Research Network - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Kwantitatieve handelsstrategie en backtesting
Backtesting is een essentieel onderdeel van het creëren van een kwantitatieve handelsstrategie. Zodra u uw handelsstrategie heeft geïdentificeerd, wilt u weten hoe deze presteert onder reële marktomstandigheden. Er is een overweldigende hoeveelheid gegevens beschikbaar om uw strategie te testen in veel markten van uw keuze.
Nieuwe handelaren gebruiken over het algemeen gratis historische handelsinformatie die online wordt aangeboden door Yahoo Finance, MarketWatch of de NASDAQ. Ervaren handelaren vertrouwen doorgaans op betaalde gegevens en op abonnementen gebaseerde financiële databases.
Er zijn veel redenen om te overwegen marktgegevens aan te schaffen voor uw kwantitatieve strategieën. Met gratis data krijgt u veel nuttige informatie; Er kunnen echter problemen zijn met de nauwkeurigheid en onvolledige informatie.
