Code, wie quantitativer Handel funktioniert Leitfaden
In den letzten Jahren ist der Quantenhandel bei Händlern sehr beliebt geworden. Dennoch sind viele Menschen damit nicht vertraut; Sie haben keine Ahnung, wie es funktioniert oder wie sie mit Strategien oder Analysen mit quantitativem Handel beginnen sollen.
Diese hilfreiche Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg. Wir enthalten einige der wesentlichen Dinge, die Sie über den quantitativen Handel wissen müssen, um ein gutes Verständnis zu erlangen.
Quant Trading ist eine Handelsmethode, bei der mithilfe quantitativer Analysen ermittelt wird, wann gekauft oder verkauft werden muss. Bei der quantitativen Analyse werden mathematische Formeln verwendet, indem Zahlen untersucht und Daten überprüft werden.
Abhängig von den Ergebnissen Ihrer quantitativen Analyse können Sie feststellen, dass ein bestimmter Vermögenswert mit dem Preis an Wert gewinnt oder fällt.
Neben dem quantitativen Handel wird diese Strategie auch als algorithmischer Handel bezeichnet.
Oft ist die quantitative Analyse so einfach wie die Untersuchung von zwei signifikanten Zahlen im Handel: Volumen und Preisgestaltung. Bei Instanzen, die in der quantitativen Analyse komplexer sind, sind möglicherweise Hunderte oder Tausende verschiedener Faktoren erforderlich, um Ihre Ergebnisse zu bestimmen.
Viele der weltweit führenden Investoren treffen fundierte Handelsentscheidungen mithilfe von Quant-Analysen. Hedge-Fonds können ein Team von Anlegern haben, die sich dem quantitativen Handel widmen, um eine gründliche und vollständige Analyse jedes Handels zu erhalten. Basierend auf dieser quantitativen Analyse könnten im Hedge-Fonds Milliardengeschäfte getätigt werden.
Der durchschnittliche Anleger kann den quantitativen Online-Handel entdecken, bevor er mit dem Handel beginnt. Aufgrund aller online verfügbaren Informationen ist es für neue Anleger einfach, diese Strategien auf viele verschiedene Arten von Portfolios anzuwenden.
In Wirklichkeit erfordert jeder Handel eine Art quantitative Analyse. Wann immer Sie mathematische Statistiken verwenden, um Vorhersagen über die zukünftige Leistung zu treffen, wird dies als quantitative Analyse angesehen.
Wie funktioniert es?
Bei der quantitativen Fundamentalanalyse werden zwei grundlegende Datenindikatoren untersucht: Volumen und Preis. Diese beiden Faktoren werden in der Studie am häufigsten verwendet.
Ein auf quantitativen Handel spezialisierter Analyst kann anhand von Volumen und Preisen den Wert eines Vermögenswerts berechnen und vorhersagen.
Mit der Technologie gibt es auch einen quantitativen Bildhandel, der komplette Datenbanken und Mathematik kombiniert. Diese Art der Analyse ist umfassend und extrahiert die Daten und Ergebnisse, die Sie für die Entscheidung über Trades benötigen.
Quantitative Handelssysteme bestehen aus vier Hauptkomponenten:
Strategien identifizieren: Sie sollten zunächst eine Strategie entdecken. Sie können einen Ansatz erforschen oder Ihren eigenen entwickeln. Nutzen Sie einen Vorteil, den Sie möglicherweise haben, und wählen Sie aus, wie oft das System gehandelt werden soll.
Backtesting-Strategie:
Verwenden Sie Ihre neu entdeckte Strategie unter Verwendung historischer Marktbedingungen und Daten. Testen Sie, wie gut Ihre Strategie im Jahr 2016 funktionieren würde oder wie profitabel Ihre Strategie im Jahr 1949 gewesen wäre.
Risikomanagement:
Sobald Ihr System eingerichtet ist, nutzen Sie die Allokation von Kapital und üben Sie das Risikomanagement, während Sie Ihr quantitatives Handelssystem kontinuierlich überprüfen und verbessern.
Der Quantenhandel ist ein weites Forschungsgebiet. Die Methode kann zu anderen Handelsstrategien hinzugefügt werden. Zusätzliche Techniken, die vom quantitativen Handel abhängen, umfassen Algorithmen, Statistiken und Hochfrequenzhandel.
Ausführungssystem:
Sie möchten eine Verknüpfung herstellen, um Ihre Handelsstrategie zu automatisieren, oder eine Verbindung zu einem Broker herstellen, um von niedrigeren Transaktionskosten zu profitieren.
Quantitative Trader - Was machen sie?
Händler, die ein quantitatives System verwenden, entwickeln ein mathematisches Modell und wenden es auf eine Handelsstrategie an. Sie werden die Technik auch verwenden, um Daten und Ergebnisse zu sammeln.
Der quantitative Händler wird ein Programm entwickeln, das die Technik mit historischen Marktdaten kombiniert. Die Methode wird anhand der historischen Daten getestet und auf Verbesserungen optimiert. Wenn der Händler mit den Ergebnissen zufrieden ist, wird die Strategie in Echtzeitmärkten für den Handel mit realen Fonds verwendet.
Quantitative Trader können häufig Programmiersprachen codieren und verwenden, um Handelsmethoden zu entwickeln. Sie verwenden Sprachen wie Python für den Niederfrequenzhandel oder C ++ für den Hochfrequenzhandel.
Quant Trading Beispiele
Der Fokus eines großen Quant-Händlers liegt auf der Entwicklung eines Computerprogramms, das die Zukunft genau vorhersagt.
In der Realität gibt es keine Handelsprogramme, die auf quantitativen Analysen basieren und die Zukunft jederzeit genau vorhersagen können. Es gibt quantitative Handelsprogramme, die mehrmals genau sind, und diese Programme sind diejenigen, die in der Lage sind, konsistent Gewinne zu erzielen.
Ein hervorragendes Beispiel für den quantitativen Handel ist, wenn ein Anleger den Markt schlagen möchte, indem er einen bestimmten zukünftigen Aktienkurs vorhersagt. Sie bevorzugt den Momentum-Handel und beschließt daher, ein Programm zu entwickeln, das die einzelnen Aktien auswählt, deren Kurs während eines Aufwärtstrends an den Aktienmärkten steigen wird. Ihr Programm kauft die von ihr ausgewählten Aktien und sie werden durchweg profitabel. Dies ist ein Beispiel für den quantitativen Handelsprozess.
Im Allgemeinen wird ein Anleger viele Methoden anwenden, um profitable Aktien auszuwählen. Zusätzlich zur quantitativen Analyse können sie Value-Investing-Strategien oder technische und fundamentale Aktienanalysen verwenden. Durch die Kombination dieser Techniken kann der Anleger seine Renditen optimal nutzen.
Quant Trading - Vor- und Nachteile
Es ist zu beachten, dass der quantitative Handel nicht immer korrekt ist, da sonst jeder Investor und Händler diese Strategie anwenden würde.
Vorteile
Nimmt die Emotionen aus dem Handel: Der Quant-Handel umfasste Mathematik, Zahlen, Eingaben und Formeln. Es gibt keine Emotionen bei dieser Handelsstrategie; Es sind alles Daten.
Geht gut mit anderen Handelsstrategien um: Einige der Top-Trader verwenden einige verschiedene Techniken, um Handelsstrategien zu erstellen.
Viele Assets sicher auswählen: Quantitativer Handel kann Ihnen helfen, viele Assets gleichzeitig zu untersuchen. Sie können die Daten einfach in eine Formel eingeben, um Informationen zu den Beständen zu erhalten.
Nicht jedes Mal 100% genau: Es gibt keine Handelsstrategien, die jedes Mal 100% genau sind, aber der Fokus beim quantitativen Handel liegt darauf, mehr Trades richtig als falsch zu machen.
Nachteile
Datenüberflutung: Quant-Händlern stehen zahlreiche Datenmengen zur Verfügung. Händler können Aktiengeschäfte für viele verschiedene Zeiträume überprüfen, um Handelsstrategien zu entwickeln. Es kann hilfreich sein, Daten über lange Zeiträume zu studieren, und für einige Anleger kann es auch überwältigend sein.
Viele Anpassungen: Wenn Sie ein kluger Quant Trader werden, ist es am besten, sich bei der Entwicklung von Handelsstrategien an die Marktbedingungen anzupassen. Der Markt ist dynamisch und verändert sich ständig. Einige Trends steigen und fallen, und ein kluger Investor wird diese Veränderungen erkennen und sich an sie anpassen, indem er Anpassungen in seinen Handelstechniken vornimmt.
Hedge-Fonds-Wettbewerb: Hedge-Fonds haben viel Geld, um die besten Analysewerkzeuge und -strategien zu erwerben. Sie können ein Netzwerk von Analysten, Programmierern und Statistikern einstellen, um die besten und effektivsten Quant-Handelsmodelle zu finden. Als Investor, der quantitative Handelsstrategien einsetzt, konkurrieren Sie mit diesen.
Finden und Entwickeln von Quant Trading-Techniken
Es ist wichtig, quantitative Handelsstrategien zu finden und zu entwickeln, um im Einklang mit den Aktienmärkten Gewinne zu erzielen.
Die gute Nachricht ist, dass es nicht schwierig ist, eine gute Strategie zu finden. Es stehen viele öffentliche Mittel zur Verfügung. Fachleute und Akademiker veröffentlichen theoretische Handelsergebnisse unter Verwendung einer Vielzahl von Analysen und komplexen Formeln. Dort finden Sie auch Strategien für den Handel mit Fachzeitschriften und Publikationen aus der Finanzbranche. Viele von ihnen teilen die wichtigsten Geheimnisse einiger der Hedge-Fonds mit der besten Performance.
Sie fragen sich vielleicht, warum andere profitable Strategien im quantitativen Handel teilen und diese Daten nicht sicher aufbewahren möchten? Wenn jeder diese Strategien kennt, würden sie dann nicht weniger effektiv werden?
Die Antworten liegen in den grundlegenden Informationen, die von den Hedgefonds veröffentlicht werden. Sie teilen keine genauen Details und Prozesse, und es ist kein Schritt für Schritt detaillierter Plan für Wohlstand, der geteilt wird. Sie werden nicht die genauen Parameter oder Tuning-Techniken finden, die für die Handelsstrategie verwendet werden, da diese der Schlüssel sind, um vom Ansatz zu profitieren.
Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten kostenlosen Ressourcen zum Auffinden quantitativer Handelstechniken und -strategien:
Ich suche Alpha - https://seekingalpha.com/
ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Netzwerk für sozialwissenschaftliche Forschung - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Quant Trading Strategie und Backtesting
Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der Erstellung einer quantitativen Handelsstrategie. Sobald Sie Ihre Handelsstrategie identifiziert haben, möchten Sie herausfinden, wie sie sich unter realen Marktbedingungen verhält. In vielen Märkten Ihrer Wahl steht eine überwältigende Datenmenge zur Verfügung, um Ihre Strategie zu testen.
Neue Händler verwenden im Allgemeinen kostenlose historische Handelsinformationen, die von Yahoo Finance, MarketWatch oder der NASDAQ online angeboten werden. Erfahrene Händler verlassen sich normalerweise auf bezahlte Daten und abonnementbasierte Finanzdatenbanken.
Es gibt viele Gründe, den Kauf von Marktdaten für Ihre quantitativen Strategien in Betracht zu ziehen. Mit kostenlosen Daten erhalten Sie viele nützliche Informationen. Es kann jedoch Probleme mit der Genauigkeit und unvollständigen Informationen geben.
