Koodaa kuinka kvantitatiivinen kaupankäynti toimii
Viime vuosina kvanttikaupasta on tullut erittäin suosittu kauppiaiden keskuudessa. Silti monet ihmiset eivät tunne sitä; heillä ei ole aavistustakaan, miten se toimii, tai kuinka aloittaa strategioilla tai analyysillä kvanttikaupalla.
Tämä hyödyllinen opas auttaa sinua pääsemään alkuun. Olemme sisällyttäneet joitain keskeisiä asioita, jotka sinun on tiedettävä kvantitatiivisesta kaupankäynnistä hyvän ymmärryksen saavuttamiseksi.
Kvanttikauppa on kaupankäyntimenetelmä, joka käyttää kvantitatiivista analyysiä oppiakseen, milloin ostaa tai myydä. Kvantitatiivinen analyysi käyttää matemaattisia kaavoja tutkimalla lukuja ja tarkistamalla tietoja.
Kvantitatiivisen analyysin tulosten mukaan voit todeta, että tietty varallisuus nousee tai laskee arvon mukana hinnan myötä.
Kvantitatiivisen kaupankäynnin lisäksi tätä strategiaa kutsutaan myös algoritmiseksi kaupankäynniksi.
Monta kertaa kvantitatiivinen analyysi on yhtä helppoa kuin kahden merkittävän numeron tutkiminen kaupankäynnissä: volyymi ja hinnoittelu. Kvantitatiivisen analyysin monimutkaisemmissa tapauksissa saattaa kestää satoja tai tuhansia eri tekijöitä tulosten määrittämiseksi.
Monet maailman parhaista sijoittajista tekevät koulutettuja kaupankäyntitapahtumia kvanttianalyysin avulla. Suojausrahastoilla voi olla joukko sijoittajia, jotka omistavat kvanttikaupalle jokaisen kaupan perusteellisen ja täydellisen analyysin. Tämän määrällisen analyysin perusteella hedge-rahastossa voi olla miljardin dollarin kauppoja.
Keskimääräinen sijoittaja voi löytää kvanttikaupan verkossa ennen kaupankäynnin aloittamista. Kaikista verkossa saatavilla olevista tiedoista johtuen uusien sijoittajien on helppo käyttää näitä strategioita monenlaisissa salkkuissa.
Todellisuudessa kaikki kaupankäynnit edellyttävät jonkinlaista kvantitatiivista analyysiä. Aina kun käytät matematiikkaa koskevia tilastoja ennusteiden tekemiseen tulevaisuudessa, tätä pidetään kvantitatiivisena analyysinä.
Kuinka se toimii?
Fundamentaaliseen kvantitatiiviseen analyysiin sisältyy kahden perustietoindikaattorin tutkimus: volyymi ja hinta. Näitä kahta tekijää käytetään yleisimmin tutkimuksessa.
Kvantitatiiviseen kaupankäyntiin erikoistunut analyytikko voi käyttää volyymia ja hinnoittelua laskeakseen ja ennustettaessa omaisuuden arvoa.
Teknologian avulla on olemassa myös kvantitatiivinen kuvakauppa, jossa yhdistyvät täydelliset tietokannat ja matematiikka. Tämäntyyppinen analyysi on kattava ja poimii tiedot ja tulokset, jotka sinun on päätettävä kaupoista.
Kvantitatiivisissa kaupankäyntijärjestelmissä on neljä pääkomponenttia:
Strategioiden tunnistaminen: Aloita etsimällä strategia. Voit tutkia lähestymistapaa tai kehittää oman. Hyödynnä mahdollisia etuja ja valitse, kuinka usein järjestelmä käy kauppaa.
Testausstrategia:
Käytä äskettäin löytämääsi strategiaa käyttämällä historiallisia markkinaolosuhteita ja tietoja. Testaa, kuinka strategiasi toimisi hyvin vuonna 2016 tai kuinka kannattava strategiasi olisi ollut vuonna 1949?
Riskien hallinta:
Kun järjestelmäsi on paikallaan, hyödynnä pääoman allokointi parhaalla mahdollisella tavalla ja harjoittele riskienhallintaa samalla kun tarkastelet ja parannat jatkuvasti määrällistä kaupankäyntijärjestelmääsi .
Määräinen kaupankäynti on laaja tutkimusalue. Menetelmä voidaan lisätä muihin kaupankäyntistrategioihin. Kvantitatiivisesta kaupankäynnistä riippuvat lisätekniikat sisältävät algoritmeja, tilastoja ja suurtaajuuskauppaa.
Suoritusjärjestelmä:
Haluat linkittää automatisoimaan kaupankäyntistrategiasi tai välitykseen, jotta voit hyötyä alhaisemmista transaktiokustannuksista.
Määrälliset kauppiaat - mitä he tekevät?
Kvantitatiivista järjestelmää käyttävät kauppiaat kehittävät matemaattisen mallin ja soveltavat sitä kaupankäyntistrategiaan. He käyttävät myös tekniikkaa tietojen ja tulosten keräämiseen.
Kvantitatiivinen elinkeinonharjoittaja kehittää ohjelman, jossa tekniikka yhdistetään historialliseen markkinatietoon. Menetelmä testataan historiallisten tietojen perusteella ja optimoidaan parannuksille. Jos elinkeinonharjoittaja on tyytyväinen tulokseen, strategiaa käytetään reaaliaikaisilla markkinoilla kaupankäyntiin todellisilla varoilla.
Monta kertaa kvantitatiiviset kauppiaat voivat koodata ja käyttää ohjelmointikieliä kaupankäyntimenetelmien kehittämiseen. He käyttävät kieliä kuten Python matalataajuisessa kaupankäynnissä tai C ++ suurtaajuuskauppaa varten.
Määrä kaupankäynnin esimerkkejä
Suuren kvanttikauppiaan painopiste on kehittää tietokoneohjelma, joka ennustaa tarkasti tulevaisuuden.
Todellisuudessa ei ole kvantitatiiviseen analyysiin perustuvia kaupankäyntiohjelmia, jotka voisivat ennustaa tarkasti tulevaisuuden koko ajan. On kvantitatiivisia kaupankäyntiohjelmia, jotka ovat tarkkoja useammin kuin ei, ja nämä ohjelmat pystyvät tuottamaan voittoja johdonmukaisesti.
Erinomainen esimerkki kvanttikaupasta on, jos sijoittaja haluaa voittaa markkinoita ennustamalla tietyn tulevan osakekurssin. Hän haluaa mieluummin käyttää vauhdikauppaa , joten hän päättää kehittää ohjelman, joka valitsee yksittäiset osakkeet, joiden hinta nousee osakemarkkinoiden nousun aikana. Hänen ohjelmansa ostaa valitsemansa osakkeet, ja niistä tulee jatkuvasti kannattavia. Tämä on esimerkki kvanttikauppaprosessista.
Yleensä sijoittaja käyttää useita menetelmiä kannattavien osakkeiden valitsemiseen. Kvanttianalyysin lisäksi he voivat käyttää arvon sijoitusstrategioita tai teknistä ja perustavaa osakeanalyysiä. Yhdistämällä nämä tekniikat sijoittaja voi hyödyntää tuotonsa suurimmaksi osaksi.
Quant Trading - Hyödyt ja haitat
On huomattava, että kvantitatiivinen kaupankäynti ei ole koko ajan tarkkaa, tai jokainen sijoittaja ja kauppias käyttäisi tätä strategiaa.
Plussat
Ottaa tunteet pois kaupasta: Määrä kaupankäyntiin sisälsi matematiikkaa, numeroita, syötteitä ja kaavoja. Tästä kaupankäyntistrategiasta ei ole tunteita; se on kaikki tietoja.
Menee hyvin muiden kaupankäyntistrategioiden kanssa: Jotkut huippukauppiaista käyttävät muutamia erilaisia tekniikoita yhdistääkseen kaupankäyntistrategioiden luomista.
Valitse monta omaisuutta itsevarmasti: Kvantitatiivinen kaupankäynti voi auttaa sinua tutkimaan useita omaisuuseriä samanaikaisesti. Voit yksinkertaisesti syöttää tiedot kaavaan saadaksesi tietoja osakkeista.
Ei 100% tarkkaa joka kerta: Ei ole 100% tarkkoja kaupankäyntistrategioita joka kerta, mutta kvanttikaupan painopiste on saada enemmän kauppoja oikein kuin väärin.
Haittoja
Tietojen ylikuormitus: Kvanttikauppiaiden käytettävissä on runsaasti tietoja. Elinkeinonharjoittajat voivat tarkistaa osakekauppoja monilla eri aikaväleillä kaupankäyntistrategioiden kehittämiseksi. Se voi auttaa tutkimaan tietoja pitkiä aikoja, se voi olla myös ylivoimainen joillekin sijoittajille.
Monet mukautukset: Kun sinusta tulee älykäs kvanttikauppias, on parasta sopeutua markkinaolosuhteisiin kehitettäessä kaupankäyntistrategioita. Markkinat ovat dynaamiset ja jatkuvasti muuttuvat. Jotkut trendit nousevat ja laskevat, ja älykäs sijoittaja tunnistaa nämä muutokset ja sopeutuu niihin tekemällä muutoksia kaupankäyntitekniikoihinsa.
Hedge Fund -kilpailu: Hedge-rahastoilla on melko vähän rahaa parhaiden analyysityökalujen ja -strategioiden hankkimiseen. He voivat palkata analyytikoiden, ohjelmoijien ja tilastotieteilijöiden verkoston löytääkseen parhaat ja tehokkaimmat kvanttikauppamallit. Sijoittajana, joka käyttää määrällisiä kaupankäyntistrategioita, kilpailet heidän kanssaan.
Suurten kaupankäyntitekniikoiden etsiminen ja kehittäminen
On välttämätöntä löytää ja kehittää kvantitatiivisia kaupankäyntistrategioita voidakseen ansaita voittoja osakemarkkinoiden mukaisesti.
Hyvä uutinen on, että hyvän strategian löytäminen ei ole vaikeaa. Saatavilla on monia julkisia resursseja. Ammattilaiset ja tutkijat julkaisevat teorian pohjalta kaupankäynnin tuloksia käyttämällä erilaisia analyyseja ja monimutkaisia kaavoja. Löydät myös kaupankäyntistrategioita ammattilehdissä ja rahoitusalan julkaisuissa. Monet heistä jakavat salaisuuksia parhaista hedge-rahastoista.
Saatat ihmetellä, miksi muut jakavat kannattavia strategioita kvantitatiivisessa kaupankäynnissä, eivätkä haluaisivat pitää nämä tiedot suojattuina? Jos kaikki tietävät nämä strategiat, eikö niistä tulisi vähemmän tehokkaita?
Vastaukset löytyvät hedge-rahastojen julkaisemista perustiedoista. He eivät jaa tarkkoja yksityiskohtia ja prosesseja, eikä se ole askel askeleelta yksityiskohtainen suunnitelma varallisuudesta, joka on jaettu. Et löydä tarkkoja parametreja tai viritystekniikoita, joita käytetään kaupankäyntistrategiassa, koska ne ovat avain lähestymistavan hyödyntämiseen.
Seuraavassa on joitain parhaita ilmaisia resursseja kvanttikauppatekniikoiden ja -strategioiden löytämiseksi:
Haetaan alfaa - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Yhteiskuntatieteellinen tutkimusverkosto - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Määrä kaupankäyntistrategia ja jälkitestaus
Testaus on olennainen osa määrällisen kaupankäyntistrategian luomisessa. Kun olet tunnistanut kaupankäyntistrategian, haluat selvittää, miten se toimii todellisissa markkinaolosuhteissa. Strategian testaamiseen on valtava määrä tietoa käytettävissä monilla valitsemillasi markkinoilla.
Uudet kauppiaat käyttävät yleensä ilmaista historiallista kaupankäyntitietoa, jonka tarjoaa Yahoo Finance, MarketWatch tai NASDAQ online. Kokeneet kauppiaat luottavat tyypillisesti maksettuihin tietoihin ja tilauspohjaisiin taloustietokantoihin.
On monia syitä harkita markkinatietojen ostamista määrällisille strategioillesi. Ilmaisen datan avulla saat paljon hyödyllistä tietoa; tarkkuudessa ja puutteellisissa tiedoissa saattaa kuitenkin olla ongelmia.
