양적 거래가 작동하는 방법 가이드

이 유용한 가이드는 시작하는 데 도움이 될 것입니다. 우리는 좋은 이해를 얻기 위해 양적 거래에 대해 알아야 할 몇 가지 필수 사항을 포함하고 있습니다.

퀀트 거래는 양적 분석을 사용하여 구매 또는 판매시기를 학습하는 거래 방법입니다. 정량 분석은 숫자를 검토하고 데이터를 검토하여 수학적 공식을 사용합니다.

정량적 분석의 결과에 따라 특정 자산이 가격에 따라 가치가 상승하거나 하락할 것임을 확인할 수 있습니다.

양적 거래 외에도이 전략은 알고리즘 거래라고도합니다.

많은 경우 양적 분석은 거래량과 가격이라는 두 가지 중요한 숫자를 연구하는 것만 큼 쉽습니다. 정량 분석에서 더 복잡한 인스턴스의 경우 결과를 결정하는 데 수백 또는 수천 개의 다른 요인이 필요할 수 있습니다.

세계 최고의 투자자 중 상당수는 양자 분석을 사용하여 교육적인 거래 결정을 내립니다. 헤지 펀드는 모든 거래에 대한 철저하고 완전한 분석을 위해 퀀트 거래에 전념하는 투자자 팀을 가질 수 있습니다. 이 정량적 분석에 따르면 헤지 펀드에서 10 억 달러의 거래가 발생할 수 있습니다.

일반 투자자는 거래를 시작하기 전에 온라인에서 퀀트 거래를 발견 할 수 있습니다. 온라인에서 제공되는 모든 정보로 인해 새로운 투자자가 다양한 유형의 포트폴리오에서 이러한 전략을 사용하기 쉽습니다.

실제로 모든 거래에는 일종의 정량적 분석이 필요합니다. 미래의 성과를 예측하기 위해 수학 관련 통계를 사용할 때마다 이는 정량적 분석으로 간주됩니다.

Quant 거래 예

위대한 퀀트 거래자의 초점은 미래를 정확하게 예측하는 컴퓨터 프로그램을 개발하는 것입니다.

실제로 미래를 항상 정확하게 예측할 수있는 정량적 분석에 기반한 거래 프로그램은 없습니다. 정확하지 않은 양적 거래 프로그램이 있으며, 이러한 프로그램은 지속적으로 수익을 창출 할 수있는 능력을 가진 프로그램입니다.

퀀트 거래의 훌륭한 예는 투자자가 특정 미래 주가를 예측하여 시장을 이기고 자하는 경우입니다. 그녀는 모멘텀 거래를 선호하기 때문에 주식 시장이 상승하는 동안 가격이 상승 할 개별 주식을 선택하는 프로그램을 개발하기로 결정했습니다. 그녀의 프로그램은 그녀가 선택한 주식을 매입하여 지속적으로 수익을 얻습니다. 이것은 퀀트 거래 프로세스의 예입니다.

일반적으로 투자자는 수익성있는 주식을 선택하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 양자 분석 외에도 가치 투자 전략이나 기술 및 기본 주식 분석을 사용할 수 있습니다. 이러한 기술을 결합함으로써 투자자는 수익을 최대한 활용할 수 있습니다.

Quant 거래 기법을 찾고 개발하기

주식 시장과 일관된 수익을 얻기 위해서는 양적 거래 전략을 찾고 개발하는 것이 필수적입니다.

좋은 소식은 좋은 전략을 찾는 것이 어렵지 않다는 것입니다. 사용 가능한 많은 공공 자원이 있습니다. 전문가와 학자들은 다양한 분석과 복잡한 공식을 사용하여 이론에 기반한 거래 결과를 발표합니다. 또한 금융 업계의 무역 저널 및 출판물에서 거래하기위한 전략을 찾을 수 있습니다. 그들 중 많은 사람들이 최고의 성과를내는 헤지 펀드의 일급 비밀을 공유합니다.

다른 사람들이 양적 거래에서 수익성있는 전략을 공유하는 이유가 궁금 할 수 있으며이 데이터를 안전하게 유지하고 싶지 않을까요? 모든 사람이 이러한 전략을 알고 있다면 덜 효과적이지 않을까요?

답은 헤지 펀드가 공개하는 기본 정보에 있습니다. 그들은 정확한 세부 사항과 프로세스를 공유하지 않으며 공유되는 부에 대한 단계별 세부 계획이 아닙니다. 거래 전략에 사용 된 정확한 매개 변수 나 튜닝 기술은 접근 방식에서 수익을 얻는 데 중요하기 때문에 찾을 수 없습니다.

다음은 퀀트 거래 기술 및 전략을 찾는 데 필요한 최고의 무료 리소스입니다.

Seeking Alpha – https://seekingalpha.com/

ArXiv Quantitative Finance- https://arxiv.org/archive/q-fin

사회 과학 연구 네트워크-https: //www.ssrn.com/

엘리트 트레이더-https: //www.elitetrader.com/et/