Kódolja, hogy a kvantitatív kereskedelem hogyan működik
Az elmúlt években a kvantum kereskedelem nagyon népszerűvé vált a kereskedők körében. Ennek ellenére sokan nem ismerik; fogalmuk sincs, hogyan működik, vagy hogyan kezdjék el a stratégiákat vagy az elemzéseket a kvantum kereskedéssel.
Ez a hasznos útmutató segít a kezdésben. Bevezetünk néhány lényeges dolgot, amelyet tudnia kell a kvantitatív kereskedésről, hogy jó megértést nyerjen.
A kvant kereskedés egy olyan kereskedési módszer, amely kvantitatív elemzéssel megtudja, hogy mikor kell vásárolni vagy eladni. A kvantitatív elemzés matematikai képleteket alkalmaz számok vizsgálatával és az adatok áttekintésével.
A mennyiségi elemzés eredményeitől függően megállapíthatja, hogy egy adott eszköz az árral növekedni vagy csökkenni fog.
A kvantitatív kereskedés mellett ezt a stratégiát algoritmikus kereskedésnek is nevezik.
Sokszor a kvantitatív elemzés olyan egyszerű, mint két jelentős szám tanulmányozása a kereskedésben: a mennyiség és az árképzés. A kvantitatív elemzés során bonyolultabb eseteknél több száz vagy ezer különböző tényezőre lehet szükség az eredmények meghatározásához.
A világ legnagyobb befektetői közül sokan képzett kereskedési döntéseket hoznak kvantumelemzés segítségével. A fedezeti alapoknak lehetnek olyan befektetői csoportjai, akik a kvantumkereskedelemnek szentelik minden kereskedés alapos, teljes elemzését. Ezen mennyiségi elemzés alapján milliárd dolláros kereskedések történhetnek a fedezeti alapban.
Az átlagos befektető a kereskedés megkezdése előtt felfedezheti az online kvantumkereskedelmet. Az online elérhető információk összessége miatt az új befektetők könnyen használhatják ezeket a stratégiákat sokféle portfólióban.
A valóságban az összes kereskedelem valamilyen mennyiségi elemzést igényel. Amikor matematikai statisztikákat használ a jövőbeni előrejelzések megfogalmazására, ezt kvantitatív elemzésnek kell tekinteni.
Hogyan működik?
Az alapvető kvantitatív elemzés két alapvető adatmutató kutatását foglalja magában: mennyiség és ár. Ezt a két tényezőt használják leggyakrabban a vizsgálat során.
A kvantitatív kereskedelemre szakosodott elemző a mennyiség és az árképzés alapján használhatja az eszköz értékének kiszámítását és előrejelzését.
A technológiával képi kvantitatív kereskedelem is létezik, amely egyesíti a teljes adatbázisokat és a matematikát. Ez a fajta elemzés átfogó, és kivonja azokat az adatokat és eredményeket, amelyekre a kereskedéshez el kell dönteni.
A kvantitatív kereskedési rendszereknek négy fő eleme van:
Stratégiák azonosítása: Először érdemes felfedezni egy stratégiát. Kutathat egy megközelítést, vagy kifejlesztheti sajátját. Használja ki a rendelkezésére álló előnyöket, és válassza ki, hogy a rendszer milyen gyakran fog kereskedni.
Backtesting stratégia:
Használja újonnan felfedezett stratégiáját a korábbi piaci viszonyok és adatok felhasználásával. Tesztelje, hogy a stratégiája mennyire működne 2016-ban, vagy mennyire volt nyereséges a stratégiája 1949-ben?
A kockázat kezelése:
Miután a rendszere megvan, használja ki a legtöbbet a tőke allokálásából és gyakorolja a kockázatkezelést, miközben folyamatosan felülvizsgálja és fejleszti mennyiségi kereskedési rendszerét .
A mennyiségi kereskedelem óriási tanulmányi terület. A módszer hozzáadható más kereskedési stratégiákhoz. A kvantitatív kereskedéstől függő további technikák algoritmusokat, statisztikákat és nagyfrekvenciás kereskedést tartalmaznak.
A végrehajtás rendszere:
Érdemes összekapcsolni kereskedési stratégiájának automatizálását vagy egy ügynököt az alacsonyabb tranzakciós költségek érdekében.
Mennyiségi kereskedők - mit csinálnak?
A kvantitatív rendszert használó kereskedők matematikai modellt fejlesztenek és alkalmaznak egy kereskedési stratégiára. A technikát az adatok és eredmények összegyűjtésére is felhasználják.
A kvantitatív kereskedő kifejleszt egy olyan programot, amely egyesíti a technikát a korábbi piaci adatokkal. A módszert a korábbi adatokkal összehasonlítva tesztelik, és optimalizálják a fejlesztésekhez. Ha a kereskedő elégedett az eredménnyel, akkor a valós idejű piacokon a stratégiát valós alapokkal való kereskedéshez használják.
Sokszor kvantitatív kereskedők kódolhatnak és programozási nyelveket használhatnak kereskedési módszertanok kidolgozásához. Olyan nyelveket használnak, mint a Python az alacsony frekvenciájú kereskedelemhez, vagy a C ++ a nagy frekvenciájú kereskedelemhez.
Mennyiségi kereskedési példák
Egy nagyszerű kvanterkereskedő célja egy olyan számítógépes program kifejlesztése, amely pontosan megjósolja a jövőt.
A valóságban nincsenek kvantitatív elemzésen alapuló kereskedési programok, amelyek mindig pontosan meg tudnák jósolni a jövőt. Vannak olyan kvantitatív kereskedési programok, amelyek többször pontosak, mint nem, és ezek a programok képesek következetes nyereséget termelni.
Kiváló példa a kvantumkereskedelemre, ha egy befektető egy adott jövőbeli részvényárfolyam előrejelzésével akarja megverni a piacot. Inkább a lendületes kereskedést használja, ezért úgy dönt, hogy kidolgoz egy programot, amely kiválasztja azokat az egyes részvényeket, amelyek a részvénypiacok felfelé irányuló lendülése során emelkedni fognak. Programja megvásárolja a megvásárolt részvényeket, és azok folyamatosan nyereségessé válnak. Ez egy példa a kvantum kereskedési folyamatra.
Általában a befektető számos módszert alkalmaz a nyereséges részvények kiválasztására. A kvantanalízis mellett használhatnak értékbefektetési stratégiákat vagy technikai és alapvető részvényelemzést. Ezeknek a technikáknak a kombinálásával a befektető a legtöbbet hozhatja ki a hozamából.
Quant Trading - Előnyök és hátrányok
Meg kell jegyezni, hogy a kvantitatív kereskedés nem mindig pontos, vagy minden befektető és kereskedő ezt a stratégiát alkalmazná.
Előnyök
Kiveszi az érzelmeket a kereskedésből: A mennyiséges kereskedés matematikát, számokat, bemeneteket és képleteket tartalmazott. Nincs érzelem erről a kereskedési stratégiáról; ez mind adat.
Jól működik más kereskedési stratégiákkal: Néhány vezető kereskedő néhány különböző technikát alkalmaz kombinálva kereskedési stratégiák létrehozásához.
Biztosan válasszon sok eszközt: A kvantitatív kereskedés számos eszköz egyszerre történő tanulmányozásában segíthet. Egyszerűen beírhatja az adatokat egy képletbe, hogy információkat szerezzen a részvényekről.
Nem 100% -osan pontos minden alkalommal: Nincsenek olyan kereskedési stratégiák, amelyek minden alkalommal 100% -osan pontosak lennének, de a kvantumkereskedelemben az a hangsúly, hogy minél több kereskedés legyen jobb, mint rossz.
Hátrányok
Adattúlterhelés: Rengeteg adat áll rendelkezésre a kvant kereskedők számára. A kereskedők számos különböző időkereten áttekinthetik a tőzsdei kereskedéseket a kereskedési stratégiák kidolgozása érdekében. Segíthet az adatok hosszú ideig tartó tanulmányozásában, és néhány befektető számára elsöprő lehet.
Sok kiigazítás: Ha ügyes kvanterkereskedővé válik, akkor a legjobb, ha alkalmazkodik a piaci viszonyokhoz, amikor kereskedési stratégiákat dolgoz ki. A piac dinamikus és folyamatosan változó. Egyes trendek emelkednek és esnek, és egy okos befektető felismeri ezeket a változásokat és alkalmazkodik hozzájuk azáltal, hogy kiigazítja kereskedési technikáikat.
Fedezeti alapok versenye: A fedezeti alapok elég kevés pénzzel rendelkeznek a legjobb elemzési eszközök és stratégiák megszerzésére. Elemzők, programozók és statisztikusok hálózatát alkalmazhatják a legjobb és leghatékonyabb kvantumkereskedelmi modellek megtalálásához. Kvantitatív kereskedési stratégiákat alkalmazó befektetőként versenyezni fog velük.
Mennyiségi kereskedési technikák keresése és fejlesztése
Alapvető fontosságú kvantitatív kereskedési stratégiák megtalálása és kidolgozása annak érdekében, hogy a részvénypiacokkal összhangban meg lehessen kezdeni a profitszerzést.
A jó hír az, hogy jó stratégiát találni nem nehéz. Számos állami forrás áll rendelkezésre. A szakemberek és az akadémikusok különféle elemzések és összetett képletek felhasználásával teszik közzé az elméleten alapuló kereskedési eredményeket. Találhat kereskedési stratégiákat a szakfolyóiratokban és a pénzügyi ágazat kiadványaiban is. Közülük sok titkot oszt meg a legjobban teljesítő fedezeti alapok elől.
Kíváncsi lehet, miért osztanának meg mások nyereséges stratégiákat a kvantitatív kereskedelemben, és nem akarják-e ezeket az adatokat biztonságban tartani? Ha mindenki ismeri ezeket a stratégiákat, nem lennének kevésbé hatékonyak?
A válaszok a fedezeti alapok által kiadott alapvető információkban rejlenek. Nem osztják meg a pontos részleteket és folyamatokat, és ez nem egy lépésről lépésre megtervezett gazdagság-terv. Nem találja meg a kereskedési stratégiához használt pontos paramétereket vagy hangolási technikákat, mivel ezek kulcsfontosságúak a megközelítésből való profitáláshoz.
Az alábbiakban felsoroljuk a kvantális kereskedési technikák és stratégiák megtalálásának legjobb ingyenes forrásait:
Alfa keresés - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Társadalomtudományi kutatási hálózat - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Quant kereskedési stratégia és utótesztelés
Az utólagos tesztelés elengedhetetlen része a kvantitatív kereskedési stratégia megalkotásának. Miután meghatározta kereskedési stratégiáját, meg szeretné tudni, hogyan teljesít a valós piaci körülmények között. Rendkívül sok adat áll rendelkezésre a stratégia teszteléséhez számos választott piacon.
Az új kereskedők általában ingyenes előzetes kereskedési információkat használnak, amelyeket a Yahoo Finance, a MarketWatch vagy a NASDAQ online kínál. A tapasztalt kereskedők általában fizetett adatokra és előfizetés-alapú pénzügyi adatbázisokra támaszkodnak.
Számos oka van annak, hogy fontolóra vegye a piaci adatokat a mennyiségi stratégiáihoz. Ingyenes adatszolgáltatással rengeteg hasznos információt szerez; problémák lehetnek azonban a pontossággal és a hiányos információkkal kapcsolatban.
