Označite kako vodi kvantitativno trgovanje
Posljednjih godina kvantno trgovanje postalo je vrlo popularno među trgovcima. Ipak, mnogi ljudi to nisu upoznati; nemaju pojma kako to funkcionira ili kako započeti sa strategijama ili analizom s kvantnim trgovanjem.
Ovaj korisni vodič pomoći će vam da započnete. Uključujemo neke bitne stvari koje morate znati o kvantitativnom trgovanju da biste stekli dobro razumijevanje.
Quant trading je metoda trgovanja koja koristi kvantitativnu analizu kako bi naučila kada kupiti ili prodati. Kvantitativna analiza koristi matematičke formule ispitivanjem brojeva i pregledom podataka.
Ovisno o rezultatima vaše kvantitativne analize, možete utvrditi da će određeno sredstvo s cijenom dobiti ili pasti u vrijednosti.
Uz kvantitativno trgovanje, ova se strategija naziva i algoritamskim trgovanjem.
Mnogo je puta kvantitativna analiza jednostavna kao proučavanje dva značajna broja u trgovanju: količini i cijenama. U slučajevima složenijim u kvantitativnoj analizi, možda će trebati stotine ili tisuće različitih čimbenika da bi se utvrdili vaši rezultati.
Mnogi vodeći svjetski investitori donose obrazovane trgovačke odluke koristeći se kvantnom analizom. Hedge fondovi mogu imati tim investitora koji se posvećuje kvantnom trgovanju za temeljitu, cjelovitu analizu svake trgovine. Na temelju ove kvantitativne analize moglo bi se trgovati milijardama dolara u hedge fondu.
Prosječni ulagač može otkriti kvantno trgovanje na mreži prije nego što započne trgovati. Zbog svih informacija dostupnih na mreži, novi ulagači lako mogu koristiti ove strategije na mnogim različitim vrstama portfelja.
U stvarnosti, svako trgovanje zahtijeva neku vrstu kvantitativne analize. Kad god koristite statistike koje uključuju matematiku za predviđanje uspješnosti u budućnosti, to bi se smatralo kvantitativnom analizom.
Kako radi?
Temeljna kvantitativna analiza uključuje istraživanje dva osnovna pokazatelja podataka: volumen i cijenu. Ova dva čimbenika najčešće se koriste u istraživanju.
Analitičar specijaliziran za kvantitativno trgovanje može koristiti količinu i cijene za izračunavanje i predviđanje vrijednosti imovine.
Uz tehnologiju postoji i slika kvantitativnog trgovanja koja kombinira cjelovite baze podataka i matematiku. Ova vrsta analize je sveobuhvatna i izdvaja podatke i rezultate potrebne za odlučivanje o trgovini.
Postoje četiri glavne komponente kvantitativnih sustava trgovanja:
Prepoznavanje strategija: Za početak ćete htjeti otkriti strategiju. Možete istražiti pristup ili razviti vlastiti. Iskoristite prednost koju imate i odaberite koliko često će sustav trgovati.
Strategija povratnog testiranja:
Koristite svoju novootkrivenu strategiju koristeći povijesne tržišne uvjete i podatke. Testirajte kako biste vidjeli koliko će dobro funkcionirati vaša strategija tijekom 2016. godine ili koliko će profitabilna biti vaša strategija 1949. godine?
Upravljanje rizikom:
Jednom kad vaš sustav bude uspostavljen, maksimalno iskoristite raspodjelu kapitala i vježbajte upravljanje rizikom, dok neprestano pregledavate i poboljšavate svoj kvantitativni sustav trgovanja .
Quant trgovina je veliko područje proučavanja. Metoda se može dodati ostalim trgovinskim strategijama. Dodatne tehnike koje ovise o kvantitativnom trgovanju uključuju algoritme, statistiku i visokofrekventno trgovanje.
Sustav izvršenja:
Morat ćete se povezati kako biste automatizirali svoju strategiju trgovanja ili brokersku kuću kako biste iskoristili niže transakcijske troškove.
Kvantitativni trgovci - što rade?
Trgovci koji koriste kvantitativni sustav razvijaju matematički model i primjenjuju ga na strategiju trgovanja. Oni će također koristiti tehniku za prikupljanje podataka i rezultata.
Kvantitativni trgovac razvit će program koji kombinira tehniku s povijesnim tržišnim podacima. Metoda je testirana na temelju povijesnih podataka i optimizirana za poboljšanja. Ako je trgovac zadovoljan rezultatima, strategija se koristi na tržištima u stvarnom vremenu za trgovanje stvarnim fondovima.
Mnogo puta kvantitativni trgovci mogu kodirati i koristiti programske jezike za razvoj metodologija trgovanja. Koriste jezike poput Pythona za trgovanje niskim frekvencijama ili C ++ za trgovanje visokim frekvencijama.
Primjeri kvantnog trgovanja
Fokus velikog kvantnog trgovca je razviti računalni program koji precizno predviđa budućnost.
U stvarnosti ne postoje programi trgovanja koji se temelje na kvantitativnoj analizi koji mogu cijelo vrijeme točno predvidjeti budućnost. Postoje kvantitativni programi trgovanja koji su točniji više puta nego ne, a ti su programi oni koji mogu dosljedno generirati dobit.
Izvrstan primjer kvantnog trgovanja je ako investitor želi pobijediti tržište predviđanjem određene buduće cijene dionice. Ona više voli koristiti zamah trgovanja , pa je odlučila razviti program koji odabire pojedinačne dionice koje će poskupjeti tijekom okreta na gore na burzama. Njezin program kupuje dionice koje je odabrala i one postaju neprestano profitabilne. Ovo je primjer procesa kvantnog trgovanja.
Općenito, investitor će koristiti mnoge metode za odabir profitabilnih dionica. Uz kvantnu analizu, mogu koristiti strategije ulaganja vrijednosti ili tehničku i temeljnu analizu dionica. Kombiniranjem ovih tehnika investitor može maksimalno iskoristiti svoj povrat.
Quant Trading - prednosti i nedostaci
Treba napomenuti da kvantitativno trgovanje nije stalno točno ili bi svaki investitor i trgovac koristio ovu strategiju.
Pros
Uklanja emocije iz trgovanja: kvantna trgovina uključuje matematiku, brojeve, ulaze i formule. S ovom strategijom trgovanja nema osjećaja; sve su to podaci.
Dobro se slaže s drugim strategijama trgovanja: Neki od najboljih trgovaca koriste nekoliko različitih tehnika u kombinaciji za stvaranje strategija trgovanja.
Pouzdano odaberite mnogo sredstava: kvantitativno trgovanje može vam pomoći da istovremeno proučite mnoštvo imovine. Možete jednostavno unijeti podatke u formulu kako biste dobili podatke o zalihama.
Nije 100% precizan svaki put: Ne postoje strategije trgovanja koje su 100% točne svaki put, ali fokus kvantnog trgovanja je da se više trgovina napravi ispravnim, a ne krivim.
Protiv
Preopterećenje podataka: Obilje količina podataka dostupna je trgovcima kvantima. Trgovci mogu pregledavati trgovanje dionicama kroz mnogo različitih vremenskih okvira kako bi razvili strategije trgovanja. Može vam pomoći u proučavanju podataka na dulja razdoblja, a može biti i neodoljivo za neke investitore.
Mnoge prilagodbe: Kada postanete pronicljivi kvantni trgovac, najbolje je prilagoditi se tržišnim uvjetima kada razvijate strategije trgovanja. Tržište je dinamično i stalno se mijenja. Neki se trendovi penju i padaju, a pametni će investitor prepoznati te promjene i prilagoditi im se prilagođavanjem svojih tehnika trgovanja.
Natjecanje Hedge Fund-a: Hedge fondovi imaju poprilično novca za stjecanje najboljih alata i strategija za analizu. Oni mogu unajmiti mrežu analitičara, programera i statističara kako bi pronašli najbolje i najučinkovitije modele kvantnog trgovanja. Kao investitor koji koristi kvantitativne strategije trgovanja, vi ćete se natjecati s njima.
Pronalaženje i razvoj tehnika kvantnog trgovanja
Bitno je pronaći i razviti kvantitativne strategije trgovanja kako biste počeli zarađivati u skladu s tržištima dionica.
Dobra vijest je da pronalaženje dobre strategije nije teško. Dostupni su mnogi javni resursi. Profesionalci i akademici objavljuju rezultate trgovanja na temelju teorije koristeći razne analize i složene formule. Strategije za trgovanje možete pronaći i u trgovinskim časopisima i publikacijama iz financijske industrije. Mnogi od njih dijele glavne tajne nekih od najuspješnijih hedge fondova.
Možda se pitate zašto bi drugi dijelili profitabilne strategije u kvantitativnom trgovanju i ne bi li htjeli čuvati ove podatke na sigurnom? Ako svi znaju ove strategije, ne bi li postale manje učinkovite?
Odgovori se nalaze u temeljnim informacijama koje objavljuju hedge fondovi. Ne dijele točne detalje i procese, a nije dijeljeni detaljan plan bogatstva. Nećete pronaći točne parametre ili tehnike podešavanja koji se koriste za strategiju trgovanja, jer su oni ključni za zaradu od pristupa.
Slijede neki od najboljih besplatnih izvora za pronalaženje tehnika i strategija kvantnog trgovanja:
Tražim Alfu - https://seekingalpha.com/
ArXiv Kvantitativne financije - https://arxiv.org/archive/q-fin
Mreža društvenih znanosti - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Strategija kvantnog trgovanja i Backtesting
Ponovno testiranje važan je dio stvaranja kvantitativne strategije trgovanja. Nakon što identificirate svoju strategiju trgovanja, morat ćete saznati kako se ona izvodi u stvarnim tržišnim uvjetima. Dostupna je ogromna količina podataka za testiranje vaše strategije na mnogim tržištima po vašem izboru.
Novi trgovci obično koriste besplatne povijesne podatke o trgovanju koje nude Yahoo Finance, MarketWatch ili NASDAQ na mreži. Iskusni se trgovci obično oslanjaju na plaćene podatke i financijske baze podataka temeljene na pretplati.
Mnogo je razloga da razmislite o kupnji tržišnih podataka za svoje kvantitativne strategije. Uz besplatne podatke dobivate puno korisnih informacija; međutim, mogu postojati problemi s točnostima i nepotpunim informacijama.
