Кодирайте как работи количествената търговия
През последните години количествената търговия стана много популярна сред търговците. И все пак много хора не са запознати с него; те нямат представа как работи или как да започнат със стратегии или анализ с количествена търговия.
Това полезно ръководство ще ви помогне да започнете. Ние включваме някои от основните неща, които трябва да знаете за количествената търговия, за да получите добро разбиране.
Количествената търговия е метод за търговия, който използва количествен анализ, за да научи кога да купува или продава. Количественият анализ използва математически формули, като изследва числата и преглежда данните.
В зависимост от резултатите от вашия количествен анализ можете да установите, че даден актив ще спечели или ще намалее в стойността с цената.
В допълнение към количествената търговия, тази стратегия се нарича и алгоритмична търговия.
Много пъти количественият анализ е толкова лесен, колкото изучаването на две значими числа в търговията: обем и ценообразуване. При случаи, които са по-сложни в количествения анализ, може да са необходими стотици или хиляди различни фактори, за да се определят вашите резултати.
Много от най-добрите световни инвеститори взимат образовани търговски решения, използвайки квантов анализ. Хедж фондовете могат да имат екип от инвеститори, посвещаващи се на количествена търговия за цялостен, пълен анализ на всяка сделка. Въз основа на този количествен анализ може да има сделки за милиарди долари в хедж фонда.
Средният инвеститор може да открие количествена търговия онлайн, преди да започне да търгува. Поради цялата информация, достъпна онлайн, за новите инвеститори е лесно да използват тези стратегии за много различни видове портфейли.
В действителност всяка търговия изисква някакъв количествен анализ. Винаги, когато използвате статистика, включваща математика, за да правите прогнози за представянето в бъдеще, това ще се счита за количествен анализ.
Как работи?
Фундаменталният количествен анализ включва изследване на два основни показателя за данни: обем и цена. Тези два фактора са най-често използвани в проучването.
Анализатор, специализиран в количествена търговия, може да използва обема и ценообразуването, за да изчисли и направи прогноза за стойността на даден актив.
С технологията има и картина количествена търговия, която съчетава пълни бази данни и математика. Този тип анализ е изчерпателен и извлича данните и резултатите, необходими за вземане на решение за сделки.
Има четири основни компонента на количествените системи за търговия:
Идентифициране на стратегии: Вие ще искате да започнете, като откриете стратегия. Можете да проучите подход или да разработите свой собствен. Възползвайте се от предимството, което може да имате, и изберете колко често системата ще търгува.
Стратегия за обратно тестване:
Използвайте своята новооткрита стратегия, като използвате исторически пазарни условия и данни. Тествайте, за да видите колко добре би работила стратегията ви през 2016 г. или колко изгодна би била стратегията ви през 1949 г.?
Управление на риска:
След като системата ви е на място, възползвайте се максимално от разпределението на капитала и практикувайте управлението на риска, като непрекъснато преглеждате и подобрявате количествената си система за търговия .
Quant търговията е обширна област на изследване. Методът може да бъде добавен към други стратегии за търговия. Допълнителните техники, които зависят от количествената търговия, включват алгоритми, статистика и високочестотна търговия.
Система за изпълнение:
Вие ще искате да се свържете за автоматизиране на вашата търговска стратегия или към брокер, за да се възползвате от по-ниските транзакционни разходи.
Количествени търговци - какво правят?
Търговците, които използват количествена система, разработват математически модел и го прилагат към търговска стратегия. Те също така ще използват техниката за събиране на данни и резултати.
Количественият търговец ще разработи програма, която комбинира техниката с исторически пазарни данни. Методът е тестван спрямо историческите данни и оптимизиран за подобрения. Ако търговецът е доволен от резултатите, стратегията се използва на пазарите в реално време за търговия с реални средства.
Много пъти количествените търговци могат да кодират и използват езици за програмиране, за да разработят методологии за търговия. Те използват езици като Python за търговия с ниска честота или C ++ за търговия с висока честота.
Примери за количествена търговия
Фокусът на страхотния квант трейдър е да разработи компютърна програма, която точно да предсказва бъдещето.
В действителност няма програми за търговия, базирани на количествен анализ, които да могат точно да предсказват бъдещето през цялото време. Има количествени програми за търговия, които са точни повече пъти, отколкото не, и тези програми са тези, които имат способността да генерират печалби последователно.
Отличен пример за количествена търговия е, ако инвеститорът иска да победи пазара, като прогнозира определена бъдеща цена на акциите. Тя предпочита да използва импулсна търговия , затова решава да разработи програма, която избира отделните акции, които ще се увеличат по време на подем нагоре на фондовите пазари. Нейната програма купува избраните от нея акции и те стават постоянно печеливши. Това е пример за процеса на количествена търговия.
Като цяло инвеститорът ще използва много методи за избор на печеливши акции. В допълнение към количествения анализ те могат да използват стратегии за инвестиране на стойност или технически и основен анализ на акциите. Комбинирайки тези техники, инвеститорът може да се възползва максимално от тяхната възвращаемост.
Количествена търговия - плюсове и минуси
Трябва да се отбележи, че количествената търговия не е точна през цялото време, или всеки инвеститор и търговец би използвал тази стратегия.
Професионалисти
Премахва емоциите от търговия: Количествената търговия включва математика, числа, входове и формули. С тази стратегия за търговия няма емоции; всичко е данни.
Добре ли е с други стратегии за търговия: Някои от най-добрите търговци използват няколко различни техники, комбинирани за създаване на стратегии за търговия.
Уверете се, че избирате много активи: количествената търговия може да ви помогне да изучавате много активи едновременно. Можете просто да въведете данните във формула, за да получите информация за запасите.
Не е 100% точен всеки път: Няма стратегии за търговия, които да са 100% точни всеки път, но фокусът при квантовата търговия е да се направят повече сделки правилни, а не грешни.
Минуси
Претоварване на данни: Налични са големи количества данни, достъпни за количествените търговци. Търговците могат да преглеждат борсовите сделки за много различни времеви рамки, за да разработят стратегии за търговия. Това може да помогне за проучване на данни за дълги периоди, може да бъде и поразително за някои инвеститори.
Много корекции: Когато ставате проницателен квантов търговец, най-добре е да се адаптирате към пазарните условия, когато разработвате търговски стратегии. Пазарът е динамичен и постоянно се променя. Някои тенденции се изкачват и падат и интелигентният инвеститор ще разпознае тези промени и ще се адаптира към тях, като направи корекции в техниките си за търговия.
Конкуренция на хедж фондовете: Хедж фондовете имат доста пари, за да придобият най-добрите инструменти и стратегии за анализ. Те могат да наемат мрежа от анализатори, програмисти и статистици, за да намерят най-добрите и ефективни модели за квантова търговия. Като инвеститор, използващ количествени стратегии за търговия, вие ще се конкурирате с тях.
Намиране и разработване на техники за количествена търговия
От съществено значение е да се намерят и разработят количествени стратегии за търговия, за да започнете да печелите печалби в съответствие с фондовите пазари.
Добрата новина е, че намирането на добра стратегия не е трудно. Налични са много публични ресурси. Професионалисти и учени публикуват резултатите от търговията въз основа на теория, използвайки разнообразни анализи и сложни формули. Можете също така да намерите стратегии за търговия в търговски списания и публикации от финансовата индустрия. Много от тях споделят тайни от някои от най-добре представящите се хедж фондове.
Може би се чудите защо другите биха споделили печеливши стратегии в количествената търговия и не биха ли искали да пазят тези данни защитени? Ако всички знаят тези стратегии, няма ли да станат по-малко ефективни?
Отговорите се крият в основната информация, която се предоставя от хедж фондовете. Те не споделят точни подробности и процеси и не се споделя стъпка по стъпка подробен план за богатство. Няма да намерите точните параметри или техники за настройка, използвани за търговската стратегия, тъй като те са ключови за печалбата от подхода.
Следват някои от най-добрите безплатни ресурси за намиране на техники и стратегии за количествена търговия:
Търся алфа - https://seekingalpha.com/
ArXiv Количествени финанси - https://arxiv.org/archive/q-fin
Мрежа за социални науки - https://www.ssrn.com/
Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/
Стратегия за количествена търговия и Backtesting
Обратното тестване е съществена част от създаването на количествена стратегия за търговия. След като идентифицирате стратегията си за търговия, ще искате да разберете как тя се представя при реални пазарни условия. Налице е огромно количество данни за тестване на вашата стратегия на много пазари по ваш избор.
Новите търговци обикновено използват безплатна информация за историческа търговия, която се предлага от Yahoo Finance, MarketWatch или NASDAQ онлайн. Опитните търговци обикновено разчитат на платени данни и базирани на абонамент финансови бази данни.
Има много причини да помислите за закупуване на пазарни данни за вашите количествени стратегии. С безплатни данни получавате много полезна информация; обаче може да има проблеми с точността и непълната информация.
