Kode hvordan kvantitativ handel fungerer guide
I de senere år er kvanthandel blevet meget populær blandt handlende. Stadig mange mennesker er ikke fortrolige med det; de har ingen idé om, hvordan det fungerer, eller hvordan man kommer i gang med strategier eller analyse med quant trading.
Denne nyttige guide hjælper dig med at komme i gang. Vi inkluderer nogle af de væsentlige ting, du skal vide om kvantitativ handel for at få en god forståelse.
Kvanthandel er en handelsmetode, der bruger kvantitativ analyse for at lære, hvornår man skal købe eller sælge. Kvantitativ analyse bruger matematiske formler ved at undersøge tal og gennemgå data.
Afhængigt af resultaterne af din kvantitative analyse kan du fastslå, at et bestemt aktiv vil vinde eller falde i værdi med prisen.
Ud over kvantitativ handel kaldes denne strategi også algoritmisk handel.
Mange gange er kvantitativ analyse lige så let som at studere to signifikante tal i handel: volumen og prisfastsættelse. Med forekomster, der er mere komplekse i kvantitativ analyse, kan det tage hundreder eller tusinder af forskellige faktorer at bestemme dine resultater.
Mange af verdens største investorer træffer veluddannede handelsbeslutninger ved hjælp af kvantanalyse. Hedgefonde kan have et team af investorer, der afsætter kvanthandel til en grundig, komplet analyse af hver handel. Baseret på denne kvantitative analyse kan der ske handel med milliarder dollars i hedgefonden.
Den gennemsnitlige investor kan opdage kvanthandel online, før han begynder at handle. På grund af al information tilgængelig online er det let for nye investorer at bruge disse strategier på mange forskellige typer porteføljer.
I virkeligheden kræver al handel en slags kvantitativ analyse. Når du bruger statistik, der involverer matematik til at forudsige præstationer i fremtiden, vil dette blive betragtet som en kvantitativ analyse.
Hvordan virker det?
Grundlæggende kvantitativ analyse involverer forskning i to grundlæggende dataindikatorer: volumen og pris. Disse to faktorer bruges mest i undersøgelsen.
En analytiker, der er specialiseret i kvantitativ handel, kan bruge volumen og prisfastsættelse til at beregne og forudsige et aktivs værdi.
Med teknologi er der også billedkvantitativ handel, der kombinerer komplette databaser og matematik. Denne type analyse er omfattende og udtrækker de data og resultater, du har brug for til at beslutte om handler.
Der er fire hovedkomponenter til kvantitative handelssystemer:
Identificering af strategier: Du vil starte med at opdage en strategi. Du kan undersøge en tilgang eller udvikle din egen. Udnyt den fordel, du måtte have, og vælg, hvor ofte systemet vil handle.
Backtesting-strategi:
Brug din nyopdagede strategi ved hjælp af historiske markedsforhold og data. Test for at se, hvor godt din strategi ville fungere i 2016, eller hvor rentabel ville din strategi have været i 1949?
Håndtering af risiko:
Når dit system er på plads, skal du få mest muligt ud af tildeling af kapital og øve risikostyring, mens du løbende gennemgår og forbedrer dit kvantitative handelssystem .
Kvanthandel er et stort studieområde. Metoden kan føjes til andre handelsstrategier. Yderligere teknikker, der afhænger af kvantitativ handel, involverer algoritmer, statistik og højfrekvent handel.
System til udførelse:
Du ønsker at linke for at automatisere din handelsstrategi eller til en mæglervirksomhed for at drage fordel af lavere transaktionsomkostninger.
Kvantitative forhandlere - hvad gør de?
Handlende, der bruger et kvantitativt system, udvikler en matematisk model og anvender den på en handelsstrategi. De vil også bruge teknikken til at indsamle data og resultater.
Den kvantitative erhvervsdrivende vil udvikle et program, der kombinerer teknikken med historiske markedsdata. Metoden testes mod de historiske data og optimeres til forbedringer. Hvis den erhvervsdrivende er tilfreds med resultaterne, bruges strategien på realtidsmarkeder til handel med realfonde.
Mange gange kan kvantitative forhandlere kode og bruge programmeringssprog til at udvikle handelsmetoder. De bruger sprog som Python til lavfrekvent handel eller C ++ til højfrekvent handel.
Eksempler på Quant Trading
Fokus for en stor kvantforhandler er at udvikle et computerprogram, der præcist forudsiger fremtiden.
I virkeligheden er der ingen handelsprogrammer baseret på kvantitativ analyse, der nøjagtigt kan forudsige fremtiden hele tiden. Der er kvantitative handelsprogrammer, der er nøjagtige flere gange end ikke, og disse programmer er dem med evnen til at generere overskud konsekvent.
Et glimrende eksempel på kvanthandel er, hvis en investor ønsker at slå markedet ved at forudsige en bestemt fremtidig aktiekurs. Hun foretrækker at bruge momentumhandel , så hun beslutter at udvikle et program, der vælger de enkelte aktier, der vil stige i pris under en opadgående svingning på aktiemarkederne. Hendes program køber de aktier, hun valgte, og de bliver konsekvent rentable. Dette er et eksempel på kvanthandelprocessen.
Generelt vil en investor bruge mange metoder til at vælge rentable aktier. Ud over kvanteanalyse kan de muligvis bruge strategier til værdiinvestering eller teknisk og grundlæggende aktieanalyse. Ved at kombinere disse teknikker kan investoren få mest muligt ud af deres afkast.
Quant Trading - Fordele og ulemper
Det skal bemærkes, at kvantitativ handel ikke er nøjagtig hele tiden, ellers ville enhver investor og erhvervsdrivende bruge denne strategi.
Fordele
Tager følelserne ud af handel: Kvanthandel involverede matematik, tal, input og formler. Der er ingen følelser med denne handelsstrategi; det er alle data.
Går godt med andre handelsstrategier: Nogle af de bedste handlende bruger et par forskellige teknikker kombineret til at skabe handelsstrategier.
Vælg mange aktiver med tillid: Kvantitativ handel kan hjælpe dig med at undersøge mange aktiver samtidigt. Du kan blot indtaste dataene i en formel for at få information om aktierne.
Ikke 100% nøjagtig hver gang: Der er ingen handelsstrategier, der er 100% nøjagtige hver gang, men fokus med kvanthandel er at få flere handler rigtigt snarere end forkert.
Ulemper
Dataoverbelastning: Der er store mængder data tilgængelige for kvantforhandlere. Handlende kan gennemgå aktiehandler i mange forskellige tidsrammer for at udvikle handelsstrategier. Det kan hjælpe med at studere data i lange perioder, det kan også være overvældende for nogle investorer.
Mange justeringer: Når du bliver en klog kvantforhandler, er det bedst at tilpasse sig markedsforholdene, når du udvikler handelsstrategier. Markedet er dynamisk og stadigt skiftende. Nogle tendenser klatrer og falder, og en smart investor vil genkende disse ændringer og tilpasse sig dem ved at foretage justeringer i deres handelsteknikker.
Hedgefondskonkurrence: Hedgefonde har en hel del penge til at erhverve de bedste analyseværktøjer og strategier. De kan ansætte et netværk af analytikere, programmører og statistikere for at finde de bedste og mest effektive kvanteshandelsmodeller. Som investor, der bruger kvantitative handelsstrategier, vil du konkurrere med dem.
Finde og udvikle teknikker til handel med kvantiteter
Det er vigtigt at finde og udvikle kvantitative handelsstrategier for at begynde at tjene overskud konsekvent med aktiemarkederne.
Den gode nyhed er, at det ikke er svært at finde en god strategi. Der er mange offentlige ressourcer til rådighed. Professionelle og akademikere offentliggør handelsresultater baseret på teori ved hjælp af en række analyser og komplekse formler. Du kan også finde strategier til handel i handelstidsskrifter og publikationer fra den finansielle industri. Mange af dem deler tophemmeligheder fra nogle af de mest effektive hedgefonde.
Du spekulerer måske på, hvorfor andre ville dele rentable strategier i kvantitativ handel, og ville de ikke ønsker at beskytte disse data? Hvis alle kender disse strategier, ville de ikke blive mindre effektive?
Svarene ligger i de grundlæggende oplysninger, der frigives af hedgefondene. De deler ikke nøjagtige detaljer og processer, og det er ikke en trinvis detaljeret plan til formue, der deles. Du finder ikke de nøjagtige parametre eller tuningsteknikker, der bruges til handelsstrategien, da disse er nøglen til at drage fordel af tilgangen.
Følgende er nogle af de bedste gratis ressourcer til at finde kvanthandelsteknikker og strategier:
Søger Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Social Science Research Network - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Quant Trading-strategi og backtesting
Backtesting er en væsentlig del af oprettelsen af en kvantitativ handelsstrategi. Når du har identificeret din handelsstrategi, vil du gerne finde ud af, hvordan den klarer sig under de virkelige markedsforhold. Der er en overvældende mængde data til rådighed for at teste din strategi på mange markeder efter eget valg.
Nye handlende bruger generelt gratis historisk handelsinformation, der tilbydes af Yahoo Finance, MarketWatch eller NASDAQ online. Erfarne handlende stoler typisk på betalte data og abonnementsbaserede finansielle databaser.
Der er mange grunde til at overveje at købe markedsdata til dine kvantitative strategier. Med gratis data får du en masse nyttige oplysninger; der kan dog være problemer med nøjagtighed og ufuldstændige oplysninger.
