Κωδικοποιήστε πώς λειτουργεί η ποσοτική διαπραγμάτευση
Τα τελευταία χρόνια, η ποσοτική διαπραγμάτευση έγινε πολύ δημοφιλής στους εμπόρους. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό. δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ή πώς να ξεκινήσουν με στρατηγικές ή ανάλυση με ποσοτικές συναλλαγές.
Αυτός ο χρήσιμος οδηγός θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε. Συμπεριλαμβάνουμε ορισμένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις ποσοτικές συναλλαγές για να αποκτήσετε καλή κατανόηση.
Το Quant trading είναι μια μέθοδος συναλλαγών που χρησιμοποιεί ποσοτική ανάλυση για να μάθει πότε να αγοράσει ή να πουλήσει. Η ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιεί μαθηματικούς τύπους εξετάζοντας τους αριθμούς και εξετάζοντας τα δεδομένα.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσής σας, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο θα κερδίσει ή θα πέσει σε αξία με την τιμή.
Εκτός από τις ποσοτικές συναλλαγές, αυτή η στρατηγική αναφέρεται επίσης ως αλγοριθμική συναλλαγή.
Πολλές φορές, η ποσοτική ανάλυση είναι τόσο εύκολη όσο η μελέτη δύο σημαντικών αριθμών στις συναλλαγές: όγκος και τιμολόγηση. Με περιπτώσεις που είναι πιο περίπλοκες στην ποσοτική ανάλυση, μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες ή χιλιάδες διαφορετικοί παράγοντες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων σας.
Πολλοί από τους κορυφαίους επενδυτές στον κόσμο λαμβάνουν εκπαιδευμένες αποφάσεις συναλλαγών χρησιμοποιώντας ποσοτική ανάλυση. Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης ενδέχεται να έχουν μια ομάδα επενδυτών που αφιερώνουν σε ποσοτικές συναλλαγές για μια διεξοδική, πλήρη ανάλυση κάθε συναλλαγής. Με βάση αυτήν την ποσοτική ανάλυση, θα μπορούσαν να γίνουν συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων στο hedge fund.
Ο μέσος επενδυτής μπορεί να ανακαλύψει ποσοτικές συναλλαγές στο διαδίκτυο πριν αρχίσει να πραγματοποιεί συναλλαγές. Λόγω όλων των διαθέσιμων πληροφοριών στο Διαδίκτυο, είναι εύκολο για νέους επενδυτές να χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές σε πολλούς διαφορετικούς τύπους χαρτοφυλακίων.
Στην πραγματικότητα, όλες οι συναλλαγές απαιτούν κάποιο είδος ποσοτικής ανάλυσης. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνουν μαθηματικά για να κάνετε προβλέψεις σχετικά με την απόδοση στο μέλλον, αυτό θα θεωρείται ποσοτική ανάλυση.
Πώς λειτουργεί?
Η βασική ποσοτική ανάλυση περιλαμβάνει έρευνα σε δύο βασικούς δείκτες δεδομένων: όγκο και τιμή. Αυτοί οι δύο παράγοντες χρησιμοποιούνται πιο συχνά στη μελέτη.
Ένας αναλυτής που ειδικεύεται στην ποσοτική διαπραγμάτευση μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όγκο και τις τιμές για να υπολογίσει και να κάνει μια πρόβλεψη σχετικά με την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου.
Με την τεχνολογία, υπάρχει επίσης εικόνα ποσοτικών συναλλαγών που συνδυάζει πλήρεις βάσεις δεδομένων και μαθηματικά. Αυτός ο τύπος ανάλυσης είναι περιεκτικός και εξάγει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που πρέπει να αποφασίσετε για τις συναλλαγές.
Υπάρχουν τέσσερα κύρια συστατικά των ποσοτικών συστημάτων διαπραγμάτευσης:
Προσδιορισμός στρατηγικών: Θα θελήσετε να ξεκινήσετε ανακαλύπτοντας μια στρατηγική. Μπορείτε να ερευνήσετε μια προσέγγιση ή να αναπτύξετε τη δική σας. Επωφεληθείτε από ένα πλεονέκτημα που μπορεί να έχετε και επιλέξτε πόσο συχνά θα ανταλλάσσεται το σύστημα.
Στρατηγική δοκιμών:
Χρησιμοποιήστε τη νέα σας στρατηγική χρησιμοποιώντας ιστορικές συνθήκες και δεδομένα αγοράς. Δοκιμάστε να δείτε πόσο καλά θα λειτουργούσε η στρατηγική σας το 2016 ή πόσο κερδοφόρα θα ήταν η στρατηγική σας το 1949;
Διαχείριση Κινδύνου:
Μόλις το σύστημά σας τεθεί σε εφαρμογή, αξιοποιήστε στο έπακρο την κατανομή κεφαλαίων και εφαρμόστε τη διαχείριση κινδύνων, ενώ συνεχώς ελέγχετε και βελτιώνετε το ποσοτικό σας σύστημα συναλλαγών .
Το Quant trading είναι ένα τεράστιο πεδίο σπουδών. Η μέθοδος μπορεί να προστεθεί σε άλλες στρατηγικές συναλλαγών. Πρόσθετες τεχνικές που εξαρτώνται από την ποσοτική διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν αλγόριθμους, στατιστικά στοιχεία και συναλλαγές υψηλής συχνότητας.
Σύστημα εκτέλεσης:
Θα θελήσετε να συνδεθείτε για να αυτοματοποιήσετε τη στρατηγική συναλλαγών σας ή σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία για να επωφεληθείτε από το χαμηλότερο κόστος συναλλαγής.
Ποσοτικοί έμποροι - Τι κάνουν;
Οι έμποροι που χρησιμοποιούν ένα ποσοτικό σύστημα αναπτύσσουν ένα μαθηματικό μοντέλο και το εφαρμόζουν σε μια στρατηγική συναλλαγών. Θα χρησιμοποιήσουν επίσης την τεχνική για τη συλλογή δεδομένων και αποτελεσμάτων.
Ο ποσοτικός έμπορος θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την τεχνική με τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς. Η μέθοδος δοκιμάζεται με βάση τα ιστορικά δεδομένα και βελτιστοποιείται για βελτιώσεις. Εάν ο έμπορος είναι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα, η στρατηγική χρησιμοποιείται σε αγορές σε πραγματικό χρόνο για συναλλαγές με πραγματικά χρήματα.
Πολλές φορές, οι ποσοτικοί έμποροι μπορούν να κωδικοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν γλώσσες προγραμματισμού για να αναπτύξουν μεθοδολογίες συναλλαγών. Χρησιμοποιούν γλώσσες όπως Python για συναλλαγές χαμηλών συχνοτήτων ή C ++ για συναλλαγές υψηλής συχνότητας.
Παραδείγματα ποσοτικών συναλλαγών
Το επίκεντρο ενός μεγάλου εμπόρου ποσοτικών είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος υπολογιστή που προβλέπει με ακρίβεια το μέλλον.
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν προγράμματα διαπραγμάτευσης που βασίζονται σε ποσοτική ανάλυση που μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια το μέλλον όλη την ώρα. Υπάρχουν ποσοτικά προγράμματα διαπραγμάτευσης που είναι ακριβέστερα περισσότερες φορές και όχι, και αυτά τα προγράμματα είναι αυτά που έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν κέρδη με συνέπεια.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα ποσοτικής διαπραγμάτευσης είναι εάν ένας επενδυτής θέλει να νικήσει την αγορά προβλέποντας μια συγκεκριμένη μελλοντική τιμή μετοχής. Προτιμά να χρησιμοποιεί δυναμική διαπραγμάτευση , οπότε αποφασίζει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα που επιλέγει τις μεμονωμένες μετοχές που θα αυξήσουν την τιμή κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής μεταβολής στα χρηματιστήρια. Το πρόγραμμά της αγοράζει τις μετοχές που επέλεξε και γίνονται σταθερά κερδοφόρες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της διαδικασίας ποσοτικής διαπραγμάτευσης.
Γενικά, ένας επενδυτής θα χρησιμοποιήσει πολλές μεθόδους για να επιλέξει κερδοφόρες μετοχές. Εκτός από την ποσοτική ανάλυση, μπορούν να χρησιμοποιούν στρατηγικές επένδυσης αξίας ή τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση αποθεμάτων. Συνδυάζοντας αυτές τις τεχνικές, ο επενδυτής μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις αποδόσεις τους.
Quant Trading - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποσοτική διαπραγμάτευση δεν είναι ακριβής συνέχεια, ή κάθε επενδυτής και έμπορος θα χρησιμοποιούσε αυτήν τη στρατηγική.
Πλεονεκτήματα
Αφαιρεί τα συναισθήματα από το εμπόριο: Οι ποσοτικές συναλλαγές περιελάμβαναν μαθηματικά, αριθμούς, εισόδους και τύπους. Δεν υπάρχει συναίσθημα με αυτήν τη στρατηγική συναλλαγών. είναι όλα τα δεδομένα.
Κάνει καλά με άλλες στρατηγικές συναλλαγών: Μερικοί από τους κορυφαίους εμπόρους χρησιμοποιούν μερικές διαφορετικές τεχνικές που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν στρατηγικές συναλλαγών.
Επιλέξτε με βεβαιότητα πολλά περιουσιακά στοιχεία: Οι ποσοτικές συναλλαγές μπορούν να σας βοηθήσουν να μελετήσετε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα. Μπορείτε απλά να εισαγάγετε τα δεδομένα σε έναν τύπο για να αποκτήσετε τις πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα.
Όχι 100% ακριβής κάθε φορά: Δεν υπάρχουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης που να είναι 100% ακριβείς κάθε φορά, αλλά το επίκεντρο με την ποσοτική διαπραγμάτευση είναι να έχετε περισσότερες συναλλαγές σωστές και όχι λάθος.
Μειονεκτήματα
Υπερφόρτωση δεδομένων: Υπάρχουν άφθονες ποσότητες δεδομένων που διατίθενται για τους εμπόρους ποσοτήτων. Οι έμποροι μπορούν να ελέγχουν τις συναλλαγές μετοχών για πολλά διαφορετικά χρονικά διαστήματα για να αναπτύξουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Μπορεί να βοηθήσει στη μελέτη δεδομένων για μεγάλες περιόδους, μπορεί επίσης να είναι συντριπτική για ορισμένους επενδυτές.
Πολλές προσαρμογές: Όταν γίνετε ένας έξυπνος κβαντικός έμπορος, είναι καλύτερο να προσαρμοστείτε στις συνθήκες της αγοράς κατά την ανάπτυξη στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Η αγορά είναι δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Ορισμένες τάσεις ανεβαίνουν και πέφτουν, και ένας έξυπνος επενδυτής θα αναγνωρίσει αυτές τις αλλαγές και θα προσαρμοστεί σε αυτές κάνοντας προσαρμογές στις τεχνικές συναλλαγών τους.
Ανταγωνισμός Hedge Fund: Τα hedge fund έχουν αρκετά χρήματα για να αποκτήσουν τα καλύτερα εργαλεία και στρατηγικές ανάλυσης. Μπορούν να προσλάβουν ένα δίκτυο αναλυτών, προγραμματιστών και στατιστικολόγων για να βρουν τα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά μοντέλα ποσοτικών συναλλαγών. Ως επενδυτής που χρησιμοποιεί ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών, θα ανταγωνίζεστε με αυτές.
Εύρεση και ανάπτυξη τεχνικών ποσοτικών συναλλαγών
Είναι σημαντικό να βρείτε και να αναπτύξετε ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών για να αρχίσετε να κερδίζετε κέρδη με συνέπεια στα χρηματιστήρια.
Τα καλά νέα είναι ότι η εύρεση μιας καλής στρατηγικής δεν είναι δύσκολη. Υπάρχουν πολλοί δημόσιοι πόροι διαθέσιμοι. Οι επαγγελματίες και οι ακαδημαϊκοί δημοσιεύουν αποτελέσματα συναλλαγών με βάση τη θεωρία χρησιμοποιώντας μια ποικιλία αναλύσεων και σύνθετων τύπων. Μπορείτε επίσης να βρείτε στρατηγικές για συναλλαγές σε εμπορικά περιοδικά και δημοσιεύσεις από τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Πολλοί από αυτούς μοιράζονται κορυφαία μυστικά από μερικά από τα αμοιβαία κεφάλαια με την καλύτερη απόδοση.
Ίσως αναρωτιέστε γιατί άλλοι θα μοιράζονταν κερδοφόρες στρατηγικές στις ποσοτικές συναλλαγές και δεν θα ήθελαν να διατηρήσουν αυτά τα δεδομένα ασφαλή; Εάν όλοι γνωρίζουν αυτές τις στρατηγικές, δεν θα γίνουν λιγότερο αποτελεσματικές;
Οι απαντήσεις βρίσκονται στις θεμελιώδεις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τα hedge funds. Δεν μοιράζονται ακριβείς λεπτομέρειες και διαδικασίες, και δεν είναι ένα βήμα προς βήμα λεπτομερές σχέδιο για τον πλούτο που μοιράζεται. Δεν θα βρείτε τις ακριβείς παραμέτρους ή τις τεχνικές συντονισμού που χρησιμοποιούνται για τη στρατηγική συναλλαγών, καθώς αυτές είναι βασικές για να επωφεληθείτε από την προσέγγιση.
Τα παρακάτω είναι μερικοί από τους κορυφαίους δωρεάν πόρους για την εύρεση ποσοτικών τεχνικών και στρατηγικών συναλλαγών:
Αναζήτηση Alpha - https://seekingalpha.com/
Ποσοτική χρηματοδότηση arXiv - https://arxiv.org/archive/q-fin
Δίκτυο έρευνας κοινωνικών επιστημών - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Quant Trading Strategy και Backtesting
Το Backtesting είναι ουσιαστικό μέρος της δημιουργίας μιας ποσοτικής στρατηγικής συναλλαγών. Μόλις προσδιορίσετε τη στρατηγική συναλλαγών σας, θα θελήσετε να μάθετε πώς αποδίδει υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς. Υπάρχει μια τεράστια ποσότητα διαθέσιμων δεδομένων για να δοκιμάσετε τη στρατηγική σας σε πολλές αγορές της επιλογής σας.
Οι νέοι έμποροι χρησιμοποιούν γενικά δωρεάν ιστορικές πληροφορίες συναλλαγών που προσφέρονται από το Yahoo Finance, MarketWatch ή το NASDAQ online. Οι έμπειροι έμποροι βασίζονται συνήθως σε πληρωμένα δεδομένα και οικονομικές βάσεις δεδομένων βάσει συνδρομών.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εξετάσετε την αγορά δεδομένων αγοράς για τις ποσοτικές σας στρατηγικές. Με δωρεάν δεδομένα, λαμβάνετε πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με την ακρίβεια και τις ελλιπείς πληροφορίες.
