クオンツトレーディングのコードガイド

この役立つガイドは、開始するのに役立ちます。クオンツトレーディングについて理解を深めるために知っておくべき重要なことをいくつか紹介します。クオンツ取引は、クオンツ分析を使用して売買のタイミングを学習する取引方法です。定量分析では、数値を調べてデータを確認することにより、数式を使用します。定量分析の結果に応じて、特定の資産の価値が価格とともに上昇または下降することを確認できます。量的取引に加えて、この戦略はアルゴリズム取引とも呼ばれます。多くの場合、クオンツ分析は、取引における 2 つの重要な数字であるボリュームとプライシングを調べるのと同じくらい簡単です。定量分析がより複雑なインスタンスでは、結果を決定するために数百または数千の異なる要因が必要になる場合があります。世界のトップ投資家の多くは、クオンツ分析を使用して、知識に基づいた取引決定を行っています。ヘッジファンドには、すべての取引を徹底的かつ完全に分析するために、クオンツ取引に専念する投資家チームがいる場合があります。この定量分析に基づくと、ヘッジファンドで数十億ドルの取引が行われる可能性があります。平均的な投資家は、取引を開始する前にオンラインでクオンツ取引を発見するかもしれません。すべての情報がオンラインで入手できるため、新しい投資家はさまざまな種類のポートフォリオでこれらの戦略を簡単に使用できます。実際には、すべての取引には何らかの定量分析が必要です。数学を含む統計を使用して将来のパフォーマンスを予測する場合、これは定量分析と見なされます。

クオンツ取引の例

優れたクオンツ トレーダーの焦点は、未来を正確に予測するコンピューター プログラムを開発することです。現実には、常に未来を正確に予測できる定量分析に基づく取引プログラムはありません。多くの場合正確な定量的取引プログラムがあり、これらのプログラムは一貫して利益を生み出す能力を備えたプログラムです.クオンツ取引の良い例は、投資家が特定の将来の株価を予測して市場を打ち負かしたい場合です。彼女はモメンタム トレーディングを使用することを好むため、株式市場の上昇スイング中に価格が上昇する個々の株式を選択するプログラムを開発することにしました。彼女のプログラムは彼女が選んだ株を購入し、それらは一貫して利益を上げます。これはクオンツ取引プロセスの例です。一般に、投資家は多くの方法を使用して収益性の高い株式を選択します。クオンツ分析に加えて、バリュー投資戦略やテクニカルおよびファンダメンタル株式分析を使用する場合があります。これらの手法を組み合わせることで、投資家はリターンを最大限に活用できます。

クオンツ取引テクニックの発見と開発

株式市場で一貫して利益を上げ始めるには、定量的な取引戦略を見つけて開発することが不可欠です。幸いなことに、優れた戦略を見つけることは難しくありません。利用可能な多くの公共リソースがあります。専門家や学者は、さまざまな分析や複雑な数式を使用した理論に基づいた取引結果を公開しています。また、金融業界の業界誌や出版物で取引戦略を見つけることもできます。それらの多くは、最高のパフォーマンスを発揮するヘッジファンドのトップ シークレットを共有しています。なぜ他の人がクオンツ取引で収益性の高い戦略を共有し、このデータを安全に保ちたくないのか疑問に思うかもしれません.誰もがこれらの戦略を知っていれば、効果が低下するのではないでしょうか?その答えは、ヘッジファンドが発表するファンダメンタルズ情報にあります。彼らは正確な詳細とプロセスを共有しておらず、共有されているのは富への段階的な詳細な計画ではありません.トレーディング戦略に使用される正確なパラメーターやチューニング手法は見つかりません。これらはアプローチから利益を得る鍵となるからです。以下は、クオンツ取引のテクニックと戦略を見つけるための無料のリソースの一部です。 Seeking Alpha – https://seekingalpha.com/ https://www.ssrn.com/エリート トレーダー - https://www.elitetrader.com/et/