Guide de code de fonctionnement du trading quantitatif
Ces dernières années, le trading quantitatif est devenu très populaire parmi les traders. Pourtant, beaucoup de gens ne le connaissent pas; ils n'ont aucune idée de comment cela fonctionne, ou comment démarrer avec des stratégies ou des analyses avec le trading quantitatif.
Ce guide utile vous aidera à démarrer. Nous incluons certaines des choses essentielles que vous devez savoir sur le trading quantitatif pour acquérir une bonne compréhension.
Le trading quantitatif est une méthode de trading qui utilise une analyse quantitative pour savoir quand acheter ou vendre. L'analyse quantitative utilise des formules mathématiques en examinant des nombres et en examinant des données.
Selon les résultats de votre analyse quantitative, vous pouvez établir qu'un actif particulier va gagner ou perdre de la valeur avec le prix.
En plus du trading quantitatif, cette stratégie est également appelée trading algorithmique.
Souvent, l'analyse quantitative est aussi simple que d'étudier deux chiffres importants dans le trading : le volume et le prix. Dans le cas d'instances plus complexes en analyse quantitative, des centaines ou des milliers de facteurs différents peuvent être nécessaires pour déterminer vos résultats.
De nombreux investisseurs parmi les plus importants au monde prennent des décisions de trading éclairées à l'aide d'une analyse quantitative. Les hedge funds peuvent avoir une équipe d'investisseurs dédiée au trading quantitatif pour une analyse approfondie et complète de chaque transaction. Sur la base de cette analyse quantitative, des transactions d'un milliard de dollars pourraient être effectuées dans le fonds spéculatif.
L'investisseur moyen peut découvrir le trading quantitatif en ligne avant de commencer à trader. En raison de toutes les informations disponibles en ligne, il est facile pour les nouveaux investisseurs d'utiliser ces stratégies sur de nombreux types de portefeuilles différents.
En réalité, tout trading nécessite une sorte d'analyse quantitative. Chaque fois que vous utilisez des statistiques impliquant des mathématiques pour faire des prédictions sur les performances futures, cela sera considéré comme une analyse quantitative.
Comment ça marche?
L'analyse quantitative fondamentale implique la recherche de deux indicateurs de données de base : le volume et le prix. Ces deux facteurs sont les plus couramment utilisés dans l'étude.
Un analyste spécialisé dans le trading quantitatif peut utiliser le volume et la tarification pour calculer et faire une prédiction sur la valeur d'un actif.
Avec la technologie, il existe également un trading quantitatif d'/images qui combine des bases de données complètes et des mathématiques. Ce type d'analyse est complet et extrait les données et les résultats dont vous avez besoin pour décider des transactions.
Les systèmes de trading quantitatifs comportent quatre composants principaux :
Identification des stratégies : Vous voudrez commencer par découvrir une stratégie. Vous pouvez rechercher une approche ou développer la vôtre. Tirez parti de l'avantage que vous pourriez avoir et choisissez la fréquence à laquelle le système échangera.
Stratégie de backtesting :
Utilisez votre stratégie nouvellement découverte en utilisant les conditions et les données historiques du marché. Testez pour voir dans quelle mesure votre stratégie fonctionnerait en 2016, ou quelle aurait été la rentabilité de votre stratégie en 1949 ?
Gestion des risques :
Une fois votre système en place, tirez le meilleur parti de l'allocation du capital et pratiquez la gestion des risques tout en révisant et en améliorant continuellement votre système de trading quantitatif .
Le trading quantitatif est un vaste domaine d'étude. La méthode peut être ajoutée à d'autres stratégies de trading. Des techniques supplémentaires qui dépendent du trading quantitatif impliquent des algorithmes, des statistiques et un trading à haute fréquence.
Système d'exécution :
Vous voudrez vous lier pour automatiser votre stratégie de trading ou à une maison de courtage pour bénéficier de coûts de transaction réduits.
Traders quantitatifs : que font-ils ?
Les traders qui utilisent un système quantitatif développent un modèle mathématique et l'appliquent à une stratégie de trading. Ils utiliseront également la technique pour recueillir des données et des résultats.
Le trader quantitatif développera un programme qui combine la technique aux données historiques du marché. La méthode est testée par rapport aux données historiques et optimisée pour des améliorations. Si le trader est satisfait des résultats, la stratégie est utilisée sur les marchés en temps réel pour trader avec des fonds réels.
Souvent, les traders quantitatifs peuvent coder et utiliser des langages de programmation pour développer des méthodologies de trading. Ils utilisent des langages comme Python pour le trading à basse fréquence ou C++ pour le trading à haute fréquence.
Exemples de trading quantitatif
L'objectif d'un grand trader quantitatif est de développer un programme informatique qui prédit avec précision l'avenir.
En réalité, il n'existe aucun programme de trading basé sur une analyse quantitative qui puisse prédire avec précision l'avenir à tout moment. Il existe des programmes de trading quantitatifs qui sont précis plus souvent qu'autrement, et ces programmes sont ceux qui ont la capacité de générer des bénéfices de manière cohérente.
Un excellent exemple de trading quantitatif est celui où un investisseur veut battre le marché en prédisant un futur cours boursier particulier. Elle préfère utiliser le trading dynamique , elle décide donc de développer un programme qui sélectionne les actions individuelles dont le prix augmentera lors d'une hausse des marchés boursiers. Son programme achète les actions qu'elle a choisies et elles deviennent constamment rentables. Ceci est un exemple du processus de trading quantitatif.
En règle générale, un investisseur utilisera de nombreuses méthodes pour sélectionner des actions rentables. En plus de l'analyse quantitative, ils peuvent utiliser des stratégies d'investissement axées sur la valeur ou une analyse technique et fondamentale des actions. En combinant ces techniques, l'investisseur peut tirer le meilleur parti de ses rendements.
Trading quantitatif – Avantages et inconvénients
Il convient de noter que le trading quantitatif n'est pas précis tout le temps, sinon chaque investisseur et trader utiliserait cette stratégie.
Avantages
Élimine les émotions du trading : le trading quantitatif impliquait des mathématiques, des nombres, des entrées et des formules. Il n'y a aucune émotion avec cette stratégie commerciale ; ce sont toutes des données.
Se comporte bien avec d'autres stratégies de trading : Certains des meilleurs traders utilisent différentes techniques combinées pour créer des stratégies de trading.
Sélectionnez de nombreux actifs en toute confiance : le trading quantitatif peut vous aider à étudier de nombreux actifs simultanément. Vous pouvez simplement entrer les données dans une formule pour obtenir des informations sur les stocks.
Pas 100% précis à chaque fois : Il n'y a pas de stratégies de trading qui soient 100% précises à chaque fois, mais l'objectif du trading quantitatif est d'obtenir plus de bonnes transactions que de mauvaises.
Les inconvénients
Surcharge de données : de nombreuses données sont disponibles pour les traders quantitatifs. Les traders peuvent examiner les transactions boursières sur de nombreuses périodes différentes pour développer des stratégies de trading. Cela peut aider à étudier des données sur de longues périodes, cela peut aussi être écrasant pour certains investisseurs.
De nombreux ajustements : lorsque vous devenez un trader quantitatif astucieux, il est préférable de s'adapter aux conditions du marché lors de l'élaboration de stratégies de trading. Le marché est dynamique et en constante évolution. Certaines tendances montent et descendent, et un investisseur avisé reconnaîtra ces changements et s'y adaptera en ajustant ses techniques de trading.
Concurrence sur les hedge funds : les hedge funds disposent de pas mal d'argent pour acquérir les meilleurs outils et stratégies d'analyse. Ils peuvent embaucher un réseau d'analystes, de programmeurs et de statisticiens pour trouver les modèles de trading quantitatif les meilleurs et les plus efficaces. En tant qu'investisseur utilisant des stratégies de trading quantitatives, vous serez en concurrence avec eux.
Trouver et développer des techniques de trading quantitatif
Il est essentiel de trouver et de développer des stratégies de trading quantitatives pour commencer à générer des bénéfices de manière cohérente avec les marchés boursiers.
La bonne nouvelle est que trouver une bonne stratégie n'est pas difficile. De nombreuses ressources publiques sont disponibles. Les professionnels et les universitaires publient des résultats de trading basés sur la théorie en utilisant une variété d'analyses et de formules complexes. Vous pouvez également trouver des stratégies de trading dans des revues spécialisées et des publications du secteur financier. Beaucoup d'entre eux partagent les meilleurs secrets de certains des fonds spéculatifs les plus performants.
Vous vous demandez peut-être pourquoi d'autres partageraient des stratégies rentables dans le trading quantitatif, et ne voudraient-ils pas garder ces données sécurisées ? Si tout le monde connaît ces stratégies, ne deviendraient-elles pas moins efficaces ?
Les réponses se trouvent dans les informations fondamentales publiées par les hedge funds. Ils ne partagent pas les détails et les processus exacts, et ce n'est pas un plan détaillé étape par étape pour la richesse qui est partagé. Vous ne trouverez pas les paramètres exacts ou les techniques de réglage utilisées pour la stratégie de trading, car ils sont essentiels pour tirer profit de l'approche.
Voici quelques-unes des meilleures ressources gratuites pour trouver des techniques et des stratégies de trading quantitatif :
Recherche Alpha – https://seekingalpha.com/
Finance quantitative arXiv - https://arxiv.org/archive/q-fin
Réseau de recherche en sciences sociales - https://www.ssrn.com/
Commerçant d'élite - https://www.elitetrader.com/et/
Stratégie de trading quantitatif et backtesting
Le backtesting est un élément essentiel de la création d'une stratégie de trading quantitative. Une fois que vous avez identifié votre stratégie de trading, vous souhaiterez découvrir ses performances dans des conditions de marché réelles. Il existe une quantité impressionnante de données disponibles pour tester votre stratégie sur de nombreux marchés de votre choix.
Les nouveaux traders utilisent généralement les informations de trading historiques gratuites proposées par Yahoo Finance, MarketWatch ou le NASDAQ en ligne. Les traders expérimentés s'appuient généralement sur des données payantes et des bases de données financières par abonnement.
Il existe de nombreuses raisons d'envisager l'achat de données de marché pour vos stratégies quantitatives. Avec des données gratuites, vous obtenez beaucoup d'informations utiles ; cependant, il peut y avoir des problèmes d'exactitude et des informations incomplètes.
