Codifica come funziona il trading quantitativo guida
Negli ultimi anni, il quant trading è diventato molto popolare tra i trader. Tuttavia, molte persone non lo conoscono; non hanno idea di come funzioni o di come iniziare con strategie o analisi con il quant trading.
Questa utile guida ti aiuterà a iniziare. Stiamo includendo alcune delle cose essenziali che devi sapere sul trading quantitativo per ottenere una buona comprensione.
Il quant trading è un metodo di trading che utilizza l'analisi quantitativa per apprendere quando acquistare o vendere. L'analisi quantitativa utilizza formule matematiche esaminando i numeri e rivedendo i dati.
A seconda dei risultati della tua analisi quantitativa, puoi stabilire che un particolare asset guadagnerà o diminuirà di valore con il prezzo.
Oltre al trading quantitativo, questa strategia viene anche chiamata trading algoritmico.
Molte volte, l'analisi quantitativa è facile come studiare due numeri significativi nel trading: volume e prezzo. Con istanze più complesse nell'analisi quantitativa, potrebbero essere necessarie centinaia o migliaia di fattori diversi per determinare i risultati.
Molti dei principali investitori del mondo prendono decisioni di trading informate utilizzando l'analisi quantistica. Gli hedge fund possono avere un team di investitori che si dedica al trading quantistico per un'analisi approfondita e completa di ogni operazione. Sulla base di questa analisi quantitativa, potrebbero essere effettuati scambi di miliardi di dollari nell'hedge fund.
L'investitore medio può scoprire il quant trading online prima di iniziare a fare trading. A causa di tutte le informazioni disponibili online, è facile per i nuovi investitori utilizzare queste strategie su molti diversi tipi di portafogli.
In realtà, tutto il trading richiede una sorta di analisi quantitativa. Ogni volta che si utilizzano statistiche che coinvolgono la matematica per fare previsioni sulle prestazioni future, questa sarebbe considerata un'analisi quantitativa.
Come funziona?
L'analisi quantitativa fondamentale implica la ricerca su due indicatori di dati di base: volume e prezzo. Questi due fattori sono più comunemente usati nello studio.
Un analista specializzato nel trading quantitativo può utilizzare il volume e il prezzo per calcolare e fare una previsione sul valore di un asset.
Con la tecnologia, esiste anche il trading quantitativo di immagini che combina database completi e matematica. Questo tipo di analisi è completo ed estrae i dati e i risultati necessari per decidere sulle negoziazioni.
Ci sono quattro componenti principali nei sistemi di trading quantitativo:
Identificazione delle strategie: ti consigliamo di iniziare scoprendo una strategia. Puoi ricercare un approccio o svilupparne uno tuo. Approfitta di un vantaggio che potresti avere e scegli la frequenza con cui il sistema scambierà.
Strategia di backtest:
Usa la tua strategia appena scoperta utilizzando condizioni e dati di mercato storici. Fai un test per vedere quanto bene avrebbe funzionato la tua strategia nel 2016 o quanto sarebbe stata redditizia la tua strategia nel 1949?
Gestione del rischio:
Una volta che il tuo sistema è a posto, sfrutta al massimo l'allocazione del capitale e pratica la gestione del rischio, rivedendo e migliorando continuamente il tuo sistema di trading quantitativo.
Il quant trading è un vasto campo di studio. Il metodo può essere aggiunto ad altre strategie di trading. Ulteriori tecniche che dipendono dal trading quantitativo coinvolgono algoritmi, statistiche e trading ad alta frequenza.
Sistema di esecuzione:
Ti consigliamo di collegarti per automatizzare la tua strategia di trading o di un brokeraggio per beneficiare di costi di transazione inferiori.
Commercianti quantitativi: cosa fanno?
I trader che utilizzano un sistema quantitativo sviluppano un modello matematico e lo applicano a una strategia di trading. Utilizzeranno anche la tecnica per raccogliere dati e risultati.
Il trader quantitativo svilupperà un programma che combina la tecnica ai dati storici di mercato. Il metodo viene testato rispetto ai dati storici e ottimizzato per i miglioramenti. Se il trader è soddisfatto dei risultati, la strategia viene utilizzata nei mercati in tempo reale per fare trading con fondi reali.
Molte volte, i trader quantitativi possono codificare e utilizzare linguaggi di programmazione per sviluppare metodologie di trading. Usano linguaggi come Python per il trading a bassa frequenza o C ++ per il trading ad alta frequenza.
Esempi di trading quantistico
L'obiettivo di un grande trader quantistico è sviluppare un programma per computer che preveda accuratamente il futuro.
In realtà, non esistono programmi di trading basati su analisi quantitative in grado di prevedere sempre con precisione il futuro. Esistono programmi di trading quantitativo che sono accurati il più delle volte, e questi programmi sono quelli con la capacità di generare profitti in modo coerente.
Un eccellente esempio di quant trading è se un investitore vuole battere il mercato prevedendo un particolare prezzo futuro delle azioni. Preferisce utilizzare il momentum trading , quindi decide di sviluppare un programma che seleziona i singoli titoli che aumenteranno di prezzo durante un'oscillazione al rialzo nei mercati azionari. Il suo programma acquista le azioni che ha scelto e queste diventano costantemente redditizie. Questo è un esempio del processo di trading quantistico.
In generale, un investitore utilizzerà molti metodi per selezionare azioni redditizie. Oltre all'analisi quantitativa, possono utilizzare strategie di investimento di valore o analisi tecnica e fondamentale dei titoli. Combinando queste tecniche, l'investitore può ottenere il massimo dai propri rendimenti.
Quant Trading - Pro e contro
Va notato che il trading quantitativo non è sempre accurato, altrimenti ogni investitore e trader utilizzerebbe questa strategia.
Professionisti
Elimina le emozioni dal trading: il trading quantistico implicava matematica, numeri, input e formule. Non c'è emozione con questa strategia di trading; sono tutti dati.
Funziona bene con altre strategie di trading: alcuni dei migliori trader utilizzano alcune tecniche diverse combinate per creare strategie di trading.
Seleziona molte risorse con sicurezza: il trading quantitativo può aiutarti a studiare molte risorse contemporaneamente. Puoi semplicemente inserire i dati in una formula per ottenere le informazioni sulle azioni.
Non accurato al 100% ogni volta: non ci sono strategie di trading che sono accurate al 100% ogni volta, ma l'obiettivo del trading quantistico è quello di ottenere più operazioni giuste piuttosto che sbagliate.
Contro
Sovraccarico di dati: ci sono abbondanti quantità di dati disponibili per i trader quantistici. I trader possono rivedere le operazioni di borsa per molti intervalli di tempo diversi per sviluppare strategie di trading. Può aiutare a studiare i dati per lunghi periodi, può anche essere travolgente per alcuni investitori.
Molte modifiche: quando si diventa un trader quantistico astuto, è meglio adattarsi alle condizioni di mercato quando si sviluppano strategie di trading. Il mercato è dinamico e in continua evoluzione. Alcune tendenze salgono e scendono e un investitore intelligente riconoscerà questi cambiamenti e si adatterà ad essi apportando aggiustamenti alle proprie tecniche di trading.
Concorrenza sugli hedge fund: gli hedge fund hanno un bel po 'di soldi per acquisire i migliori strumenti e strategie di analisi. Possono assumere una rete di analisti, programmatori e statistici per trovare i migliori e più efficaci modelli di quant trading. In qualità di investitore che utilizza strategie di trading quantitativo, competerai con loro.
Trovare e sviluppare tecniche di trading quantistico
È essenziale trovare e sviluppare strategie di trading quantitative per iniziare a guadagnare in modo coerente con i mercati azionari.
La buona notizia è che trovare una buona strategia non è difficile. Sono disponibili molte risorse pubbliche. Professionisti e accademici pubblicano i risultati del trading basati sulla teoria utilizzando una varietà di analisi e formule complesse. Puoi anche trovare strategie per il trading su riviste specializzate e pubblicazioni del settore finanziario. Molti di loro condividono i segreti più importanti di alcuni dei fondi hedge con le migliori prestazioni.
Potresti chiederti perché altri condividono strategie redditizie nel trading quantitativo e non vorrebbero mantenere questi dati al sicuro? Se tutti conoscessero queste strategie, non diventerebbero meno efficaci?
La risposta sta nelle informazioni fondamentali che vengono rilasciate dagli hedge fund. Non condividono dettagli e processi esatti e non è un piano dettagliato passo passo per la ricchezza condivisa. Non troverai i parametri esatti o le tecniche di ottimizzazione utilizzate per la strategia di trading, poiché sono fondamentali per trarre profitto dall'approccio.
Le seguenti sono alcune delle migliori risorse gratuite per trovare tecniche e strategie di trading quantistico:
Alla ricerca di Alpha - https://seekingalpha.com/
Finanza quantitativa arXiv - https://arxiv.org/archive/q-fin
Rete di ricerca sulle scienze sociali - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Strategia di trading quantitativo e backtesting
Il backtesting è una parte essenziale della creazione di una strategia di trading quantitativa. Una volta identificata la tua strategia di trading, vorrai scoprire come si comporta in condizioni di mercato reali. È disponibile una quantità enorme di dati per testare la tua strategia in molti mercati di tua scelta.
I nuovi trader utilizzano generalmente informazioni di trading storiche gratuite offerte da Yahoo Finance, MarketWatch o NASDAQ online. I trader esperti si affidano in genere a dati a pagamento e database finanziari basati su abbonamento.
Ci sono molte ragioni per considerare l'acquisto di dati di mercato per le tue strategie quantitative. Con i dati gratuiti, ottieni molte informazioni utili; tuttavia, potrebbero esserci problemi con l'accuratezza e le informazioni incomplete.
