Kode bagaimana cara kerja perdagangan kuantitatif
Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan kuantitatif menjadi sangat populer di kalangan pedagang. Namun, banyak orang tidak mengenalnya; mereka tidak tahu bagaimana cara kerjanya, atau bagaimana memulai dengan strategi atau analisis dengan perdagangan kuantitatif.
Panduan bermanfaat ini akan membantu Anda memulai. Kami menyertakan beberapa hal penting yang harus Anda ketahui tentang perdagangan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang baik.
Perdagangan kuantitas adalah metode perdagangan yang menggunakan analisis kuantitatif untuk mempelajari kapan harus membeli atau menjual. Analisis kuantitatif menggunakan rumus matematika dengan memeriksa angka dan meninjau data.
Bergantung pada hasil analisis kuantitatif Anda, Anda dapat menetapkan bahwa aset tertentu akan naik atau turun nilainya dengan harganya.
Selain perdagangan kuantitatif, strategi ini juga disebut sebagai perdagangan algoritmik.
Seringkali, analisis kuantitatif semudah mempelajari dua angka penting dalam perdagangan: volume dan harga. Dengan contoh yang lebih kompleks dalam analisis kuantitatif, mungkin diperlukan ratusan atau ribuan faktor berbeda untuk menentukan hasil Anda.
Banyak investor top dunia membuat keputusan perdagangan yang terdidik menggunakan analisis kuantitatif. Hedge fund mungkin memiliki tim investor yang berdedikasi pada perdagangan kuantitatif untuk analisis menyeluruh dan lengkap dari setiap perdagangan. Berdasarkan analisis kuantitatif ini, mungkin ada perdagangan miliaran dolar yang dilakukan di hedge fund.
Investor rata-rata dapat menemukan perdagangan kuantitatif online sebelum mulai berdagang. Karena semua informasi tersedia secara online, mudah bagi investor baru untuk menggunakan strategi ini pada berbagai jenis portofolio.
Pada kenyataannya, semua perdagangan membutuhkan semacam analisis kuantitatif. Setiap kali Anda menggunakan statistik yang melibatkan matematika untuk membuat prediksi tentang kinerja di masa depan, ini akan dianggap sebagai analisis kuantitatif.
Bagaimana cara kerjanya?
Analisis kuantitatif fundamental melibatkan penelitian menjadi dua indikator data dasar: volume dan harga. Kedua faktor ini paling sering digunakan dalam penelitian ini.
Seorang analis yang mengkhususkan diri dalam perdagangan kuantitatif dapat menggunakan volume dan harga untuk menghitung dan membuat prediksi tentang nilai suatu aset.
Dengan teknologi, ada juga gambaran perdagangan kuantitatif yang menggabungkan database lengkap dan matematika. Jenis analisis ini komprehensif dan mengekstrak data dan hasil yang Anda butuhkan untuk memutuskan perdagangan.
Ada empat komponen utama sistem perdagangan kuantitatif:
Mengidentifikasi Strategi: Anda akan ingin memulai dengan menemukan strategi. Anda dapat meneliti pendekatan atau mengembangkan pendekatan Anda sendiri. Manfaatkan keunggulan yang mungkin Anda miliki, dan pilih seberapa sering sistem akan berdagang.
Strategi Backtesting:
Gunakan strategi yang baru Anda temukan menggunakan data dan kondisi pasar historis. Uji untuk melihat seberapa baik strategi Anda akan berhasil selama tahun 2016, atau seberapa menguntungkan strategi Anda pada tahun 1949?
Mengelola Risiko:
Setelah sistem Anda siap, manfaatkan alokasi modal dan praktikkan manajemen risiko sambil terus meninjau dan meningkatkan sistem perdagangan kuantitatif Anda.
Perdagangan kuantitas adalah bidang studi yang luas. Metode ini dapat ditambahkan ke strategi perdagangan lain. Teknik tambahan yang bergantung pada perdagangan kuantitatif melibatkan algoritme, statistik, dan perdagangan frekuensi tinggi.
Sistem Eksekusi:
Anda akan ingin menautkan untuk mengotomatiskan strategi perdagangan Anda atau ke pialang untuk mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi yang lebih rendah.
Pedagang Kuantitatif - Apa yang Mereka Lakukan?
Pedagang yang menggunakan sistem kuantitatif mengembangkan model matematika dan menerapkannya pada strategi perdagangan. Mereka juga akan menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dan hasil.
Pedagang kuantitatif akan mengembangkan program yang menggabungkan teknik dengan data pasar historis. Metode ini diuji terhadap data historis dan dioptimalkan untuk perbaikan. Jika pedagang senang dengan hasilnya, strategi ini digunakan di pasar waktu nyata untuk berdagang dengan dana sungguhan.
Seringkali, pedagang kuantitatif dapat membuat kode dan menggunakan bahasa pemrograman untuk mengembangkan metodologi perdagangan. Mereka menggunakan bahasa seperti Python untuk perdagangan frekuensi rendah atau C ++ untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Contoh Perdagangan Kuantitas
Fokus dari seorang pedagang kuantitatif yang hebat adalah mengembangkan program komputer yang secara akurat memprediksi masa depan.
Pada kenyataannya, tidak ada program perdagangan berdasarkan analisis kuantitatif yang dapat memprediksi masa depan secara akurat sepanjang waktu. Ada program perdagangan kuantitatif yang lebih akurat daripada tidak, dan program ini adalah program dengan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten.
Contoh bagus dari perdagangan kuantitatif adalah jika seorang investor ingin mengalahkan pasar dengan memprediksi harga saham masa depan tertentu. Dia lebih suka menggunakan perdagangan momentum , jadi dia memutuskan untuk mengembangkan program yang memilih saham individu yang akan naik harganya selama ayunan ke atas di pasar saham. Programnya membeli saham yang dia pilih, dan mereka menjadi menguntungkan secara konsisten. Ini adalah contoh dari proses perdagangan kuantitatif.
Umumnya investor akan menggunakan banyak metode untuk memilih saham yang menguntungkan. Selain analisis kuantitatif, mereka dapat menggunakan strategi investasi nilai atau analisis saham teknis dan fundamental. Dengan menggabungkan teknik-teknik ini, investor dapat memanfaatkan keuntungan mereka semaksimal mungkin.
Quant Trading - Pro dan Kontra
Perlu dicatat bahwa perdagangan kuantitatif tidak selalu akurat sepanjang waktu, atau setiap investor dan pedagang akan menggunakan strategi ini.
Pro
Menghilangkan Emosi dari Perdagangan: Perdagangan kuantitas melibatkan matematika, angka, input, dan rumus. Tidak ada emosi dengan strategi perdagangan ini; itu semua adalah data.
Berhasil dengan Strategi Perdagangan Lainnya: Beberapa pedagang top menggunakan beberapa teknik berbeda yang digabungkan untuk membuat strategi perdagangan.
Pilih Banyak Aset dengan Percaya Diri: Perdagangan kuantitatif dapat membantu Anda mempelajari banyak aset secara bersamaan. Anda cukup memasukkan data ke dalam rumus untuk mendapatkan informasi tentang saham.
Tidak 100% Akurat Setiap Saat: Tidak ada strategi perdagangan yang 100% akurat setiap saat, tetapi fokus dengan perdagangan kuantitatif adalah mendapatkan lebih banyak perdagangan dengan benar daripada salah.
Kontra
Kelebihan Data: Ada banyak sekali data yang tersedia untuk pedagang kuantitatif. Pedagang dapat meninjau perdagangan saham untuk berbagai kerangka waktu yang berbeda untuk mengembangkan strategi perdagangan. Mempelajari data untuk waktu yang lama dapat membantu, juga dapat membuat kewalahan bagi beberapa investor.
Banyak Penyesuaian: Saat menjadi trader kuantitatif yang cerdik, yang terbaik adalah beradaptasi dengan kondisi pasar saat mengembangkan strategi perdagangan. Pasar itu dinamis dan selalu berubah. Beberapa tren naik dan turun, dan investor yang cerdas akan mengenali perubahan ini dan menyesuaikannya dengan melakukan penyesuaian dalam teknik perdagangan mereka.
Kompetisi Hedge Fund: Hedge fund memiliki cukup banyak uang untuk memperoleh alat dan strategi analisis terbaik. Mereka dapat menyewa jaringan analis, pemrogram, dan ahli statistik untuk menemukan model perdagangan kuantitatif terbaik dan paling efektif. Sebagai investor yang menggunakan strategi perdagangan kuantitatif, Anda akan bersaing dengan mereka.
Menemukan dan Mengembangkan Teknik Perdagangan Kuantitas
Sangat penting untuk menemukan dan mengembangkan strategi perdagangan kuantitatif untuk mulai mendapatkan keuntungan secara konsisten dengan pasar saham.
Kabar baiknya adalah menemukan strategi yang baik tidaklah sulit. Ada banyak sumber daya publik yang tersedia. Profesional dan akademisi mempublikasikan hasil perdagangan berdasarkan teori menggunakan berbagai analisis dan rumus kompleks. Anda juga dapat menemukan strategi untuk berdagang di jurnal perdagangan dan publikasi dari industri keuangan. Banyak dari mereka berbagi rahasia teratas dari beberapa dana lindung nilai yang berkinerja terbaik.
Anda mungkin bertanya-tanya mengapa orang lain berbagi strategi yang menguntungkan dalam perdagangan kuantitatif, dan tidakkah mereka ingin menjaga data ini tetap aman? Jika semua orang mengetahui strategi ini, bukankah akan menjadi kurang efektif?
Jawabannya terletak pada informasi fundamental yang dirilis oleh hedge fund. Mereka tidak membagikan detail dan proses yang tepat, dan bukan rencana detail langkah demi langkah untuk kekayaan yang dibagikan. Anda tidak akan menemukan parameter atau teknik penyetelan yang tepat yang digunakan untuk strategi perdagangan, karena ini adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan dari pendekatan tersebut.
Berikut ini adalah beberapa sumber gratis teratas untuk menemukan teknik dan strategi perdagangan kuantitatif:
Mencari Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Kuantitatif Keuangan - https://arxiv.org/archive/q-fin
Jaringan Penelitian Ilmu Sosial - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Quant Trading Strategy dan Backtesting
Backtesting adalah bagian penting dalam membuat strategi perdagangan kuantitatif. Setelah Anda mengidentifikasi strategi perdagangan Anda, Anda akan ingin mengetahui bagaimana kinerjanya dalam kondisi pasar dunia nyata. Ada banyak sekali data yang tersedia untuk menguji strategi Anda di banyak pasar yang Anda pilih.
Pedagang baru umumnya menggunakan informasi perdagangan historis gratis yang ditawarkan oleh Yahoo Finance, MarketWatch, atau NASDAQ online. Pedagang berpengalaman biasanya mengandalkan data berbayar dan basis data keuangan berbasis langganan.
Ada banyak alasan untuk mempertimbangkan membeli data pasar untuk strategi kuantitatif Anda. Dengan data gratis, Anda mendapatkan banyak informasi berguna; namun, mungkin ada masalah dengan keakuratan dan informasi yang tidak lengkap.
