कोड कैसे मात्रात्मक व्यापार गाइड काम करता है
हाल के वर्षों में, व्यापारियों के बीच क्वांट ट्रेडिंग बहुत लोकप्रिय हो गई है। फिर भी, बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं; उन्हें पता नहीं है कि यह कैसे काम करता है, या क्वांट ट्रेडिंग के साथ रणनीति या विश्लेषण कैसे शुरू किया जाए।
यह उपयोगी मार्गदर्शिका आपको आरंभ करने में मदद करेगी। हम कुछ आवश्यक चीजों को शामिल कर रहे हैं जिन्हें आपको अच्छी समझ हासिल करने के लिए मात्रात्मक व्यापार के बारे में जानना चाहिए।
क्वांट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का एक तरीका है, जिसे खरीदने या बेचने के लिए सीखने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। मात्रात्मक विश्लेषण संख्याओं की जांच और डेटा की समीक्षा करके गणितीय सूत्रों का उपयोग करता है।
आपके मात्रात्मक विश्लेषण के परिणामों के आधार पर, आप यह स्थापित कर सकते हैं कि एक विशेष संपत्ति मूल्य के साथ मूल्य में लाभ या गिरने वाली है।
मात्रात्मक व्यापार के अलावा, इस रणनीति को एल्गोरिथम ट्रेडिंग भी कहा जाता है।
कई बार, मात्रात्मक विश्लेषण व्यापार में दो महत्वपूर्ण संख्याओं का अध्ययन करना उतना ही आसान है: मात्रा और मूल्य निर्धारण। ऐसे उदाहरणों के साथ जो मात्रात्मक विश्लेषण में अधिक जटिल हैं, आपके परिणामों को निर्धारित करने में सैकड़ों या हजारों विभिन्न कारक लग सकते हैं।
दुनिया के कई शीर्ष निवेशक क्वांट विश्लेषण का उपयोग करते हुए शिक्षित व्यापारिक निर्णय लेते हैं। हेज फंड में निवेशकों की एक टीम हो सकती है जो प्रत्येक व्यापार के गहन, पूर्ण विश्लेषण के लिए क्वांट ट्रेडिंग के लिए समर्पित है। इस मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर, हेज फंड में बने अरबों डॉलर के ट्रेड हो सकते हैं।
औसत निवेशक व्यापार शुरू करने से पहले क्वांट ट्रेडिंग ऑनलाइन खोज सकता है। ऑनलाइन उपलब्ध सभी सूचनाओं के कारण, नए निवेशकों के लिए कई अलग-अलग प्रकार के विभागों पर इन रणनीतियों का उपयोग करना आसान है।
वास्तव में, सभी ट्रेडिंग को किसी प्रकार के मात्रात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। जब भी आप भविष्य में प्रदर्शन के बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए गणित से जुड़े आंकड़ों का उपयोग करते हैं, तो यह एक मात्रात्मक विश्लेषण माना जाएगा।
यह कैसे काम करता है?
मौलिक मात्रात्मक विश्लेषण में दो बुनियादी डेटा संकेतकों में अनुसंधान शामिल है: मात्रा और कीमत। इन दो कारकों का अध्ययन में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
मात्रात्मक व्यापार में विशेषज्ञता वाले विश्लेषक किसी परिसंपत्ति के मूल्य के बारे में भविष्यवाणी करने और गणना करने के लिए मात्रा और मूल्य निर्धारण का उपयोग कर सकते हैं।
तकनीक के साथ, चित्र मात्रात्मक व्यापार भी है जो पूर्ण डेटाबेस और गणित को जोड़ता है। इस प्रकार का विश्लेषण व्यापक है और आपको ट्रेडों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक डेटा और परिणाम निकालते हैं।
मात्रात्मक ट्रेडिंग सिस्टम के चार मुख्य घटक हैं:
रणनीतियों की पहचान: आप एक रणनीति की खोज करके शुरू करना चाहेंगे। आप एक दृष्टिकोण पर शोध कर सकते हैं या अपना खुद का विकास कर सकते हैं। आपके पास मौजूद एक बढ़त का लाभ उठाएं, और चुनें कि सिस्टम कितनी बार व्यापार करेगा।
पीछे हटने की रणनीति:
ऐतिहासिक बाज़ार स्थितियों और डेटा का उपयोग करके अपनी नई खोजी गई रणनीति का उपयोग करें। यह देखने के लिए परीक्षण करें कि आपकी रणनीति 2016 में कितनी कारगर होगी या आपकी रणनीति 1949 में कितनी लाभदायक रही होगी?
ज़ोखिम का प्रबंधन:
एक बार जब आपका सिस्टम चालू हो जाता है, तो अपनी मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली की लगातार समीक्षा और सुधार करते हुए पूंजी आवंटित करने और जोखिम प्रबंधन का अधिकतम लाभ उठाएं।
क्वांट ट्रेडिंग अध्ययन का एक विशाल क्षेत्र है। विधि को अन्य व्यापारिक रणनीतियों में जोड़ा जा सकता है। अतिरिक्त तकनीकें जो मात्रात्मक व्यापार पर निर्भर करती हैं उनमें एल्गोरिदम, सांख्यिकी और उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग शामिल हैं।
निष्पादन की प्रणाली:
आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति को स्वचालित करने के लिए या कम लेनदेन लागत से लाभ के लिए ब्रोकरेज से लिंक करना चाहेंगे।
मात्रात्मक व्यापारी - वे क्या करते हैं?
व्यापारी जो एक मात्रात्मक प्रणाली का उपयोग करते हैं, एक गणितीय मॉडल विकसित करते हैं और इसे एक व्यापारिक रणनीति पर लागू करते हैं। वे डेटा और परिणाम इकट्ठा करने के लिए तकनीक का भी उपयोग करेंगे।
मात्रात्मक व्यापारी एक कार्यक्रम विकसित करेगा जो तकनीक को ऐतिहासिक बाजार डेटा से जोड़ता है। विधि ऐतिहासिक डेटा के खिलाफ परीक्षण की जाती है और सुधार के लिए अनुकूलित की जाती है। यदि व्यापारी परिणामों से खुश है, तो रणनीति का उपयोग वास्तविक समय में वास्तविक फंड के साथ व्यापार के लिए किया जाता है।
कई बार, मात्रात्मक व्यापारी ट्रेडिंग विधियों को विकसित करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं को कोड और उपयोग कर सकते हैं। वे उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए कम आवृत्ति व्यापार या C ++ के लिए पायथन जैसी भाषाओं का उपयोग करते हैं।
क्वांट ट्रेडिंग उदाहरण
एक महान मात्रा व्यापारी का ध्यान एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करना है जो भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करता है।
वास्तव में, मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर कोई व्यापारिक कार्यक्रम नहीं हैं जो भविष्य के सभी समय की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। मात्रात्मक व्यापारिक कार्यक्रम हैं जो अधिक से अधिक बार सटीक होते हैं, और ये कार्यक्रम लगातार लाभ उत्पन्न करने की क्षमता वाले होते हैं।
क्वांट ट्रेडिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है यदि कोई निवेशक भविष्य के स्टॉक मूल्य की भविष्यवाणी करके बाजार को हरा देना चाहता है। वह गति व्यापार का उपयोग करना पसंद करती है, इसलिए वह एक ऐसा कार्यक्रम विकसित करने का निर्णय लेती है जो व्यक्तिगत शेयरों का चयन करता है जो शेयर बाजारों में तेजी के दौरान कीमत में वृद्धि करेंगे। उसका कार्यक्रम खरीदे गए शेयरों को खरीदता है, और वे लगातार लाभदायक हो जाते हैं। यह क्वांट ट्रेडिंग प्रक्रिया का एक उदाहरण है।
आम तौर पर, एक निवेशक लाभदायक शेयरों का चयन करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करेगा। मात्रा विश्लेषण के अलावा, वे मूल्य निवेश रणनीतियों या तकनीकी और मौलिक स्टॉक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। इन तकनीकों को मिलाकर, निवेशक अपने रिटर्न का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।
क्वांट ट्रेडिंग - पेशेवरों और विपक्ष
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मात्रात्मक व्यापार हर समय सटीक नहीं होता है, या प्रत्येक निवेशक और व्यापारी इस रणनीति का उपयोग करेंगे।
पेशेवरों
ट्रेडिंग से भावनाएं निकालता है: क्वांट ट्रेडिंग में गणित, संख्याएं, इनपुट और सूत्र शामिल हैं। इस ट्रेडिंग रणनीति के साथ कोई भावना नहीं है; यह सब डेटा है।
अन्य व्यापारिक रणनीतियों के साथ अच्छी तरह से करता है: कुछ शीर्ष व्यापारी ट्रेडिंग रणनीतियों को बनाने के लिए कुछ अलग तकनीकों के संयोजन का उपयोग करते हैं।
आत्मविश्वास से कई संपत्तियों का चयन करें: मात्रात्मक व्यापार आपको एक साथ कई संपत्तियों का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। आप स्टॉक पर जानकारी हासिल करने के लिए बस डेटा को एक सूत्र में दर्ज कर सकते हैं।
हर बार 100% सटीक नहीं: हर बार 100% सटीक कोई ट्रेडिंग रणनीति नहीं होती है, लेकिन क्वांट ट्रेडिंग के साथ फोकस गलत के बजाय अधिक ट्रेडों को प्राप्त करना है।
विपक्ष
डेटा अधिभार: मात्रा व्यापारियों के लिए डेटा की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। व्यापारी व्यापारिक रणनीतियों को विकसित करने के लिए कई अलग-अलग समय के लिए स्टॉक ट्रेडों की समीक्षा कर सकते हैं। यह लंबी अवधि के लिए डेटा का अध्ययन करने में मदद कर सकता है, यह कुछ निवेशकों के लिए भी भारी हो सकता है।
कई समायोजन: जब एक चतुर मात्रा व्यापारी बनते हैं, तो व्यापारिक रणनीतियों को विकसित करते समय बाजार की स्थितियों के अनुकूल होना सबसे अच्छा होता है। बाजार गतिशील और कभी बदलने वाला है। कुछ रुझान चढ़ते हैं और गिरते हैं, और एक स्मार्ट निवेशक इन परिवर्तनों को पहचानेंगे और उनकी ट्रेडिंग तकनीकों में समायोजन करके उन्हें अनुकूल बनाएंगे।
हेज फंड प्रतियोगिता: हेज फंड के पास सबसे अच्छा विश्लेषण उपकरण और रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए काफी पैसा है। वे सबसे अच्छे और सबसे प्रभावी क्वांट ट्रेडिंग मॉडल खोजने के लिए विश्लेषकों, प्रोग्रामर और सांख्यिकीविदों के एक नेटवर्क को रख सकते हैं। मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने वाले निवेशक के रूप में, आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे।
क्वांट ट्रेडिंग तकनीकों का पता लगाना और उनका विकास करना
शेयर बाजारों के साथ लगातार मुनाफा कमाना शुरू करने के लिए मात्रात्मक व्यापारिक रणनीतियों को खोजना और विकसित करना आवश्यक है।
अच्छी खबर यह है कि एक अच्छी रणनीति खोजना मुश्किल नहीं है। कई सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध हैं। पेशेवर और शिक्षाविद विभिन्न विश्लेषणों और जटिल सूत्रों का उपयोग करके सिद्धांत के आधार पर व्यापारिक परिणाम प्रकाशित करते हैं। आप वित्तीय उद्योग से व्यापार पत्रिकाओं और प्रकाशनों में व्यापार के लिए रणनीति भी पा सकते हैं। उनमें से कई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हेज फंडों में से शीर्ष रहस्य साझा करते हैं।
आप सोच सकते हैं कि अन्य लोग मात्रात्मक व्यापार में लाभदायक रणनीति क्यों साझा करेंगे, और क्या वे इस डेटा को सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे? अगर हर कोई इन रणनीतियों को जानता है, तो क्या वे कम प्रभावी नहीं होंगे?
उत्तर हेज फंड द्वारा जारी की गई मूलभूत जानकारी में निहित हैं। वे सटीक विवरण और प्रक्रियाओं को साझा नहीं करते हैं, और यह साझा की गई धन की विस्तृत योजना का एक कदम नहीं है। आपको ट्रेडिंग रणनीति के लिए उपयोग किए जाने वाले सटीक पैरामीटर या ट्यूनिंग तकनीक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दृष्टिकोण से मुनाफा कमाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
क्वांट ट्रेडिंग तकनीकों और रणनीतियों को खोजने के लिए शीर्ष मुक्त संसाधनों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
अल्फा की तलाश - https://seekingalpha.com/
ArXiv क्वांटिटेटिव फ़ाइनेंस - https://arxiv.org/archive/q-fin
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान नेटवर्क - https://www.ssrn.com/
अभिजात वर्ग का व्यापारी - https://www.elitetrader.com/et/
क्वांट ट्रेडिंग रणनीति और बैकिंग
बैकिंग एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक बार जब आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति की पहचान कर लेते हैं, तो आप यह पता लगाना चाहेंगे कि यह वास्तविक विश्व बाजार की परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है। आपके चयन के कई बाज़ारों में आपकी रणनीति का परीक्षण करने के लिए भारी मात्रा में डेटा उपलब्ध है।
नए व्यापारी आम तौर पर मुफ्त ऐतिहासिक व्यापारिक जानकारी का उपयोग करते हैं जो कि याहू फाइनेंस, मार्केटवाच या NASDAQ द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है। अनुभवी व्यापारी आमतौर पर भुगतान किए गए डेटा और सदस्यता-आधारित वित्तीय डेटाबेस पर भरोसा करते हैं।
आपकी मात्रात्मक रणनीतियों के लिए बाजार डेटा खरीदने पर विचार करने के कई कारण हैं। मुफ्त डेटा के साथ, आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिल रही है; हालाँकि, सटीकता और अपूर्ण जानकारी के साथ समस्याएँ हो सकती हैं।
