Průvodce kódováním fungování kvantitativního obchodování
V posledních letech se kvantové obchodování stalo mezi obchodníky velmi populární. Mnoho lidí to přesto neví; nemají tušení, jak to funguje, nebo jak začít se strategiemi nebo analýzou pomocí kvantového obchodování.
Tento užitečný průvodce vám pomůže začít. Zahrnujeme některé základní věci, které musíte vědět o kvantitativním obchodování, abyste získali dobré porozumění.
Kvantové obchodování je metoda obchodování, která pomocí kvantitativní analýzy zjistí, kdy nakupovat nebo prodávat. Kvantitativní analýza využívá matematické vzorce zkoumáním čísel a kontrolou dat.
V závislosti na výsledcích vaší kvantitativní analýzy můžete zjistit, že určité aktivum bude s cenou stoupat nebo klesat na hodnotě.
Kromě kvantitativního obchodování se tato strategie označuje také jako algoritmické obchodování.
Mnohokrát je kvantitativní analýza stejně snadná jako studium dvou významných čísel v obchodování: objem a cena. U instancí, které jsou v kvantitativní analýze složitější, může stanovení vašich výsledků vyžadovat stovky nebo tisíce různých faktorů.
Mnoho z předních světových investorů provádí vzdělané obchodní rozhodnutí pomocí kvantové analýzy. Hedgeové fondy mohou mít tým investorů, který se věnuje kvantovému obchodování pro důkladnou a úplnou analýzu každého obchodu. Na základě této kvantitativní analýzy by se v hedgeovém fondu mohly uskutečnit obchody za miliardy dolarů.
Průměrný investor může objevit kvantové obchodování online, než začne obchodovat. Vzhledem ke všem informacím dostupným online je pro nové investory snadné používat tyto strategie na mnoha různých typech portfolií.
Ve skutečnosti všechno obchodování vyžaduje určitý druh kvantitativní analýzy. Kdykoli použijete statistiky zahrnující matematiku k předpovídání výkonu v budoucnu, bude to považováno za kvantitativní analýzu.
Jak to funguje?
Základní kvantitativní analýza zahrnuje výzkum dvou základních datových indikátorů: objemu a ceny. Tyto dva faktory se ve studii nejčastěji používají.
Analytik specializující se na kvantitativní obchodování může použít objem a ceny k výpočtu a predikci hodnoty aktiva.
S technologií existuje také obrazové kvantitativní obchodování, které kombinuje kompletní databáze a matematiku. Tento typ analýzy je komplexní a extrahuje data a výsledky, které potřebujete pro rozhodování o obchodech.
Kvantitativní obchodní systémy mají čtyři hlavní součásti:
Identifikace strategií: Budete chtít začít objevením strategie. Můžete prozkoumat přístup nebo vyvinout vlastní. Využijte výhodu, kterou máte, a vyberte, jak často bude systém obchodovat.
Strategie zpětného testování:
Použijte svou nově objevenou strategii s využitím historických tržních podmínek a dat. Vyzkoušejte, jak dobře by vaše strategie fungovala v roce 2016 nebo jak výnosná by byla vaše strategie v roce 1949?
Řízení rizik:
Jakmile bude váš systém zaveden, využijte co nejlépe alokace kapitálu a procvičujte řízení rizik a neustále kontrolujte a vylepšujte svůj kvantitativní obchodní systém .
Obchodování s kvantem je obrovský obor. Tuto metodu lze přidat k dalším obchodním strategiím. Mezi další techniky, které závisí na kvantitativním obchodování, patří algoritmy, statistiky a vysokofrekvenční obchodování.
Systém provádění:
Budete chtít vytvořit odkaz na automatizaci vaší obchodní strategie nebo na zprostředkování, abyste mohli těžit z nižších transakčních nákladů.
Kvantitativní obchodníci - co dělají?
Obchodníci, kteří používají kvantitativní systém, vyvíjejí matematický model a aplikují ho na obchodní strategii. Také tuto techniku využijí ke shromažďování údajů a výsledků.
Kvantitativní obchodník vyvine program, který kombinuje tuto techniku s historickými tržními daty. Metoda je testována na základě historických dat a optimalizována pro vylepšení. Pokud je obchodník s výsledky spokojen, strategie se používá na trzích v reálném čase pro obchodování se skutečnými fondy.
Mnohokrát mohou kvantitativní obchodníci kódovat a používat programovací jazyky k vývoji metodik obchodování. Používají jazyky jako Python pro nízkofrekvenční obchodování nebo C ++ pro vysokofrekvenční obchodování.
Příklady obchodování s kvantem
Zaměření velkého obchodníka s kvantem je vyvinout počítačový program, který přesně předpovídá budoucnost.
Ve skutečnosti neexistují žádné obchodní programy založené na kvantitativní analýze, které by mohly neustále přesně předpovídat budoucnost. Existují programy kvantitativního obchodování, které jsou vícekrát přesné, a tyto programy jsou schopny důsledně generovat zisky.
Vynikajícím příkladem kvantového obchodování je, pokud chce investor porazit trh předpovědí konkrétní budoucí ceny akcií. Upřednostňuje obchodování s hybností , a proto se rozhodne vyvinout program, který vybírá jednotlivé akcie, které se budou zvyšovat na ceně během prudkého výkyvu na akciových trzích. Její program nakupuje akcie, které si vybrala, a ty se stávají trvale ziskovými. Toto je příklad procesu kvantového obchodování.
Obecně platí, že investor použije k výběru ziskových akcií mnoho metod. Kromě kvantové analýzy mohou využívat strategie investování do hodnoty nebo technickou a základní analýzu akcií. Kombinací těchto technik může investor co nejlépe využít své výnosy.
Kvantové obchodování - klady a zápory
Je třeba poznamenat, že kvantitativní obchodování není vždy přesné, nebo by každý investor a obchodník tuto strategii využívali.
Profesionálové
Odstraňuje emoce z obchodování: Kvantové obchodování zahrnovalo matematiku, čísla, vstupy a vzorce. Tato obchodní strategie nemá žádné emoce; jsou to všechna data.
Vypadá dobře s jinými obchodními strategiemi: Někteří z nejlepších obchodníků používají několik různých kombinací technik k vytváření obchodních strategií.
Vyberte mnoho aktiv s jistotou: Kvantitativní obchodování vám pomůže studovat mnoho aktiv současně. Údaje můžete jednoduše zadat do vzorce, abyste získali informace o zásobách.
Ne vždy 100% přesné: Neexistují žádné obchodní strategie, které by byly pokaždé 100% přesné, ale při kvantovém obchodování se zaměřujeme na to, abyste získali více obchodů spíše než špatně.
Nevýhody
Přetížení dat: Kvantovým obchodníkům je k dispozici velké množství dat. Obchodníci mohou kontrolovat akciové obchody po mnoho různých časových rámců a rozvíjet obchodní strategie. Může pomoci dlouhodobě studovat data, pro některé investory může být také ohromující.
Mnoho úprav: Když se stanete vychytralým kvantovým obchodníkem, je nejlepší se při vývoji obchodních strategií přizpůsobit tržním podmínkám. Trh je dynamický a neustále se měnící. Některé trendy stoupají a klesají a chytrý investor tyto změny rozpozná a přizpůsobí se jim provedením úprav ve svých obchodních technikách.
Konkurence zajišťovacích fondů: Zajišťovací fondy mají spoustu peněz na získání nejlepších analytických nástrojů a strategií. Mohou najmout síť analytiků, programátorů a statistiků, aby našli nejlepší a nejúčinnější modely kvantového obchodování. Jako investor využívající kvantitativní obchodní strategie s nimi budete soutěžit.
Hledání a vývoj technik obchodování s kvantem
Je nezbytné hledat a rozvíjet kvantitativní obchodní strategie, abyste mohli začít vydělávat zisky konzistentně s akciovými trhy.
Dobrou zprávou je, že najít dobrou strategii není obtížné. Existuje mnoho veřejných zdrojů. Profesionálové a akademici publikují výsledky obchodování založené na teorii pomocí různých analýz a složitých vzorců. Můžete také najít strategie pro obchodování v obchodních časopisech a publikacích z finančního odvětví. Mnoho z nich sdílí nejvyšší tajemství některých z nejvýkonnějších zajišťovacích fondů.
Možná se divíte, proč by ostatní sdíleli ziskové strategie v kvantitativním obchodování, a nechtěli by tato data zabezpečit? Pokud každý zná tyto strategie, nestaly by se méně účinnými?
Odpovědi spočívají v základních informacích, které zajišťovací fondy uvolňují. Nesdílejí přesné podrobnosti a procesy a nejde o krok za krokem podrobný plán sdílení bohatství. Nenajdete přesné parametry nebo techniky ladění použité pro obchodní strategii, protože jsou klíčové pro zisk z přístupu.
Níže jsou uvedeny některé z nejlepších bezplatných zdrojů pro hledání technik a strategií kvantového obchodování:
Hledám alfa - https://seekingalpha.com/
ArXiv Kvantitativní finance - https://arxiv.org/archive/q-fin
Social Science Research Network - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Strategie kvantitního obchodování a zpětné testování
Zpětné testování je nezbytnou součástí vytváření kvantitativní obchodní strategie. Jakmile identifikujete svou obchodní strategii, budete chtít zjistit, jak si vede v podmínkách reálného trhu. K dispozici je ohromné množství dat pro testování vaší strategie na mnoha trzích podle vašeho výběru.
Noví obchodníci obecně používají bezplatné historické obchodní informace, které nabízí Yahoo Finance, MarketWatch nebo NASDAQ online. Zkušení obchodníci se obvykle spoléhají na placené údaje a finanční databáze založené na předplatném.
Existuje mnoho důvodů, proč zvážit nákup údajů o trhu pro vaše kvantitativní strategie. Díky bezplatným datům získáte spoustu užitečných informací; mohou však nastat problémy s přesností a neúplností informací.
